Сравнение EQRR с GBIL
EQRR (ProShares Equities for Rising Rates ETF) and GBIL (Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF) are both exchange-traded funds - EQRR is a Mid Cap Value Equities fund tracking the Nasdaq US Large Cap Equity Rising Rates Index, while GBIL is a Government Bonds fund tracking the FTSE US Treasury 0-1 Year Composite Select Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, EQRR returned 14.13%/yr vs 3.44%/yr for GBIL. Their -0.07 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. EQRR charges 0.35%/yr vs 0.12%/yr for GBIL.
Доходность
Сравнение доходности EQRR и GBIL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EQRR показывает доходность 30.84%, что значительно выше, чем у GBIL с доходностью 2.03%.
EQRR
- 1 день
- -1.00%
- 1 месяц
- 4.84%
- 6 месяцев
- 23.27%
- С начала года
- 30.84%
- 1 год
- 40.38%
- 3 года*
- 18.55%
- 5 лет*
- 14.13%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 10.83%
GBIL
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 1.72%
- С начала года
- 2.03%
- 1 год
- 3.76%
- 3 года*
- 4.55%
- 5 лет*
- 3.44%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 2.30%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $238.66K | $277.04K | $2.78M | |
| $56.87M | $51.96M | $68.61M |
Сравнение доходности по годам EQRR и GBIL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQRR ProShares Equities for Rising Rates ETF | 30.84% | 15.49% | 7.69% | 9.19% | 2.20% | 36.11% | -10.14% | 19.57% | -18.60% | 17.11% |
GBIL Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF | 2.03% | 4.12% | 5.24% | 4.91% | 1.05% | -0.08% | 0.79% | 2.31% | 1.78% | 0.41% |
Correlation
The correlation between EQRR and GBIL is -0.08, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.08 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | -0.03 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | -0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2017 г. | -0.07 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EQRR vs. GBIL — Ранг доходности на риск
EQRR
GBIL
Сравнение EQRR c GBIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Equities for Rising Rates ETF (EQRR) и Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF (GBIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EQRR | GBIL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -15.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -147.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 93.38 | -91.89 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.20 | 188.95 | -180.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 28.00 | 2,263.03 | -2,235.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EQRR и GBIL
Максимальная просадка EQRR за все время составила -57.93%, что больше максимальной просадки GBIL в -0.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQRR и GBIL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EQRR | GBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.93% | -0.76% | -57.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.95% | -0.02% | -4.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.75% | -0.76% | -16.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.75% | -0.76% | -20.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.00% | 0.00% | -1.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.91% | -0.04% | -9.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.45% | 0.00% | +1.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности EQRR и GBIL
ProShares Equities for Rising Rates ETF (EQRR) имеет более высокую волатильность в 3.32% по сравнению с Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF (GBIL) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что EQRR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GBIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EQRR | GBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.32% | 0.06% | +3.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.97% | 0.14% | +11.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.92% | 0.21% | +14.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.20% | 0.58% | +20.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.77% | 0.47% | +24.30% |
Сравнение комиссий EQRR и GBIL
EQRR берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии GBIL в 0.12%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EQRR и GBIL
Дивидендная доходность EQRR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, что меньше доходности GBIL в 3.67%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQRR ProShares Equities for Rising Rates ETF | 1.06% | 1.70% | 2.17% | 2.77% | 2.34% | 1.71% | 2.17% | 2.05% | 2.47% | 0.69% | 0.00% |
GBIL Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF | 3.67% | 4.02% | 4.93% | 4.77% | 1.37% | 0.00% | 0.81% | 2.20% | 1.70% | 0.74% | 0.11% |
Часто задаваемые вопросы
EQRR and GBIL have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EQRR has higher volatility (3.32%) compared to GBIL (0.06%). In terms of maximum drawdown, EQRR dropped -57.93% vs GBIL's -0.76%.
On 5-year performance, EQRR leads with 14.13% vs 3.44% for GBIL. On fees, GBIL is cheaper at 0.12% per year. On volatility, GBIL has been the lower-risk option at 0.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, EQRR has performed better with a 14.13% return vs 3.44%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GBIL is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.35% for EQRR.
GBIL has the higher dividend yield at 3.67%, compared with 1.06% for EQRR.
EQRR is categorized as Mid Cap Value Equities, while GBIL is Government Bonds. EQRR tracks Nasdaq US Large Cap Equity Rising Rates Index, while GBIL tracks FTSE US Treasury 0-1 Year Composite Select Index. They also come from different issuers: ProShares and Goldman Sachs. Their fees differ too: 0.35% for EQRR and 0.12% for GBIL.
GBIL currently has the higher Sharpe Ratio (18.16 vs 2.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EQRR и GBIL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор