PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EQRR с DIV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EQRR с DIV

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

EQRR (ProShares Equities for Rising Rates ETF) and DIV (Global X SuperDividend U.S. ETF) are both Mid Cap Value Equities funds - EQRR tracks the Nasdaq US Large Cap Equity Rising Rates Index while DIV tracks the Indxx SuperDividend® U.S. Low Volatility Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, EQRR returned 12.38%/yr vs 5.53%/yr for DIV. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EQRR charges 0.35%/yr vs 0.45%/yr for DIV.

Доходность

Сравнение доходности EQRR и DIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Equities for Rising Rates ETF (EQRR) и Global X SuperDividend U.S. ETF (DIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EQRR показывает доходность 25.08%, что значительно выше, чем у DIV с доходностью 13.45%.

EQRR

1 день
1.05%
1 месяц
0.83%
С начала года
25.08%
6 месяцев
24.04%
1 год
38.38%
3 года*
21.06%
5 лет*
12.38%
10 лет*
—

DIV

1 день
0.21%
1 месяц
-1.17%
С начала года
13.45%
6 месяцев
13.28%
1 год
17.11%
3 года*
12.40%
5 лет*
5.53%
10 лет*
4.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EQRR и DIV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EQRR
ProShares Equities for Rising Rates ETF		25.08%15.49%7.69%9.19%2.20%36.11%-10.14%19.57%-18.60%17.11%
DIV
Global X SuperDividend U.S. ETF		13.45%3.10%11.27%-1.73%-3.92%30.60%-22.85%14.50%-6.60%3.48%

Correlation

The correlation between EQRR and DIV is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.66

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2017 г.

0.60

The correlation between EQRR and DIV shifts across timeframes, from 0.45 (1 year) to 0.69 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов EQRR и DIV

Секторы
EQRR
DIV

Технологии

36.3%

-

Энергетика

24.1%
23.2%

Финансовые услуги

19.2%
3.8%

Коммуникационные услуги

11.0%
6.5%

Промышленность

4.9%
11.9%

Потребительский циклический сектор

4.7%
3.7%

Сырьевые материалы

-

4.3%

Потребительский защитный сектор

-

10.8%

Здравоохранение

-

3.4%

Недвижимость

-

20.1%

Коммунальные услуги

-

11.7%

Технологии

EQRR
36.3%
DIV

-

Энергетика

EQRR
24.1%
DIV
23.2%

Финансовые услуги

EQRR
19.2%
DIV
3.8%

Коммуникационные услуги

EQRR
11.0%
DIV
6.5%

Промышленность

EQRR
4.9%
DIV
11.9%

Потребительский циклический сектор

EQRR
4.7%
DIV
3.7%

Сырьевые материалы

EQRR

-

DIV
4.3%

Потребительский защитный сектор

EQRR

-

DIV
10.8%

Здравоохранение

EQRR

-

DIV
3.4%

Недвижимость

EQRR

-

DIV
20.1%

Коммунальные услуги

EQRR

-

DIV
11.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Equities for Rising Rates ETF

Global X SuperDividend U.S. ETF

Часто сравнивают с EQRR:
EQRR с FDRREQRR с SPYEQRR с SWPPXEQRR с VOOEQRR с SCHGEQRR с ABEQEQRR с QQQA
Часто сравнивают с DIV:
DIV с DIVODIV с SCHDDIV с SPYDDIV с VOODIV с JEPIDIV с VYMDIV с SPHD

Доходность на риск

EQRR vs. DIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EQRR
Ранг доходности на риск EQRR: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQRR: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQRR: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQRR: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQRR: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQRR: 9595
Ранг коэф-та Мартина
DIV
Ранг доходности на риск DIV: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIV: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIV: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIV: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIV: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIV: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EQRR c DIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Equities for Rising Rates ETF (EQRR) и Global X SuperDividend U.S. ETF (DIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EQRRDIVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.64
1.63

+1.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.38
2.35

+1.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.28

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.79

3.29

+4.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

26.59

8.91

+17.68

EQRR vs. DIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EQRR на текущий момент составляет 2.64, что выше коэффициента Шарпа DIV равного 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EQRR и DIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EQRR и DIV

Максимальная просадка EQRR за все время составила -57.93%, что больше максимальной просадки DIV в -52.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQRR и DIV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EQRRDIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.93%

-52.74%

-5.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.95%

-5.23%

+0.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.75%

-12.33%

-5.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.75%

-21.14%

-0.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-52.74%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.40%

-1.62%

-0.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.02%

-7.00%

-3.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.45%

1.92%

-0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности EQRR и DIV

ProShares Equities for Rising Rates ETF (EQRR) имеет более высокую волатильность в 7.33% по сравнению с Global X SuperDividend U.S. ETF (DIV) с волатильностью 3.67%. Это указывает на то, что EQRR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EQRRDIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.33%

3.67%

+3.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.73%

7.47%

+4.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.64%

10.64%

+4.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.42%

13.69%

+7.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.87%

17.99%

+6.88%

Сравнение комиссий EQRR и DIV

EQRR берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии DIV в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EQRR и DIV

Дивидендная доходность EQRR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, что меньше доходности DIV в 6.76%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DIV
Global X SuperDividend U.S. ETF		6.76%7.30%5.74%7.13%6.62%5.24%8.01%7.65%7.08%5.92%6.78%8.44%
EQRR
ProShares Equities for Rising Rates ETF		1.10%1.70%2.17%2.77%2.34%1.71%2.17%2.05%2.47%0.69%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EQRR and DIV have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EQRR has higher volatility (7.33%) compared to DIV (3.67%). In terms of maximum drawdown, EQRR dropped -57.93% vs DIV's -52.74%.

On 5-year performance, EQRR leads with 12.38% vs 5.53% for DIV. On fees, EQRR is cheaper at 0.35% per year. On volatility, DIV has been the lower-risk option at 3.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, EQRR has performed better with a 12.38% return vs 5.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EQRR is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.45% for DIV.

DIV has the higher dividend yield at 6.76%, compared with 1.10% for EQRR.

EQRR tracks Nasdaq US Large Cap Equity Rising Rates Index, while DIV tracks Indxx SuperDividend® U.S. Low Volatility Index. They also come from different issuers: ProShares and Global X. Their fees differ too: 0.35% for EQRR and 0.45% for DIV.

EQRR currently has the higher Sharpe Ratio (2.64 vs 1.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EQRR и DIV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор