PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EQRR с BOUT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EQRR с BOUT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EQRR (ProShares Equities for Rising Rates ETF) and BOUT (Innovator IBD Breakout Opportunities ETF) are both exchange-traded funds - EQRR is a Mid Cap Value Equities fund tracking the Nasdaq US Large Cap Equity Rising Rates Index, while BOUT is a Mid Cap Growth Equities fund tracking the IBD Breakout Stocks Total Return Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, EQRR returned 12.33%/yr vs 8.25%/yr for BOUT. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EQRR charges 0.35%/yr vs 0.80%/yr for BOUT.

Доходность

Сравнение доходности EQRR и BOUT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Equities for Rising Rates ETF (EQRR) и Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BOUT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EQRR показывает доходность 27.33%, что значительно ниже, чем у BOUT с доходностью 31.39%.

EQRR

1 день
-0.58%
1 месяц
8.10%
С начала года
27.33%
6 месяцев
27.15%
1 год
41.70%
3 года*
22.28%
5 лет*
12.33%
10 лет*
—

BOUT

1 день
-0.01%
1 месяц
5.85%
С начала года
31.39%
6 месяцев
30.30%
1 год
35.27%
3 года*
17.42%
5 лет*
8.25%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EQRR и BOUT

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
EQRR
ProShares Equities for Rising Rates ETF		27.33%15.49%7.69%9.19%2.20%36.11%-10.14%19.57%-24.53%
BOUT
Innovator IBD Breakout Opportunities ETF		31.39%-6.77%18.82%13.27%-22.60%22.69%50.56%20.59%-29.80%

Correlation

The correlation between EQRR and BOUT is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.56

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2018 г.

0.51

The correlation between EQRR and BOUT has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.61 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EQRR и BOUT

Секторы
EQRR
BOUT

Технологии

32.1%
28.4%

Энергетика

26.8%
3.1%

Финансовые услуги

20.5%
22.9%

Коммуникационные услуги

11.7%
2.0%

Потребительский циклический сектор

4.8%
8.5%

Промышленность

4.2%
9.7%

Сырьевые материалы

-

9.9%

Потребительский защитный сектор

-

9.7%

Здравоохранение

-

2.6%

Недвижимость

-

3.5%

Коммунальные услуги

-

7.0%

Технологии

EQRR
32.1%
BOUT
28.4%

Энергетика

EQRR
26.8%
BOUT
3.1%

Финансовые услуги

EQRR
20.5%
BOUT
22.9%

Коммуникационные услуги

EQRR
11.7%
BOUT
2.0%

Потребительский циклический сектор

EQRR
4.8%
BOUT
8.5%

Промышленность

EQRR
4.2%
BOUT
9.7%

Сырьевые материалы

EQRR

-

BOUT
9.9%

Потребительский защитный сектор

EQRR

-

BOUT
9.7%

Здравоохранение

EQRR

-

BOUT
2.6%

Недвижимость

EQRR

-

BOUT
3.5%

Коммунальные услуги

EQRR

-

BOUT
7.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Equities for Rising Rates ETF

Innovator IBD Breakout Opportunities ETF

Часто сравнивают с EQRR:
EQRR с FDRREQRR с SPYEQRR с SWPPXEQRR с SCHGEQRR с VOOEQRR с QQQAEQRR с ABEQ
Часто сравнивают с BOUT:
BOUT с FFTYBOUT с VOOBOUT с SPYBOUT с SPMOBOUT с SCHGBOUT с SMHBOUT с QQQ

Доходность на риск

EQRR vs. BOUT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EQRR
Ранг доходности на риск EQRR: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQRR: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQRR: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQRR: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQRR: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQRR: 9595
Ранг коэф-та Мартина
BOUT
Ранг доходности на риск BOUT: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOUT: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOUT: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOUT: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOUT: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOUT: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EQRR c BOUT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Equities for Rising Rates ETF (EQRR) и Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BOUT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EQRRBOUTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.11
1.71

+1.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.10
2.33

+1.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.56

1.30

+0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.47

3.01

+5.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

31.54

9.00

+22.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EQRR vs. BOUT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EQRR на текущий момент составляет 3.11, что выше коэффициента Шарпа BOUT равного 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EQRR и BOUT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EQRRBOUTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.11

1.71

+1.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.43

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.41

+0.02

Просадки

Сравнение просадок EQRR и BOUT

Максимальная просадка EQRR за все время составила -57.93%, что больше максимальной просадки BOUT в -36.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQRR и BOUT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EQRRBOUTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.93%

-36.75%

-21.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.95%

-11.76%

+6.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.75%

-25.31%

+7.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.75%

-28.28%

+6.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.58%

-0.01%

-0.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.08%

-12.29%

+2.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.33%

3.93%

-2.60%

Волатильность

Сравнение волатильности EQRR и BOUT

Текущая волатильность для ProShares Equities for Rising Rates ETF (EQRR) составляет 4.72%, в то время как у Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BOUT) волатильность равна 5.96%. Это указывает на то, что EQRR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BOUT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EQRRBOUTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.72%

5.96%

-1.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.35%

16.05%

-5.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.50%

20.79%

-7.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.39%

19.48%

+1.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.87%

22.93%

+1.94%

Сравнение комиссий EQRR и BOUT

EQRR берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии BOUT в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EQRR и BOUT

Дивидендная доходность EQRR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%, что больше доходности BOUT в 0.26%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BOUT
Innovator IBD Breakout Opportunities ETF		0.26%0.34%0.60%1.32%1.35%0.00%0.00%0.00%0.22%0.00%
EQRR
ProShares Equities for Rising Rates ETF		1.20%1.70%2.17%2.77%2.34%1.71%2.17%2.05%2.47%0.69%

Часто задаваемые вопросы

EQRR and BOUT have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BOUT has higher volatility (5.96%) compared to EQRR (4.72%). In terms of maximum drawdown, EQRR dropped -57.93% vs BOUT's -36.75%.

On 5-year performance, EQRR leads with 12.33% vs 8.25% for BOUT. On fees, EQRR is cheaper at 0.35% per year. On volatility, EQRR has been the lower-risk option at 4.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, EQRR has performed better with a 12.33% return vs 8.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EQRR is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.80% for BOUT.

EQRR has the higher dividend yield at 1.20%, compared with 0.26% for BOUT.

EQRR is categorized as Mid Cap Value Equities, while BOUT is Mid Cap Growth Equities. EQRR tracks Nasdaq US Large Cap Equity Rising Rates Index, while BOUT tracks IBD Breakout Stocks Total Return Index. They also come from different issuers: ProShares and Innovator. Their fees differ too: 0.35% for EQRR and 0.80% for BOUT.

EQRR currently has the higher Sharpe Ratio (3.11 vs 1.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EQRR и BOUT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор