Сравнение EQLT с TUR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Emerging Markets Quality Factor ETF (EQLT) и iShares MSCI Turkey ETF (TUR).
EQLT и TUR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EQLT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Quality Factor Select Index. Фонд был запущен 4 сент. 2024 г.. TUR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Turkey Investable Market Index. Фонд был запущен 26 мар. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EQLT и TUR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EQLT и TUR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
EQLT iShares MSCI Emerging Markets Quality Factor ETF | 5.57% | 33.93% | -1.29% |
TUR iShares MSCI Turkey ETF | 12.41% | -1.54% | -2.17% |
Доходность по периодам
С начала года, EQLT показывает доходность 5.57%, что значительно ниже, чем у TUR с доходностью 12.41%.
EQLT
- 1 день
- 1.33%
- 1 месяц
- -5.75%
- С начала года
- 5.57%
- 6 месяцев
- 10.52%
- 1 год
- 35.25%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TUR
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -2.27%
- С начала года
- 12.41%
- 6 месяцев
- 11.81%
- 1 год
- 20.67%
- 3 года*
- 8.93%
- 5 лет*
- 13.65%
- 10 лет*
- 1.67%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EQLT и TUR
EQLT берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии TUR в 0.59%.
Доходность на риск
EQLT vs. TUR — Ранг доходности на риск
EQLT
TUR
Сравнение EQLT c TUR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Emerging Markets Quality Factor ETF (EQLT) и iShares MSCI Turkey ETF (TUR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EQLT | TUR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.75 | 0.93 | +0.82 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.38 | 1.52 | +0.86 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.18 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.99 | 1.71 | +1.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.74 | 4.06 | +7.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EQLT | TUR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.75 | 0.93 | +0.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.41 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.05 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.26 | 0.04 | +1.22 |
Корреляция
Корреляция между EQLT и TUR составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EQLT и TUR
Дивидендная доходность EQLT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.10%, что больше доходности TUR в 2.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQLT iShares MSCI Emerging Markets Quality Factor ETF | 3.10% | 3.10% | 0.51% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TUR iShares MSCI Turkey ETF | 2.13% | 2.40% | 1.79% | 4.43% | 1.97% | 4.22% | 0.87% | 3.29% | 4.05% | 2.64% | 2.89% | 3.04% |
Просадки
Сравнение просадок EQLT и TUR
Максимальная просадка EQLT за все время составила -17.38%, что меньше максимальной просадки TUR в -72.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQLT и TUR.
Загрузка...
Показатели просадок
| EQLT | TUR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.38% | -72.34% | +54.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.00% | -12.24% | +0.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -31.63% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -59.25% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.80% | -29.26% | +21.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.79% | -40.05% | +36.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.06% | 5.15% | -2.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности EQLT и TUR
iShares MSCI Emerging Markets Quality Factor ETF (EQLT) имеет более высокую волатильность в 9.95% по сравнению с iShares MSCI Turkey ETF (TUR) с волатильностью 8.33%. Это указывает на то, что EQLT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TUR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EQLT | TUR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.95% | 8.33% | +1.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.43% | 14.57% | +0.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.22% | 22.36% | -2.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.01% | 33.76% | -14.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.01% | 34.33% | -15.32% |