PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EQLT с SEIQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EQLT с SEIQ

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

EQLT (iShares MSCI Emerging Markets Quality Factor ETF) and SEIQ (SEI Enhanced US Large Cap Quality Factor ETF) are both Quality Factor funds. EQLT is passively managed, while SEIQ is actively managed. Over the past year, EQLT returned 48.63% vs 16.00% for SEIQ. Their 0.43 correlation means their historical movements had little consistent relationship. EQLT charges 0.35%/yr vs 0.15%/yr for SEIQ.

Доходность

Сравнение доходности EQLT и SEIQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Emerging Markets Quality Factor ETF (EQLT) и SEI Enhanced US Large Cap Quality Factor ETF (SEIQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EQLT показывает доходность 28.39%, что значительно выше, чем у SEIQ с доходностью 8.95%.

EQLT

1 день
-0.16%
1 месяц
1.62%
6 месяцев
19.56%
С начала года
28.39%
1 год
48.63%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
31.90%

SEIQ

1 день
0.36%
1 месяц
4.77%
6 месяцев
8.79%
С начала года
8.95%
1 год
16.00%
3 года*
14.99%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
14.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

EQLT

iShares MSCI Emerging Markets Quality Factor ETF
$81.83K$62.05K$114.88K

SEIQ

SEI Enhanced US Large Cap Quality Factor ETF
$1.93M$2.99M$2.13M

Сравнение доходности по годам EQLT и SEIQ

2026 (YTD)20252024
EQLT
iShares MSCI Emerging Markets Quality Factor ETF		28.39%33.93%-1.29%
SEIQ
SEI Enhanced US Large Cap Quality Factor ETF		8.95%12.51%4.28%

Correlation

The correlation between EQLT and SEIQ is 0.43, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 сент. 2024 г.

0.43

Сравнение распределения секторов EQLT и SEIQ

Секторы
EQLT
SEIQ

Технологии

34.8%
34.1%

Финансовые услуги

19.5%
10.3%

Промышленность

11.4%
6.7%

Потребительский циклический сектор

8.2%
10.0%

Сырьевые материалы

6.5%
0.9%

Коммуникационные услуги

5.2%
5.3%

Потребительский защитный сектор

3.5%
13.1%

Энергетика

3.5%

-

Здравоохранение

3.3%
19.4%

Коммунальные услуги

1.8%

-

Недвижимость

0.9%

-

Технологии

EQLT
34.8%
SEIQ
34.1%

Финансовые услуги

EQLT
19.5%
SEIQ
10.3%

Промышленность

EQLT
11.4%
SEIQ
6.7%

Потребительский циклический сектор

EQLT
8.2%
SEIQ
10.0%

Сырьевые материалы

EQLT
6.5%
SEIQ
0.9%

Коммуникационные услуги

EQLT
5.2%
SEIQ
5.3%

Потребительский защитный сектор

EQLT
3.5%
SEIQ
13.1%

Энергетика

EQLT
3.5%
SEIQ

-

Здравоохранение

EQLT
3.3%
SEIQ
19.4%

Коммунальные услуги

EQLT
1.8%
SEIQ

-

Недвижимость

EQLT
0.9%
SEIQ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Emerging Markets Quality Factor ETF

SEI Enhanced US Large Cap Quality Factor ETF

Часто сравнивают с EQLT:
EQLT с EEMEQLT с DEHPEQLT с EMDVEQLT с QATEQLT с EMCREQLT с EMIFEQLT с WSML.L
Часто сравнивают с SEIQ:
SEIQ с LGLVSEIQ с GARPSEIQ с BDGSSEIQ с RWLSEIQ с AVUVSEIQ с SPMOSEIQ с USMV

Доходность на риск

EQLT vs. SEIQ — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
EQLT
Ранг доходности на риск EQLT: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQLT: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQLT: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQLT: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQLT: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQLT: 8181
Ранг коэф-та Мартина
SEIQ
Ранг доходности на риск SEIQ: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEIQ: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEIQ: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEIQ: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEIQ: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEIQ: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение EQLT c SEIQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Emerging Markets Quality Factor ETF (EQLT) и SEI Enhanced US Large Cap Quality Factor ETF (SEIQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EQLTSEIQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.08
1.41

+0.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.69
2.02

+0.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.25

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.07

1.66

+2.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.20

6.30

+5.90

EQLT vs. SEIQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EQLT на текущий момент составляет 2.08, что выше коэффициента Шарпа SEIQ равного 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EQLT и SEIQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EQLT и SEIQ

Максимальная просадка EQLT за все время составила -17.38%, что больше максимальной просадки SEIQ в -14.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQLT и SEIQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EQLTSEIQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.38%

-14.87%

-2.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.00%

-9.66%

-2.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-14.27%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.24%

0.00%

-4.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.81%

-2.68%

-1.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.00%

2.55%

+1.45%

Волатильность

Сравнение волатильности EQLT и SEIQ

iShares MSCI Emerging Markets Quality Factor ETF (EQLT) имеет более высокую волатильность в 6.37% по сравнению с SEI Enhanced US Large Cap Quality Factor ETF (SEIQ) с волатильностью 4.18%. Это указывает на то, что EQLT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SEIQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EQLTSEIQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.37%

4.18%

+2.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.24%

9.25%

+11.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.55%

11.50%

+12.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.31%

14.58%

+6.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.31%

14.58%

+6.73%

Сравнение комиссий EQLT и SEIQ

EQLT берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии SEIQ в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EQLT и SEIQ

Дивидендная доходность EQLT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.73%, что больше доходности SEIQ в 0.88%

ПозицияTTM2025202420232022
EQLT
iShares MSCI Emerging Markets Quality Factor ETF		2.73%3.10%0.51%0.00%0.00%
SEIQ
SEI Enhanced US Large Cap Quality Factor ETF		0.88%0.94%0.97%1.08%0.83%

Часто задаваемые вопросы

EQLT and SEIQ have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EQLT has higher volatility (6.37%) compared to SEIQ (4.18%). In terms of maximum drawdown, EQLT dropped -17.38% vs SEIQ's -14.87%.

On 1-year performance, EQLT leads with 48.63% vs 16.00% for SEIQ. On fees, SEIQ is cheaper at 0.15% per year. On volatility, SEIQ has been the lower-risk option at 4.18%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, EQLT has performed better with a 48.63% return vs 16.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SEIQ is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.35% for EQLT.

EQLT has the higher dividend yield at 2.73%, compared with 0.88% for SEIQ.

They also come from different issuers: iShares and SEI. Their fees differ too: 0.35% for EQLT and 0.15% for SEIQ.

EQLT currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs 1.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EQLT и SEIQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор