Сравнение EQLT с RNEM
EQLT (iShares MSCI Emerging Markets Quality Factor ETF) and RNEM (First Trust Emerging Markets Equity Select ETF) are both Emerging Markets Equities funds - EQLT tracks the MSCI Emerging Markets Quality Factor Select Index while RNEM tracks the Nasdaq Riskalyze Emerging Markets Equity Select Index. Both are passively managed. Over the past year, EQLT returned 43.68% vs 3.25% for RNEM. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EQLT charges 0.35%/yr vs 0.75%/yr for RNEM.
Доходность
Сравнение доходности EQLT и RNEM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EQLT показывает доходность 22.92%, что значительно выше, чем у RNEM с доходностью 1.18%.
EQLT
- 1 день
- -1.55%
- 1 месяц
- -7.15%
- 6 месяцев
- 16.66%
- С начала года
- 22.92%
- 1 год
- 43.68%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RNEM
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -0.16%
- 6 месяцев
- -0.69%
- С начала года
- 1.18%
- 1 год
- 3.25%
- 3 года*
- 5.95%
- 5 лет*
- 5.15%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EQLT и RNEM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
EQLT iShares MSCI Emerging Markets Quality Factor ETF | 22.92% | 33.93% | -1.29% |
RNEM First Trust Emerging Markets Equity Select ETF | 1.18% | 15.58% | -4.21% |
Correlation
The correlation between EQLT and RNEM is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 сент. 2024 г. | 0.78 |
The correlation between EQLT and RNEM has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.78 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов EQLT и RNEM
Секторы
EQLT
RNEM
Технологии
Финансовые услуги
Промышленность
Потребительский циклический сектор
Сырьевые материалы
Коммуникационные услуги
Энергетика
Потребительский защитный сектор
Здравоохранение
Коммунальные услуги
Недвижимость
Технологии
EQLT
RNEM
Финансовые услуги
EQLT
RNEM
Промышленность
EQLT
RNEM
Потребительский циклический сектор
EQLT
RNEM
Сырьевые материалы
EQLT
RNEM
Коммуникационные услуги
EQLT
RNEM
Энергетика
EQLT
RNEM
Потребительский защитный сектор
EQLT
RNEM
Здравоохранение
EQLT
RNEM
Коммунальные услуги
EQLT
RNEM
Недвижимость
EQLT
RNEM
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EQLT vs. RNEM — Ранг доходности на риск
EQLT
RNEM
Сравнение EQLT c RNEM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Emerging Markets Quality Factor ETF (EQLT) и First Trust Emerging Markets Equity Select ETF (RNEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EQLT | RNEM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.05 | +0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.66 | 0.30 | +3.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.48 | 0.81 | +11.67 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EQLT и RNEM
Максимальная просадка EQLT за все время составила -17.38%, что меньше максимальной просадки RNEM в -38.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQLT и RNEM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EQLT | RNEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.38% | -38.38% | +21.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.00% | -10.71% | -1.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -13.09% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.41% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.32% | -4.94% | -3.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.69% | -9.25% | +5.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.51% | 4.02% | -0.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности EQLT и RNEM
iShares MSCI Emerging Markets Quality Factor ETF (EQLT) имеет более высокую волатильность в 6.94% по сравнению с First Trust Emerging Markets Equity Select ETF (RNEM) с волатильностью 3.16%. Это указывает на то, что EQLT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RNEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EQLT | RNEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.94% | 3.16% | +3.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.04% | 10.90% | +10.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.11% | 12.50% | +10.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.29% | 14.48% | +6.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.29% | 17.17% | +4.12% |
Сравнение комиссий EQLT и RNEM
EQLT берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии RNEM в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EQLT и RNEM
Дивидендная доходность EQLT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.85%, что больше доходности RNEM в 2.35%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQLT iShares MSCI Emerging Markets Quality Factor ETF | 2.85% | 3.10% | 0.51% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RNEM First Trust Emerging Markets Equity Select ETF | 2.35% | 2.75% | 3.45% | 1.63% | 2.99% | 3.20% | 3.01% | 2.85% | 2.85% | 2.28% |
Часто задаваемые вопросы
EQLT and RNEM have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EQLT has higher volatility (6.94%) compared to RNEM (3.16%). In terms of maximum drawdown, EQLT dropped -17.38% vs RNEM's -38.38%.
On 1-year performance, EQLT leads with 43.68% vs 3.25% for RNEM. On fees, EQLT is cheaper at 0.35% per year. On volatility, RNEM has been the lower-risk option at 3.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, EQLT has performed better with a 43.68% return vs 3.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EQLT is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.75% for RNEM.
EQLT has the higher dividend yield at 2.85%, compared with 2.35% for RNEM.
EQLT tracks MSCI Emerging Markets Quality Factor Select Index, while RNEM tracks Nasdaq Riskalyze Emerging Markets Equity Select Index. They also come from different issuers: iShares and First Trust. Their fees differ too: 0.35% for EQLT and 0.75% for RNEM.
EQLT currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs 0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EQLT и RNEM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор