Сравнение EQLT с OUSA
EQLT (iShares MSCI Emerging Markets Quality Factor ETF) and OUSA (OShares U.S. Quality Dividend ETF) are both Quality Factor funds - EQLT tracks the MSCI Emerging Markets Quality Factor Select Index while OUSA tracks the O'Shares US Quality Dividend Index. Both are passively managed. Over the past year, EQLT returned 48.63% vs 16.43% for OUSA. Their 0.30 correlation means their historical movements had little consistent relationship. EQLT charges 0.35%/yr vs 0.48%/yr for OUSA.
Доходность
Сравнение доходности EQLT и OUSA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EQLT показывает доходность 28.39%, что значительно выше, чем у OUSA с доходностью 8.40%.
EQLT
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- 1.62%
- 6 месяцев
- 19.56%
- С начала года
- 28.39%
- 1 год
- 48.63%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 31.90%
OUSA
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 3.76%
- 6 месяцев
- 4.93%
- С начала года
- 8.40%
- 1 год
- 16.43%
- 3 года*
- 14.02%
- 5 лет*
- 9.17%
- 10 лет*
- 10.53%
- Всё время*
- 10.84%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $81.83K | $62.05K | $114.88K | |
| $787.13K | $1.27M | $1.35M |
Сравнение доходности по годам EQLT и OUSA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
EQLT iShares MSCI Emerging Markets Quality Factor ETF | 28.39% | 33.93% | -1.29% |
OUSA OShares U.S. Quality Dividend ETF | 8.40% | 10.23% | 2.54% |
Correlation
The correlation between EQLT and OUSA is 0.25, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 сент. 2024 г. | 0.31 |
Сравнение распределения секторов EQLT и OUSA
Секторы
EQLT
OUSA
Технологии
Финансовые услуги
Промышленность
Потребительский циклический сектор
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
Потребительский защитный сектор
Энергетика
-
Здравоохранение
Коммунальные услуги
-
Недвижимость
-
Технологии
EQLT
OUSA
Финансовые услуги
EQLT
OUSA
Промышленность
EQLT
OUSA
Потребительский циклический сектор
EQLT
OUSA
Сырьевые материалы
EQLT
OUSA
-
Коммуникационные услуги
EQLT
OUSA
Потребительский защитный сектор
EQLT
OUSA
Энергетика
EQLT
OUSA
-
Здравоохранение
EQLT
OUSA
Коммунальные услуги
EQLT
OUSA
-
Недвижимость
EQLT
OUSA
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EQLT vs. OUSA — Ранг доходности на риск
EQLT
OUSA
Сравнение EQLT c OUSA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Emerging Markets Quality Factor ETF (EQLT) и OShares U.S. Quality Dividend ETF (OUSA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EQLT | OUSA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.29 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.07 | 1.97 | +2.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.20 | 6.89 | +5.31 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EQLT и OUSA
Максимальная просадка EQLT за все время составила -17.38%, что меньше максимальной просадки OUSA в -33.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQLT и OUSA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EQLT | OUSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.38% | -33.12% | +15.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.00% | -8.36% | -3.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -13.14% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.54% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.24% | -0.04% | -4.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.81% | -3.49% | -0.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.00% | 2.39% | +1.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности EQLT и OUSA
iShares MSCI Emerging Markets Quality Factor ETF (EQLT) имеет более высокую волатильность в 6.37% по сравнению с OShares U.S. Quality Dividend ETF (OUSA) с волатильностью 3.82%. Это указывает на то, что EQLT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OUSA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EQLT | OUSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.37% | 3.82% | +2.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.24% | 8.10% | +13.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.55% | 10.22% | +13.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.31% | 13.39% | +7.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.31% | 15.19% | +6.12% |
Сравнение комиссий EQLT и OUSA
EQLT берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии OUSA в 0.48%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EQLT и OUSA
Дивидендная доходность EQLT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.73%, что больше доходности OUSA в 1.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQLT iShares MSCI Emerging Markets Quality Factor ETF | 2.73% | 3.10% | 0.51% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
OUSA OShares U.S. Quality Dividend ETF | 1.33% | 1.39% | 1.50% | 1.81% | 1.92% | 1.56% | 2.03% | 2.31% | 3.06% | 2.15% | 2.32% | 1.17% |
Часто задаваемые вопросы
EQLT and OUSA have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EQLT has higher volatility (6.37%) compared to OUSA (3.82%). In terms of maximum drawdown, EQLT dropped -17.38% vs OUSA's -33.12%.
On 1-year performance, EQLT leads with 48.63% vs 16.43% for OUSA. On fees, EQLT is cheaper at 0.35% per year. On volatility, OUSA has been the lower-risk option at 3.82%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, EQLT has performed better with a 48.63% return vs 16.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EQLT is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.48% for OUSA.
EQLT has the higher dividend yield at 2.73%, compared with 1.33% for OUSA.
EQLT tracks MSCI Emerging Markets Quality Factor Select Index, while OUSA tracks O'Shares US Quality Dividend Index. They also come from different issuers: iShares and O'Shares Investments. Their fees differ too: 0.35% for EQLT and 0.48% for OUSA.
EQLT currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs 1.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EQLT и OUSA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор