Сравнение EQLT с IBIT
EQLT (iShares MSCI Emerging Markets Quality Factor ETF) and IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) are both exchange-traded funds - EQLT is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets Quality Factor Select Index, while IBIT is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Both are passively managed. Over the past year, EQLT returned 61.52% vs -38.74% for IBIT. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. EQLT charges 0.35%/yr vs 0.25%/yr for IBIT.
Доходность
Сравнение доходности EQLT и IBIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EQLT показывает доходность 31.35%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -25.48%.
EQLT
- 1 день
- -1.96%
- 1 месяц
- 8.08%
- С начала года
- 31.35%
- 6 месяцев
- 34.63%
- 1 год
- 61.52%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBIT
- 1 день
- -2.76%
- 1 месяц
- -18.50%
- С начала года
- -25.48%
- 6 месяцев
- -29.84%
- 1 год
- -38.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EQLT и IBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
EQLT iShares MSCI Emerging Markets Quality Factor ETF | 31.35% | 33.93% | -1.29% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -25.48% | -6.41% | 74.45% |
Correlation
The correlation between EQLT and IBIT is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2024 г. | 0.37 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EQLT vs. IBIT — Ранг доходности на риск
EQLT
IBIT
Сравнение EQLT c IBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Emerging Markets Quality Factor ETF (EQLT) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EQLT | IBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 0.86 | +0.66 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.15 | -0.79 | +5.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.74 | -1.36 | +22.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EQLT | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.93 | -0.89 | +3.82 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.83 | 0.30 | +1.54 |
Просадки
Сравнение просадок EQLT и IBIT
Максимальная просадка EQLT за все время составила -17.38%, что меньше максимальной просадки IBIT в -49.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQLT и IBIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EQLT | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.38% | -49.36% | +31.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.00% | -49.36% | +37.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.96% | -48.10% | +46.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.60% | -16.02% | +12.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.97% | 28.44% | -25.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности EQLT и IBIT
iShares MSCI Emerging Markets Quality Factor ETF (EQLT) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) имеют волатильность 9.92% и 9.50% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EQLT | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.92% | 9.50% | +0.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.77% | 34.44% | -15.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.11% | 43.73% | -22.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.56% | 50.19% | -29.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.56% | 50.19% | -29.63% |
Сравнение комиссий EQLT и IBIT
EQLT берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии IBIT в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EQLT и IBIT
Дивидендная доходность EQLT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.63%, тогда как IBIT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
EQLT iShares MSCI Emerging Markets Quality Factor ETF | 2.63% | 3.10% | 0.51% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EQLT and IBIT have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EQLT has higher volatility (9.92%) compared to IBIT (9.50%). In terms of maximum drawdown, EQLT dropped -17.38% vs IBIT's -49.36%.
On 1-year performance, EQLT leads with 61.52% vs -38.74% for IBIT. On fees, IBIT is cheaper at 0.25% per year. On volatility, IBIT has been the lower-risk option at 9.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, EQLT has performed better with a 61.52% return vs -38.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBIT is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.35% for EQLT.
EQLT has the higher dividend yield at 2.63%, compared with 0.00% for IBIT.
EQLT is categorized as Emerging Markets Equities, while IBIT is Cryptocurrency. EQLT tracks MSCI Emerging Markets Quality Factor Select Index, while IBIT tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Their fees differ too: 0.35% for EQLT and 0.25% for IBIT.
EQLT currently has the higher Sharpe Ratio (2.93 vs -0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EQLT и IBIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор