PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EQLT с IBIT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EQLT с IBIT

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Emerging Markets Quality Factor ETF (EQLT) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT).

EQLT и IBIT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EQLT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Quality Factor Select Index. Фонд был запущен 4 сент. 2024 г.. IBIT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Фонд был запущен 5 янв. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EQLT и IBIT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Emerging Markets Quality Factor ETF (EQLT) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EQLT и IBIT

2026 (YTD)20252024
EQLT
iShares MSCI Emerging Markets Quality Factor ETF		4.18%33.93%-1.29%
IBIT
iShares Bitcoin Trust ETF		-22.62%-6.41%74.45%

Доходность по периодам

С начала года, EQLT показывает доходность 4.18%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -22.62%.

EQLT

1 день
3.39%
1 месяц
-8.11%
С начала года
4.18%
6 месяцев
9.95%
1 год
34.11%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IBIT

1 день
1.96%
1 месяц
3.31%
С начала года
-22.62%
6 месяцев
-40.89%
1 год
-17.92%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Emerging Markets Quality Factor ETF

iShares Bitcoin Trust ETF

Часто сравнивают с EQLT:
EQLT с EEMEQLT с DEHPEQLT с WSML.LEQLT с SDEMEQLT с EMIFEQLT с QATEQLT с EMCR
Часто сравнивают с IBIT:
IBIT с BTC-USDIBIT с FBTCIBIT с BITOIBIT с BITBIBIT с GBTCIBIT с ARKBIBIT с BTCI

Сравнение комиссий EQLT и IBIT

EQLT берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии IBIT в 0.25%.

EQLT
iShares MSCI Emerging Markets Quality Factor ETF
IBIT
iShares Bitcoin Trust ETF

Доходность на риск

EQLT vs. IBIT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EQLT
Ранг доходности на риск EQLT: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQLT: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQLT: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQLT: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQLT: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQLT: 8888
Ранг коэф-та Мартина
IBIT
Ранг доходности на риск IBIT: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBIT: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBIT: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBIT: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBIT: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBIT: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EQLT c IBIT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Emerging Markets Quality Factor ETF (EQLT) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EQLTIBITDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.70

-0.40

+2.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.32

-0.29

+2.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

0.97

+0.36

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.79

-0.39

+3.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.08

-0.83

+11.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EQLT vs. IBIT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EQLT на текущий момент составляет 1.70, что выше коэффициента Шарпа IBIT равного -0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EQLT и IBIT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EQLTIBITРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.70

-0.40

+2.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.21

0.35

+0.85

Корреляция

Корреляция между EQLT и IBIT составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EQLT и IBIT

Дивидендная доходность EQLT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.97%, тогда как IBIT не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024
EQLT
iShares MSCI Emerging Markets Quality Factor ETF		2.97%3.10%0.51%
IBIT
iShares Bitcoin Trust ETF		0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EQLT и IBIT

Максимальная просадка EQLT за все время составила -17.38%, что меньше максимальной просадки IBIT в -49.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQLT и IBIT.

Загрузка...

Показатели просадок

EQLTIBITРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.38%

-49.36%

+31.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.00%

-49.36%

+37.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.01%

-46.11%

+37.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.78%

-14.13%

+10.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.02%

23.09%

-20.07%

Волатильность

Сравнение волатильности EQLT и IBIT

Текущая волатильность для iShares MSCI Emerging Markets Quality Factor ETF (EQLT) составляет 10.92%, в то время как у iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) волатильность равна 12.99%. Это указывает на то, что EQLT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EQLTIBITРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.92%

12.99%

-2.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.38%

36.75%

-21.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.20%

45.42%

-25.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.01%

51.26%

-32.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.01%

51.26%

-32.25%