PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EQLT с GEM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EQLT с GEM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EQLT (iShares MSCI Emerging Markets Quality Factor ETF) and GEM (Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF) are both Emerging Markets Equities funds - EQLT tracks the MSCI Emerging Markets Quality Factor Select Index while GEM tracks the Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity Index. Both are passively managed. Over the past year, EQLT returned 61.52% vs 54.83% for GEM. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. EQLT charges 0.35%/yr vs 0.45%/yr for GEM.

Доходность

Сравнение доходности EQLT и GEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Emerging Markets Quality Factor ETF (EQLT) и Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF (GEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EQLT показывает доходность 31.35%, что значительно выше, чем у GEM с доходностью 27.56%.

EQLT

1 день
-1.96%
1 месяц
8.08%
С начала года
31.35%
6 месяцев
34.63%
1 год
61.52%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GEM

1 день
-1.04%
1 месяц
9.44%
С начала года
27.56%
6 месяцев
30.41%
1 год
54.83%
3 года*
23.85%
5 лет*
7.91%
10 лет*
10.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EQLT и GEM

2026 (YTD)20252024
EQLT
iShares MSCI Emerging Markets Quality Factor ETF		31.35%33.93%-1.29%
GEM
Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF		27.56%33.43%1.88%

Correlation

The correlation between EQLT and GEM is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2024 г.

0.95

The correlation between EQLT and GEM has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EQLT и GEM

Секторы
EQLT
GEM

Технологии

40.7%
14.1%

Финансовые услуги

16.8%
34.0%

Потребительский циклический сектор

9.0%
13.0%

Промышленность

7.4%
7.5%

Сырьевые материалы

6.7%
8.7%

Коммуникационные услуги

6.4%
4.5%

Энергетика

3.8%
1.3%

Потребительский защитный сектор

3.3%
4.2%

Здравоохранение

2.4%
5.4%

Коммунальные услуги

2.4%
4.3%

Недвижимость

1.1%
1.5%

Технологии

EQLT
40.7%
GEM
14.1%

Финансовые услуги

EQLT
16.8%
GEM
34.0%

Потребительский циклический сектор

EQLT
9.0%
GEM
13.0%

Промышленность

EQLT
7.4%
GEM
7.5%

Сырьевые материалы

EQLT
6.7%
GEM
8.7%

Коммуникационные услуги

EQLT
6.4%
GEM
4.5%

Энергетика

EQLT
3.8%
GEM
1.3%

Потребительский защитный сектор

EQLT
3.3%
GEM
4.2%

Здравоохранение

EQLT
2.4%
GEM
5.4%

Коммунальные услуги

EQLT
2.4%
GEM
4.3%

Недвижимость

EQLT
1.1%
GEM
1.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Emerging Markets Quality Factor ETF

Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF

Часто сравнивают с EQLT:
EQLT с EEMEQLT с WSML.LEQLT с DEHPEQLT с QATEQLT с EMDVEQLT с EMCREQLT с EMIF
Часто сравнивают с GEM:
GEM с VWOGEM с IEMGGEM с JPEMGEM с SPEMGEM с SPYGEM с SCHEGEM с SPMO

Доходность на риск

EQLT vs. GEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EQLT
Ранг доходности на риск EQLT: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQLT: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQLT: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQLT: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQLT: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQLT: 9090
Ранг коэф-та Мартина
GEM
Ранг доходности на риск GEM: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GEM: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GEM: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GEM: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GEM: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GEM: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EQLT c GEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Emerging Markets Quality Factor ETF (EQLT) и Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF (GEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EQLTGEMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.93
2.82

+0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.74
3.68

+0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.51

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.15

4.08

+1.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.74

15.81

+4.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EQLT vs. GEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EQLT на текущий момент составляет 2.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GEM равному 2.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EQLT и GEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EQLTGEMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.93

2.82

+0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.45

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.53

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.83

0.53

+1.31

Просадки

Сравнение просадок EQLT и GEM

Максимальная просадка EQLT за все время составила -17.38%, что меньше максимальной просадки GEM в -37.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQLT и GEM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EQLTGEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.38%

-37.02%

+19.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.00%

-13.50%

+1.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-16.54%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.43%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.02%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.96%

-1.04%

-0.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.60%

-12.01%

+8.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.97%

3.48%

-0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности EQLT и GEM

iShares MSCI Emerging Markets Quality Factor ETF (EQLT) имеет более высокую волатильность в 9.92% по сравнению с Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF (GEM) с волатильностью 8.60%. Это указывает на то, что EQLT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EQLTGEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.92%

8.60%

+1.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.77%

16.96%

+1.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.11%

19.51%

+1.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.56%

17.70%

+2.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.56%

19.03%

+1.53%

Сравнение комиссий EQLT и GEM

EQLT берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии GEM в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EQLT и GEM

Дивидендная доходность EQLT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.63%, что больше доходности GEM в 1.80%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EQLT
iShares MSCI Emerging Markets Quality Factor ETF		2.63%3.10%0.51%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GEM
Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF		1.80%2.30%2.58%2.97%2.96%3.00%1.63%3.13%2.08%1.81%1.98%0.25%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, EQLT and GEM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

EQLT has higher volatility (9.92%) compared to GEM (8.60%). In terms of maximum drawdown, EQLT dropped -17.38% vs GEM's -37.02%.

On 1-year performance, EQLT leads with 61.52% vs 54.83% for GEM. On fees, EQLT is cheaper at 0.35% per year. On volatility, GEM has been the lower-risk option at 8.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, EQLT has performed better with a 61.52% return vs 54.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EQLT is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.45% for GEM.

EQLT has the higher dividend yield at 2.63%, compared with 1.80% for GEM.

EQLT tracks MSCI Emerging Markets Quality Factor Select Index, while GEM tracks Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity Index. They also come from different issuers: iShares and Goldman Sachs. Their fees differ too: 0.35% for EQLT and 0.45% for GEM.

EQLT currently has the higher Sharpe Ratio (2.93 vs 2.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EQLT и GEM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор