PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EQLT с EMXC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EQLT с EMXC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EQLT (iShares MSCI Emerging Markets Quality Factor ETF) and EMXC (iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF) are both Emerging Markets Equities funds from iShares - EQLT tracks the MSCI Emerging Markets Quality Factor Select Index while EMXC tracks the MSCI Emerging Markets ex China Index. Both are passively managed. Over the past year, EQLT returned 61.52% vs 77.94% for EMXC. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. EQLT charges 0.35%/yr vs 0.49%/yr for EMXC.

Доходность

Сравнение доходности EQLT и EMXC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Emerging Markets Quality Factor ETF (EQLT) и iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF (EMXC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EQLT показывает доходность 31.35%, что значительно ниже, чем у EMXC с доходностью 41.72%.

EQLT

1 день
-1.96%
1 месяц
8.08%
С начала года
31.35%
6 месяцев
34.63%
1 год
61.52%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EMXC

1 день
-1.00%
1 месяц
12.61%
С начала года
41.72%
6 месяцев
46.94%
1 год
77.94%
3 года*
29.08%
5 лет*
12.76%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EQLT и EMXC

2026 (YTD)20252024
EQLT
iShares MSCI Emerging Markets Quality Factor ETF		31.35%33.93%-1.29%
EMXC
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF		41.72%35.14%-3.42%

Correlation

The correlation between EQLT and EMXC is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2024 г.

0.88

The correlation between EQLT and EMXC has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EQLT и EMXC

Секторы
EQLT
EMXC

Технологии

40.7%
45.0%

Финансовые услуги

16.8%
19.6%

Потребительский циклический сектор

9.0%
4.5%

Промышленность

7.4%
8.3%

Сырьевые материалы

6.7%
6.8%

Коммуникационные услуги

6.4%
3.4%

Энергетика

3.8%
4.2%

Потребительский защитный сектор

3.3%
2.9%

Здравоохранение

2.4%
2.2%

Коммунальные услуги

2.4%
2.3%

Недвижимость

1.1%
1.0%

Технологии

EQLT
40.7%
EMXC
45.0%

Финансовые услуги

EQLT
16.8%
EMXC
19.6%

Потребительский циклический сектор

EQLT
9.0%
EMXC
4.5%

Промышленность

EQLT
7.4%
EMXC
8.3%

Сырьевые материалы

EQLT
6.7%
EMXC
6.8%

Коммуникационные услуги

EQLT
6.4%
EMXC
3.4%

Энергетика

EQLT
3.8%
EMXC
4.2%

Потребительский защитный сектор

EQLT
3.3%
EMXC
2.9%

Здравоохранение

EQLT
2.4%
EMXC
2.2%

Коммунальные услуги

EQLT
2.4%
EMXC
2.3%

Недвижимость

EQLT
1.1%
EMXC
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Emerging Markets Quality Factor ETF

iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF

Часто сравнивают с EQLT:
EQLT с EEMEQLT с WSML.LEQLT с DEHPEQLT с QATEQLT с EMDVEQLT с EMCREQLT с EMIF
Часто сравнивают с EMXC:
EMXC с XCEMEMXC с IEMGEMXC с VWOEMXC с EEMEMXC с SPEMEMXC с VEXCEMXC с VNM

Доходность на риск

EQLT vs. EMXC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EQLT
Ранг доходности на риск EQLT: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQLT: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQLT: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQLT: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQLT: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQLT: 9090
Ранг коэф-та Мартина
EMXC
Ранг доходности на риск EMXC: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMXC: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMXC: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMXC: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMXC: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMXC: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EQLT c EMXC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Emerging Markets Quality Factor ETF (EQLT) и iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF (EMXC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EQLTEMXCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.93
3.61

-0.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.74
4.39

-0.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.64

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.15

5.44

-0.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.74

21.99

-1.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EQLT vs. EMXC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EQLT на текущий момент составляет 2.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EMXC равному 3.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EQLT и EMXC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EQLTEMXCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.93

3.61

-0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.74

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.83

0.55

+1.29

Просадки

Сравнение просадок EQLT и EMXC

Максимальная просадка EQLT за все время составила -17.38%, что меньше максимальной просадки EMXC в -42.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQLT и EMXC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EQLTEMXCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.38%

-42.81%

+25.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.00%

-14.41%

+2.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.12%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.91%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.96%

-1.00%

-0.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.60%

-10.19%

+6.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.97%

3.56%

-0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности EQLT и EMXC

iShares MSCI Emerging Markets Quality Factor ETF (EQLT) и iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF (EMXC) имеют волатильность 9.92% и 9.88% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EQLTEMXCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.92%

9.88%

+0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.77%

19.34%

-0.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.11%

21.70%

-0.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.56%

17.45%

+3.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.56%

19.82%

+0.74%

Сравнение комиссий EQLT и EMXC

EQLT берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии EMXC в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EQLT и EMXC

Дивидендная доходность EQLT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.63%, что больше доходности EMXC в 1.99%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
EMXC
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF		1.99%2.82%2.69%1.83%2.85%1.78%1.45%3.25%2.63%0.99%
EQLT
iShares MSCI Emerging Markets Quality Factor ETF		2.63%3.10%0.51%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, EQLT and EMXC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

EQLT has higher volatility (9.92%) compared to EMXC (9.88%). In terms of maximum drawdown, EQLT dropped -17.38% vs EMXC's -42.81%.

On 1-year performance, EMXC leads with 77.94% vs 61.52% for EQLT. On fees, EQLT is cheaper at 0.35% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, EMXC has performed better with a 77.94% return vs 61.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EQLT is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.49% for EMXC.

EQLT has the higher dividend yield at 2.63%, compared with 1.99% for EMXC.

EQLT tracks MSCI Emerging Markets Quality Factor Select Index, while EMXC tracks MSCI Emerging Markets ex China Index. Their fees differ too: 0.35% for EQLT and 0.49% for EMXC.

EMXC currently has the higher Sharpe Ratio (3.61 vs 2.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EQLT и EMXC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор