PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EQLT с EDIV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EQLT с EDIV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EQLT (iShares MSCI Emerging Markets Quality Factor ETF) and EDIV (SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF) are both Emerging Markets Equities funds - EQLT tracks the MSCI Emerging Markets Quality Factor Select Index while EDIV tracks the S&P Emerging Markets Dividend Opportunities Index. Both are passively managed. Over the past year, EQLT returned 61.52% vs 14.08% for EDIV. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EQLT charges 0.35%/yr vs 0.49%/yr for EDIV.

Доходность

Сравнение доходности EQLT и EDIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Emerging Markets Quality Factor ETF (EQLT) и SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF (EDIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EQLT показывает доходность 31.35%, что значительно выше, чем у EDIV с доходностью 6.42%.

EQLT

1 день
-1.96%
1 месяц
8.08%
С начала года
31.35%
6 месяцев
34.63%
1 год
61.52%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EDIV

1 день
-1.27%
1 месяц
2.48%
С начала года
6.42%
6 месяцев
7.80%
1 год
14.08%
3 года*
19.05%
5 лет*
10.66%
10 лет*
9.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EQLT и EDIV

2026 (YTD)20252024
EQLT
iShares MSCI Emerging Markets Quality Factor ETF		31.35%33.93%-1.29%
EDIV
SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF		6.42%16.45%-1.21%

Correlation

The correlation between EQLT and EDIV is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2024 г.

0.79

The correlation between EQLT and EDIV has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EQLT и EDIV

Секторы
EQLT
EDIV

Технологии

40.7%
8.4%

Финансовые услуги

16.8%
29.7%

Потребительский циклический сектор

9.0%
11.8%

Промышленность

7.4%
9.7%

Сырьевые материалы

6.7%
1.7%

Коммуникационные услуги

6.4%
13.8%

Энергетика

3.8%
3.2%

Потребительский защитный сектор

3.3%
12.8%

Здравоохранение

2.4%
1.3%

Коммунальные услуги

2.4%
2.5%

Недвижимость

1.1%
5.1%

Технологии

EQLT
40.7%
EDIV
8.4%

Финансовые услуги

EQLT
16.8%
EDIV
29.7%

Потребительский циклический сектор

EQLT
9.0%
EDIV
11.8%

Промышленность

EQLT
7.4%
EDIV
9.7%

Сырьевые материалы

EQLT
6.7%
EDIV
1.7%

Коммуникационные услуги

EQLT
6.4%
EDIV
13.8%

Энергетика

EQLT
3.8%
EDIV
3.2%

Потребительский защитный сектор

EQLT
3.3%
EDIV
12.8%

Здравоохранение

EQLT
2.4%
EDIV
1.3%

Коммунальные услуги

EQLT
2.4%
EDIV
2.5%

Недвижимость

EQLT
1.1%
EDIV
5.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Emerging Markets Quality Factor ETF

SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF

Часто сравнивают с EQLT:
EQLT с EEMEQLT с WSML.LEQLT с DEHPEQLT с QATEQLT с EMDVEQLT с EMCREQLT с EMIF
Часто сравнивают с EDIV:
EDIV с VWOEDIV с EEMSEDIV с EEMEDIV с EYLDEDIV с VOOEDIV с XCEMEDIV с FEMS

Доходность на риск

EQLT vs. EDIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EQLT
Ранг доходности на риск EQLT: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQLT: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQLT: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQLT: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQLT: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQLT: 9090
Ранг коэф-та Мартина
EDIV
Ранг доходности на риск EDIV: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EDIV: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDIV: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDIV: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDIV: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDIV: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EQLT c EDIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Emerging Markets Quality Factor ETF (EQLT) и SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF (EDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EQLTEDIVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.93
1.16

+1.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.74
1.70

+2.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.22

+0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.15

1.37

+3.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.74

4.23

+16.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EQLT vs. EDIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EQLT на текущий момент составляет 2.93, что выше коэффициента Шарпа EDIV равного 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EQLT и EDIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EQLTEDIVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.93

1.16

+1.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.53

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.83

0.17

+1.67

Просадки

Сравнение просадок EQLT и EDIV

Максимальная просадка EQLT за все время составила -17.38%, что меньше максимальной просадки EDIV в -53.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQLT и EDIV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EQLTEDIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.38%

-53.36%

+35.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.00%

-10.36%

-1.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-13.84%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.32%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.76%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.96%

-4.07%

+2.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.60%

-19.36%

+15.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.97%

3.34%

-0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности EQLT и EDIV

iShares MSCI Emerging Markets Quality Factor ETF (EQLT) имеет более высокую волатильность в 9.92% по сравнению с SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF (EDIV) с волатильностью 4.11%. Это указывает на то, что EQLT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EDIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EQLTEDIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.92%

4.11%

+5.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.77%

10.03%

+8.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.11%

12.19%

+8.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.56%

13.83%

+6.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.56%

17.49%

+3.07%

Сравнение комиссий EQLT и EDIV

EQLT берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии EDIV в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EQLT и EDIV

Дивидендная доходность EQLT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.63%, что меньше доходности EDIV в 4.50%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EDIV
SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF		4.50%4.69%3.94%4.26%4.94%3.84%3.52%3.83%3.41%2.99%4.94%5.33%
EQLT
iShares MSCI Emerging Markets Quality Factor ETF		2.63%3.10%0.51%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EQLT and EDIV have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EQLT has higher volatility (9.92%) compared to EDIV (4.11%). In terms of maximum drawdown, EQLT dropped -17.38% vs EDIV's -53.36%.

On 1-year performance, EQLT leads with 61.52% vs 14.08% for EDIV. On fees, EQLT is cheaper at 0.35% per year. On volatility, EDIV has been the lower-risk option at 4.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, EQLT has performed better with a 61.52% return vs 14.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EQLT is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.49% for EDIV.

EDIV has the higher dividend yield at 4.50%, compared with 2.63% for EQLT.

EQLT tracks MSCI Emerging Markets Quality Factor Select Index, while EDIV tracks S&P Emerging Markets Dividend Opportunities Index. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.35% for EQLT and 0.49% for EDIV.

EQLT currently has the higher Sharpe Ratio (2.93 vs 1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EQLT и EDIV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор