PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EQLT с DGRE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EQLT с DGRE

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

EQLT (iShares MSCI Emerging Markets Quality Factor ETF) and DGRE (WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund) are both Quality Factor funds. EQLT is passively managed, while DGRE is actively managed. Over the past year, EQLT returned 48.63% vs 46.05% for DGRE. Their correlation of 0.84 means they have usually moved in the same direction. EQLT charges 0.35%/yr vs 0.32%/yr for DGRE.

Доходность

Сравнение доходности EQLT и DGRE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Emerging Markets Quality Factor ETF (EQLT) и WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund (DGRE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EQLT показывает доходность 28.39%, а DGRE немного ниже – 27.49%.

EQLT

1 день
-0.16%
1 месяц
1.62%
6 месяцев
19.56%
С начала года
28.39%
1 год
48.63%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
31.90%

DGRE

1 день
-0.18%
1 месяц
-1.94%
6 месяцев
17.44%
С начала года
27.49%
1 год
46.05%
3 года*
21.92%
5 лет*
8.99%
10 лет*
8.31%
Всё время*
6.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

DGRE

WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund
$227.85K$419.81K$483.14K

EQLT

iShares MSCI Emerging Markets Quality Factor ETF
$81.83K$62.05K$114.88K

Сравнение доходности по годам EQLT и DGRE

2026 (YTD)20252024
EQLT
iShares MSCI Emerging Markets Quality Factor ETF		28.39%33.93%-1.29%
DGRE
WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund		27.49%27.47%-9.41%

Correlation

The correlation between EQLT and DGRE is 0.92, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 сент. 2024 г.

0.84

The correlation between EQLT and DGRE has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EQLT и DGRE

Секторы
EQLT
DGRE

Технологии

34.8%
38.6%

Финансовые услуги

19.5%
11.8%

Промышленность

11.4%
8.0%

Потребительский циклический сектор

8.2%
2.6%

Сырьевые материалы

6.5%
4.4%

Коммуникационные услуги

5.2%
0.8%

Потребительский защитный сектор

3.5%
2.3%

Энергетика

3.5%
1.1%

Здравоохранение

3.3%
2.6%

Коммунальные услуги

1.8%
0.9%

Недвижимость

0.9%
0.3%

Технологии

EQLT
34.8%
DGRE
38.6%

Финансовые услуги

EQLT
19.5%
DGRE
11.8%

Промышленность

EQLT
11.4%
DGRE
8.0%

Потребительский циклический сектор

EQLT
8.2%
DGRE
2.6%

Сырьевые материалы

EQLT
6.5%
DGRE
4.4%

Коммуникационные услуги

EQLT
5.2%
DGRE
0.8%

Потребительский защитный сектор

EQLT
3.5%
DGRE
2.3%

Энергетика

EQLT
3.5%
DGRE
1.1%

Здравоохранение

EQLT
3.3%
DGRE
2.6%

Коммунальные услуги

EQLT
1.8%
DGRE
0.9%

Недвижимость

EQLT
0.9%
DGRE
0.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Emerging Markets Quality Factor ETF

WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund

Часто сравнивают с EQLT:
EQLT с EEMEQLT с DEHPEQLT с EMDVEQLT с QATEQLT с EMCREQLT с EMIFEQLT с WSML.L
Часто сравнивают с DGRE:
DGRE с DEMDGRE с EMXCDGRE с IGRODGRE с SCHDDGRE с DGRODGRE с VWODGRE с DGRW

Доходность на риск

EQLT vs. DGRE — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
EQLT
Ранг доходности на риск EQLT: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQLT: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQLT: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQLT: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQLT: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQLT: 8181
Ранг коэф-та Мартина
DGRE
Ранг доходности на риск DGRE: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRE: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRE: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRE: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRE: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRE: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение EQLT c DGRE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Emerging Markets Quality Factor ETF (EQLT) и WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund (DGRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EQLTDGREDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.08
1.90

+0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.69
2.51

+0.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.35

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.07

3.38

+0.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.20

10.53

+1.67

EQLT vs. DGRE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EQLT на текущий момент составляет 2.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DGRE равному 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EQLT и DGRE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EQLT и DGRE

Максимальная просадка EQLT за все время составила -17.38%, что меньше максимальной просадки DGRE в -36.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQLT и DGRE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EQLTDGREРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.38%

-36.95%

+19.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.00%

-13.68%

+1.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-20.65%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-33.43%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.95%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.24%

-5.76%

+1.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.81%

-11.92%

+8.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.00%

4.39%

-0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности EQLT и DGRE

Текущая волатильность для iShares MSCI Emerging Markets Quality Factor ETF (EQLT) составляет 6.37%, в то время как у WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund (DGRE) волатильность равна 8.56%. Это указывает на то, что EQLT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DGRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EQLTDGREРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.37%

8.56%

-2.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.24%

22.70%

-1.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.55%

24.39%

-0.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.31%

19.12%

+2.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.31%

20.00%

+1.31%

Сравнение комиссий EQLT и DGRE

EQLT берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии DGRE в 0.32%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EQLT и DGRE

Дивидендная доходность EQLT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.73%, что больше доходности DGRE в 1.30%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGRE
WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund		1.30%1.65%1.90%2.22%4.38%2.56%2.11%2.32%2.71%3.12%3.18%3.01%
EQLT
iShares MSCI Emerging Markets Quality Factor ETF		2.73%3.10%0.51%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, EQLT and DGRE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

DGRE has higher volatility (8.56%) compared to EQLT (6.37%). In terms of maximum drawdown, EQLT dropped -17.38% vs DGRE's -36.95%.

On 1-year performance, EQLT leads with 48.63% vs 46.05% for DGRE. On fees, DGRE is cheaper at 0.32% per year. On volatility, EQLT has been the lower-risk option at 6.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, EQLT has performed better with a 48.63% return vs 46.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DGRE is cheaper with a 0.32% expense ratio, compared with 0.35% for EQLT.

EQLT has the higher dividend yield at 2.73%, compared with 1.30% for DGRE.

They also come from different issuers: iShares and WisdomTree. Their fees differ too: 0.35% for EQLT and 0.32% for DGRE.

EQLT currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs 1.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EQLT и DGRE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор