PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EQL с RFDA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EQL с RFDA

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

EQL (ALPS Equal Sector Weight ETF) and RFDA (RiverFront Dynamic US Dividend Advantage ETF) are both exchange-traded funds - EQL is a Large Cap Blend Equities fund tracking the NYSE Equal Sector Weight Index, while RFDA is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by SS&C. EQL is passively managed, while RFDA is actively managed. Over the past 10 years, EQL returned 12.31%/yr vs 13.47%/yr for RFDA. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. EQL charges 0.27%/yr vs 0.52%/yr for RFDA.

Доходность

Сравнение доходности EQL и RFDA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ALPS Equal Sector Weight ETF (EQL) и RiverFront Dynamic US Dividend Advantage ETF (RFDA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EQL показывает доходность 11.01%, что значительно ниже, чем у RFDA с доходностью 13.50%. За последние 10 лет акции EQL уступали акциям RFDA по среднегодовой доходности: 12.31% против 13.47% соответственно.

EQL

1 день
0.16%
1 месяц
0.57%
6 месяцев
7.56%
С начала года
11.01%
1 год
17.98%
3 года*
15.22%
5 лет*
11.01%
10 лет*
12.31%

RFDA

1 день
0.54%
1 месяц
1.41%
6 месяцев
12.36%
С начала года
13.50%
1 год
23.75%
3 года*
18.11%
5 лет*
12.99%
10 лет*
13.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EQL и RFDA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EQL
ALPS Equal Sector Weight ETF		11.01%13.09%16.44%16.87%-10.72%29.32%10.87%27.87%-6.12%18.37%
RFDA
RiverFront Dynamic US Dividend Advantage ETF		13.50%16.42%20.12%16.98%-8.58%25.94%11.26%27.15%-9.27%19.86%

Correlation

The correlation between EQL and RFDA is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июн. 2016 г.

0.88

The correlation between EQL and RFDA shifts across timeframes, from 0.74 (1 year) to 0.88 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов EQL и RFDA

Секторы
EQL
RFDA

Технологии

12.3%
21.1%

Потребительский циклический сектор

10.7%
7.4%

Недвижимость

9.2%
4.9%

Коммуникационные услуги

8.8%
8.3%

Здравоохранение

8.7%
9.7%

Потребительский защитный сектор

8.6%
7.0%

Финансовые услуги

8.6%
14.4%

Промышленность

8.5%
8.6%

Коммунальные услуги

8.4%
4.8%

Энергетика

8.0%
11.7%

Сырьевые материалы

8.0%
1.9%

Технологии

EQL
12.3%
RFDA
21.1%

Потребительский циклический сектор

EQL
10.7%
RFDA
7.4%

Недвижимость

EQL
9.2%
RFDA
4.9%

Коммуникационные услуги

EQL
8.8%
RFDA
8.3%

Здравоохранение

EQL
8.7%
RFDA
9.7%

Потребительский защитный сектор

EQL
8.6%
RFDA
7.0%

Финансовые услуги

EQL
8.6%
RFDA
14.4%

Промышленность

EQL
8.5%
RFDA
8.6%

Коммунальные услуги

EQL
8.4%
RFDA
4.8%

Энергетика

EQL
8.0%
RFDA
11.7%

Сырьевые материалы

EQL
8.0%
RFDA
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ALPS Equal Sector Weight ETF

RiverFront Dynamic US Dividend Advantage ETF

Часто сравнивают с EQL:
EQL с RSPEQL с VOOEQL с SPYEQL с ^SPXEWEQL с MOODEQL с vooEQL с VDC
Часто сравнивают с RFDA:
RFDA с DGRORFDA с DIVBRFDA с AGGRFDA с BWXRFDA с HYGRFDA с SCHDRFDA с IAU

Доходность на риск

EQL vs. RFDA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EQL
Ранг доходности на риск EQL: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQL: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQL: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQL: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQL: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQL: 7676
Ранг коэф-та Мартина
RFDA
Ранг доходности на риск RFDA: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RFDA: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RFDA: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RFDA: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RFDA: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RFDA: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EQL c RFDA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS Equal Sector Weight ETF (EQL) и RiverFront Dynamic US Dividend Advantage ETF (RFDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EQLRFDADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.91
2.06

-0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.68
2.85

-0.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.38

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.92

4.38

-1.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.21

15.52

-4.31

EQL vs. RFDA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EQL на текущий момент составляет 1.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RFDA равному 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EQL и RFDA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EQL и RFDA

Максимальная просадка EQL за все время составила -35.65%, примерно равная максимальной просадке RFDA в -34.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQL и RFDA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EQLRFDAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.65%

-34.60%

-1.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.19%

-5.45%

-0.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.07%

-19.35%

+4.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.24%

-19.35%

+0.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.65%

-34.60%

-1.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.12%

+0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.24%

-3.71%

+0.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.61%

1.53%

+0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности EQL и RFDA

ALPS Equal Sector Weight ETF (EQL) и RiverFront Dynamic US Dividend Advantage ETF (RFDA) имеют волатильность 2.28% и 2.36% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EQLRFDAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.28%

2.36%

-0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.08%

8.80%

-1.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.44%

11.59%

-2.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.54%

15.74%

-1.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.48%

16.84%

-0.36%

Сравнение комиссий EQL и RFDA

EQL берет комиссию в 0.27%, что меньше комиссии RFDA в 0.52%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EQL и RFDA

Дивидендная доходность EQL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%, что меньше доходности RFDA в 1.83%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EQL
ALPS Equal Sector Weight ETF		1.35%1.73%1.78%1.96%2.14%1.69%2.29%1.95%2.39%1.97%2.89%2.07%
RFDA
RiverFront Dynamic US Dividend Advantage ETF		1.83%1.89%2.23%2.68%3.57%1.44%1.62%1.87%2.44%1.90%0.98%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EQL and RFDA have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RFDA has higher volatility (2.36%) compared to EQL (2.28%). In terms of maximum drawdown, EQL dropped -35.65% vs RFDA's -34.60%.

On 10-year performance, RFDA leads with 13.47% vs 12.31% for EQL. On fees, EQL is cheaper at 0.27% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, RFDA has performed better with a 13.47% return vs 12.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EQL is cheaper with a 0.27% expense ratio, compared with 0.52% for RFDA.

RFDA has the higher dividend yield at 1.83%, compared with 1.35% for EQL.

EQL is categorized as Large Cap Blend Equities, while RFDA is Large Cap Growth Equities. Their fees differ too: 0.27% for EQL and 0.52% for RFDA.

RFDA currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs 1.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EQL и RFDA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор