PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EQL с PSCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EQL с PSCX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alps Equal Sector Weight ETF (EQL) и Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF (PSCX).

EQL и PSCX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EQL - это пассивный фонд от SS&C, который отслеживает доходность NYSE Select Sector Equal Weight Index. Фонд был запущен 7 июл. 2009 г.. PSCX - это активно управляемый фонд от Pacer. Фонд был запущен 22 дек. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности EQL и PSCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alps Equal Sector Weight ETF (EQL) и Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF (PSCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EQL и PSCX

2026 (YTD)202520242023202220212020
EQL
Alps Equal Sector Weight ETF		2.94%13.09%16.44%16.87%-10.72%29.32%1.60%
PSCX
Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF		-1.88%12.08%13.27%16.57%-7.35%9.03%0.81%

Доходность по периодам

С начала года, EQL показывает доходность 2.94%, что значительно выше, чем у PSCX с доходностью -1.88%.

EQL

1 день
1.81%
1 месяц
-4.49%
С начала года
2.94%
6 месяцев
4.25%
1 год
15.29%
3 года*
14.86%
5 лет*
10.67%
10 лет*
12.14%

PSCX

1 день
1.43%
1 месяц
-2.32%
С начала года
-1.88%
6 месяцев
0.91%
1 год
12.02%
3 года*
11.44%
5 лет*
7.30%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alps Equal Sector Weight ETF

Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF

Часто сравнивают с EQL:
EQL с RSPEQL с SPYEQL с VOOEQL с ^SPXEWEQL с vooEQL с VIGEQL с ^GSPC
Часто сравнивают с PSCX:
PSCX с CALFPSCX с QQQPSCX с VTIPSCX с FTAGPSCX с QDPLPSCX с QDTEPSCX с MGC

Сравнение комиссий EQL и PSCX

EQL берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии PSCX в 0.75%.

PSCX
Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF
EQL
Alps Equal Sector Weight ETF

Доходность на риск

EQL vs. PSCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EQL
Ранг доходности на риск EQL: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQL: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQL: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQL: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQL: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQL: 7070
Ранг коэф-та Мартина
PSCX
Ранг доходности на риск PSCX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSCX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSCX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSCX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSCX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSCX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EQL c PSCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alps Equal Sector Weight ETF (EQL) и Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF (PSCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EQLPSCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.03

1.37

-0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.50

2.05

-0.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.32

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.36

1.99

-0.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.74

10.21

-3.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EQL vs. PSCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EQL на текущий момент составляет 1.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PSCX равному 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EQL и PSCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EQLPSCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03

1.37

-0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

1.04

-0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

1.10

-0.27

Корреляция

Корреляция между EQL и PSCX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EQL и PSCX

Дивидендная доходность EQL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.71%, тогда как PSCX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EQL
Alps Equal Sector Weight ETF		1.71%1.73%1.78%1.96%2.14%1.69%2.29%1.95%2.39%1.97%2.89%2.07%
PSCX
Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EQL и PSCX

Максимальная просадка EQL за все время составила -35.65%, что больше максимальной просадки PSCX в -10.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQL и PSCX.

Загрузка...

Показатели просадок

EQLPSCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.65%

-10.20%

-25.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.90%

-6.15%

-5.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.24%

-10.20%

-9.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.65%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.49%

-2.84%

-1.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.28%

-1.92%

-1.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.40%

1.20%

+1.20%

Волатильность

Сравнение волатильности EQL и PSCX

Alps Equal Sector Weight ETF (EQL) имеет более высокую волатильность в 3.95% по сравнению с Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF (PSCX) с волатильностью 2.81%. Это указывает на то, что EQL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EQLPSCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.95%

2.81%

+1.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.32%

4.31%

+3.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.88%

8.83%

+6.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.60%

7.06%

+7.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.55%

7.02%

+9.53%