Сравнение EQL с GXLC
EQL (ALPS Equal Sector Weight ETF) and GXLC (Global X U.S. 500 ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - EQL tracks the NYSE Equal Sector Weight Index while GXLC tracks the Solactive GBS United States 500 Index. Both are passively managed. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EQL charges 0.27%/yr vs 0.02%/yr for GXLC.
Доходность
Сравнение доходности EQL и GXLC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EQL показывает доходность 11.01%, а GXLC немного ниже – 10.49%.
EQL
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 0.57%
- 6 месяцев
- 7.56%
- С начала года
- 11.01%
- 1 год
- 17.98%
- 3 года*
- 15.22%
- 5 лет*
- 11.01%
- 10 лет*
- 12.31%
GXLC
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- 0.15%
- 6 месяцев
- 9.05%
- С начала года
- 10.49%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EQL и GXLC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EQL ALPS Equal Sector Weight ETF | 11.01% | 1.84% |
GXLC Global X U.S. 500 ETF | 10.49% | 3.22% |
Correlation
The correlation between EQL and GXLC is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2025 г. | 0.71 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EQL vs. GXLC — Ранг доходности на риск
EQL
GXLC
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение EQL c GXLC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS Equal Sector Weight ETF (EQL) и Global X U.S. 500 ETF (GXLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EQL | GXLC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.92 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.21 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EQL и GXLC
Максимальная просадка EQL за все время составила -35.65%, что больше максимальной просадки GXLC в -9.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQL и GXLC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EQL | GXLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.65% | -9.08% | -26.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.19% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.07% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.24% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.65% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.09% | +1.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.24% | -1.54% | -1.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.61% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EQL и GXLC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EQL | GXLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.28% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.08% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.44% | 13.53% | -4.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.54% | 13.53% | +1.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.48% | 13.53% | +2.95% |
Сравнение комиссий EQL и GXLC
EQL берет комиссию в 0.27%, что несколько больше комиссии GXLC в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EQL и GXLC
Дивидендная доходность EQL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%, что больше доходности GXLC в 0.63%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQL ALPS Equal Sector Weight ETF | 1.35% | 1.73% | 1.78% | 1.96% | 2.14% | 1.69% | 2.29% | 1.95% | 2.39% | 1.97% | 2.89% | 2.07% |
GXLC Global X U.S. 500 ETF | 0.63% | 0.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EQL and GXLC have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GXLC is cheaper at 0.02% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GXLC is cheaper with a 0.02% expense ratio, compared with 0.27% for EQL.
EQL has the higher dividend yield at 1.35%, compared with 0.63% for GXLC.
EQL tracks NYSE Equal Sector Weight Index, while GXLC tracks Solactive GBS United States 500 Index. They also come from different issuers: SS&C and Global X. Their fees differ too: 0.27% for EQL and 0.02% for GXLC.
Подберите оптимальное распределение для EQL и GXLC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор