PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EQL с FDTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EQL с FDTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alps Equal Sector Weight ETF (EQL) и Fidelity Disruptive Technology ETF (FDTX).

EQL и FDTX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EQL - это пассивный фонд от SS&C, который отслеживает доходность NYSE Select Sector Equal Weight Index. Фонд был запущен 7 июл. 2009 г.. FDTX - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 16 апр. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности EQL и FDTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alps Equal Sector Weight ETF (EQL) и Fidelity Disruptive Technology ETF (FDTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EQL и FDTX

2026 (YTD)202520242023
EQL
Alps Equal Sector Weight ETF		3.18%13.09%16.44%8.96%
FDTX
Fidelity Disruptive Technology ETF		-7.65%15.25%23.99%11.73%

Доходность по периодам

С начала года, EQL показывает доходность 3.18%, что значительно выше, чем у FDTX с доходностью -7.65%.

EQL

1 день
0.23%
1 месяц
-4.16%
С начала года
3.18%
6 месяцев
4.20%
1 год
15.32%
3 года*
14.94%
5 лет*
10.72%
10 лет*
12.17%

FDTX

1 день
1.91%
1 месяц
-3.36%
С начала года
-7.65%
6 месяцев
-7.90%
1 год
18.10%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alps Equal Sector Weight ETF

Fidelity Disruptive Technology ETF

Часто сравнивают с EQL:
EQL с RSPEQL с SPYEQL с VOOEQL с ^SPXEWEQL с vooEQL с VIGEQL с ^GSPC
Часто сравнивают с FDTX:
FDTX с FBOTFDTX с FTECFDTX с TRFKFDTX с FSPTXFDTX с FSELXFDTX с AIQFDTX с QQQ

Сравнение комиссий EQL и FDTX

EQL берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии FDTX в 0.50%.

FDTX
Fidelity Disruptive Technology ETF
EQL
Alps Equal Sector Weight ETF

Доходность на риск

EQL vs. FDTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EQL
Ранг доходности на риск EQL: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQL: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQL: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQL: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQL: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQL: 6262
Ранг коэф-та Мартина
FDTX
Ранг доходности на риск FDTX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDTX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDTX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDTX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDTX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDTX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EQL c FDTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alps Equal Sector Weight ETF (EQL) и Fidelity Disruptive Technology ETF (FDTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EQLFDTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.03

0.65

+0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.50

1.08

+0.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.14

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.31

1.01

+0.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.43

3.15

+3.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EQL vs. FDTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EQL на текущий момент составляет 1.03, что выше коэффициента Шарпа FDTX равного 0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EQL и FDTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EQLFDTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03

0.65

+0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

0.59

+0.24

Корреляция

Корреляция между EQL и FDTX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EQL и FDTX

Дивидендная доходность EQL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.71%, что больше доходности FDTX в 0.01%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EQL
Alps Equal Sector Weight ETF		1.71%1.73%1.78%1.96%2.14%1.69%2.29%1.95%2.39%1.97%2.89%2.07%
FDTX
Fidelity Disruptive Technology ETF		0.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EQL и FDTX

Максимальная просадка EQL за все время составила -35.65%, что больше максимальной просадки FDTX в -27.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQL и FDTX.

Загрузка...

Показатели просадок

EQLFDTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.65%

-27.23%

-8.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.90%

-19.38%

+7.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.24%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.65%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.27%

-13.23%

+8.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.28%

-5.71%

+2.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.42%

6.18%

-3.76%

Волатильность

Сравнение волатильности EQL и FDTX

Текущая волатильность для Alps Equal Sector Weight ETF (EQL) составляет 3.88%, в то время как у Fidelity Disruptive Technology ETF (FDTX) волатильность равна 10.08%. Это указывает на то, что EQL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EQLFDTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.88%

10.08%

-6.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.31%

18.74%

-11.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.87%

28.13%

-13.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.59%

25.23%

-10.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.55%

25.23%

-8.68%