PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EQL с FDTX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EQL с FDTX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EQL (ALPS Equal Sector Weight ETF) and FDTX (Fidelity Disruptive Technology ETF) are both exchange-traded funds - EQL is a Large Cap Blend Equities fund tracking the NYSE Equal Sector Weight Index, while FDTX is a Technology Equities fund actively managed by Fidelity. EQL is passively managed, while FDTX is actively managed. Over the past year, EQL returned 18.80% vs 60.66% for FDTX. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EQL charges 0.27%/yr vs 0.50%/yr for FDTX.

Доходность

Сравнение доходности EQL и FDTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ALPS Equal Sector Weight ETF (EQL) и Fidelity Disruptive Technology ETF (FDTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EQL показывает доходность 8.83%, что значительно ниже, чем у FDTX с доходностью 42.39%.

EQL

1 день
-0.16%
1 месяц
0.96%
С начала года
8.83%
6 месяцев
9.12%
1 год
18.80%
3 года*
16.48%
5 лет*
10.49%
10 лет*
12.47%

FDTX

1 день
-0.55%
1 месяц
23.09%
С начала года
42.39%
6 месяцев
42.32%
1 год
60.66%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EQL и FDTX

2026 (YTD)202520242023
EQL
ALPS Equal Sector Weight ETF		8.83%13.09%16.44%8.96%
FDTX
Fidelity Disruptive Technology ETF		42.39%15.25%23.99%11.73%

Correlation

The correlation between EQL and FDTX is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2023 г.

0.59

The correlation between EQL and FDTX has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.58 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EQL и FDTX

Секторы
EQL
FDTX

Технологии

10.8%
82.7%

Потребительский циклический сектор

10.5%
8.6%

Недвижимость

9.3%

-

Коммуникационные услуги

8.9%
8.7%

Коммунальные услуги

8.9%

-

Финансовые услуги

8.9%

-

Потребительский защитный сектор

8.7%

-

Промышленность

8.7%

-

Энергетика

8.6%

-

Здравоохранение

8.6%

-

Сырьевые материалы

8.2%

-

Технологии

EQL
10.8%
FDTX
82.7%

Потребительский циклический сектор

EQL
10.5%
FDTX
8.6%

Недвижимость

EQL
9.3%
FDTX

-

Коммуникационные услуги

EQL
8.9%
FDTX
8.7%

Коммунальные услуги

EQL
8.9%
FDTX

-

Финансовые услуги

EQL
8.9%
FDTX

-

Потребительский защитный сектор

EQL
8.7%
FDTX

-

Промышленность

EQL
8.7%
FDTX

-

Энергетика

EQL
8.6%
FDTX

-

Здравоохранение

EQL
8.6%
FDTX

-

Сырьевые материалы

EQL
8.2%
FDTX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ALPS Equal Sector Weight ETF

Fidelity Disruptive Technology ETF

Часто сравнивают с EQL:
EQL с RSPEQL с SPYEQL с VOOEQL с ^SPXEWEQL с vooEQL с MOODEQL с VDC
Часто сравнивают с FDTX:
FDTX с FTECFDTX с FBOTFDTX с TRFKFDTX с FSELXFDTX с FSPTXFDTX с AIQFDTX с QQQ

Доходность на риск

EQL vs. FDTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EQL
Ранг доходности на риск EQL: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQL: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQL: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQL: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQL: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQL: 6464
Ранг коэф-та Мартина
FDTX
Ранг доходности на риск FDTX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDTX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDTX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDTX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDTX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDTX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EQL c FDTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS Equal Sector Weight ETF (EQL) и Fidelity Disruptive Technology ETF (FDTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EQLFDTXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.02
2.49

-0.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.86
3.14

-0.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.40

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.05

3.15

-0.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.93

9.96

+1.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EQL vs. FDTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EQL на текущий момент составляет 2.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDTX равному 2.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EQL и FDTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EQLFDTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.02

2.49

-0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

1.25

-0.40

Просадки

Сравнение просадок EQL и FDTX

Максимальная просадка EQL за все время составила -35.65%, что больше максимальной просадки FDTX в -27.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQL и FDTX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EQLFDTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.65%

-27.23%

-8.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.19%

-19.38%

+13.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.07%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.24%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.65%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.00%

-0.55%

-0.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.26%

-5.52%

+2.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.58%

6.11%

-4.53%

Волатильность

Сравнение волатильности EQL и FDTX

Текущая волатильность для ALPS Equal Sector Weight ETF (EQL) составляет 2.21%, в то время как у Fidelity Disruptive Technology ETF (FDTX) волатильность равна 8.47%. Это указывает на то, что EQL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EQLFDTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.21%

8.47%

-6.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.82%

19.47%

-12.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.34%

24.46%

-15.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.55%

25.52%

-10.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.54%

25.52%

-8.98%

Сравнение комиссий EQL и FDTX

EQL берет комиссию в 0.27%, что меньше комиссии FDTX в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EQL и FDTX

Дивидендная доходность EQL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.62%, тогда как FDTX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EQL
ALPS Equal Sector Weight ETF		1.62%1.73%1.78%1.96%2.14%1.69%2.29%1.95%2.39%1.97%2.89%2.07%
FDTX
Fidelity Disruptive Technology ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EQL and FDTX have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDTX has higher volatility (8.47%) compared to EQL (2.21%). In terms of maximum drawdown, EQL dropped -35.65% vs FDTX's -27.23%.

On 1-year performance, FDTX leads with 60.66% vs 18.80% for EQL. On fees, EQL is cheaper at 0.27% per year. On volatility, EQL has been the lower-risk option at 2.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FDTX has performed better with a 60.66% return vs 18.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EQL is cheaper with a 0.27% expense ratio, compared with 0.50% for FDTX.

EQL has the higher dividend yield at 1.62%, compared with 0.00% for FDTX.

EQL is categorized as Large Cap Blend Equities, while FDTX is Technology Equities. They also come from different issuers: SS&C and Fidelity. Their fees differ too: 0.27% for EQL and 0.50% for FDTX.

FDTX currently has the higher Sharpe Ratio (2.49 vs 2.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EQL и FDTX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор