Сравнение EQL.TO с XMAG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 Equal Weight Index ETF CAD (EQL.TO) и Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF (XMAG).
EQL.TO и XMAG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EQL.TO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weight Index. Фонд был запущен 29 мая 2018 г.. XMAG - это пассивный фонд от Defiance, который отслеживает доходность BITA US 500 ex Magnificent 7 Index. Фонд был запущен 21 окт. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EQL.TO и XMAG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EQL.TO и XMAG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
EQL.TO Invesco S&P 500 Equal Weight Index ETF CAD | 1.77% | 5.94% | 1.74% |
XMAG Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF | -0.23% | 10.32% | 2.35% |
Разные валюты инструментов
EQL.TO торгуется в CAD, в то время как XMAG торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XMAG были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, EQL.TO показывает доходность 1.77%, что значительно выше, чем у XMAG с доходностью -0.23%.
EQL.TO
- 1 день
- 2.02%
- 1 месяц
- -4.20%
- С начала года
- 1.77%
- 6 месяцев
- 1.79%
- 1 год
- 8.58%
- 3 года*
- 16.16%
- 5 лет*
- 15.15%
- 10 лет*
- —
XMAG
- 1 день
- 2.46%
- 1 месяц
- -3.03%
- С начала года
- -0.23%
- 6 месяцев
- 0.72%
- 1 год
- 9.58%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EQL.TO и XMAG
EQL.TO берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии XMAG в 0.35%.
Доходность на риск
EQL.TO vs. XMAG — Ранг доходности на риск
EQL.TO
XMAG
Сравнение EQL.TO c XMAG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Equal Weight Index ETF CAD (EQL.TO) и Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF (XMAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EQL.TO | XMAG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.49 | 0.60 | -0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.78 | 0.91 | -0.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.13 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.77 | 0.97 | -0.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.92 | 3.84 | -0.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EQL.TO | XMAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 | 0.60 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.05 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.00 | 0.57 | +0.43 |
Корреляция
Корреляция между EQL.TO и XMAG составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EQL.TO и XMAG
Дивидендная доходность EQL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%, что больше доходности XMAG в 0.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQL.TO Invesco S&P 500 Equal Weight Index ETF CAD | 1.37% | 1.38% | 5.37% | 8.14% | 8.91% | 7.19% | 9.96% | 8.29% | 1.35% |
XMAG Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF | 0.52% | 0.51% | 0.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EQL.TO и XMAG
Максимальная просадка EQL.TO за все время составила -30.47%, что больше максимальной просадки XMAG в -16.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQL.TO и XMAG.
Загрузка...
Показатели просадок
| EQL.TO | XMAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.47% | -16.17% | -14.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.01% | -11.21% | -1.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.60% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.34% | -4.91% | +0.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.23% | -2.30% | -0.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.42% | 2.31% | +1.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности EQL.TO и XMAG
Invesco S&P 500 Equal Weight Index ETF CAD (EQL.TO) и Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF (XMAG) имеют волатильность 4.61% и 4.63% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EQL.TO | XMAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.61% | 4.63% | -0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.37% | 8.86% | +0.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.59% | 16.18% | +1.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.51% | 15.35% | -0.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.46% | 15.35% | +2.11% |