PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EQL.TO с XMAG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EQL.TO с XMAG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EQL.TO (Invesco S&P 500 Equal Weight Index ETF CAD) and XMAG (Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF) are both exchange-traded funds - EQL.TO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Equal Weight Index, while XMAG is a Large Cap Blend Equities fund tracking the BITA US 500 ex Magnificent 7 Index. Both are passively managed. Over the past year, EQL.TO returned 22.39% vs 26.47% for XMAG. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. EQL.TO charges 0.25%/yr vs 0.35%/yr for XMAG.

Доходность

Сравнение доходности EQL.TO и XMAG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Invesco S&P 500 Equal Weight Index ETF CAD (EQL.TO) и Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF (XMAG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

EQL.TO торгуется в CAD, в то время как XMAG торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XMAG были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, EQL.TO показывает доходность 11.75%, что значительно ниже, чем у XMAG с доходностью 14.09%.

EQL.TO

1 день
0.86%
1 месяц
5.88%
С начала года
11.75%
6 месяцев
10.52%
1 год
22.39%
3 года*
20.43%
5 лет*
16.75%
10 лет*
—

XMAG

1 день
-0.07%
1 месяц
7.66%
С начала года
14.09%
6 месяцев
12.75%
1 год
26.47%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EQL.TO и XMAG

2026 (YTD)20252024
EQL.TO
Invesco S&P 500 Equal Weight Index ETF CAD		11.75%5.94%1.74%
XMAG
Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF		14.09%10.32%2.35%

Correlation

The correlation between EQL.TO and XMAG is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2024 г.

0.86

The correlation between EQL.TO and XMAG has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EQL.TO и XMAG

Секторы
EQL.TO
XMAG

Технологии

18.3%
25.3%

Промышленность

14.7%
12.6%

Финансовые услуги

14.4%
17.3%

Здравоохранение

10.9%
13.0%

Потребительский циклический сектор

10.3%
6.2%

Потребительский защитный сектор

6.5%
7.3%

Недвижимость

6.2%
2.9%

Коммунальные услуги

6.1%
3.4%

Энергетика

4.6%
5.5%

Сырьевые материалы

4.1%
2.5%

Коммуникационные услуги

4.0%
3.9%

Технологии

EQL.TO
18.3%
XMAG
25.3%

Промышленность

EQL.TO
14.7%
XMAG
12.6%

Финансовые услуги

EQL.TO
14.4%
XMAG
17.3%

Здравоохранение

EQL.TO
10.9%
XMAG
13.0%

Потребительский циклический сектор

EQL.TO
10.3%
XMAG
6.2%

Потребительский защитный сектор

EQL.TO
6.5%
XMAG
7.3%

Недвижимость

EQL.TO
6.2%
XMAG
2.9%

Коммунальные услуги

EQL.TO
6.1%
XMAG
3.4%

Энергетика

EQL.TO
4.6%
XMAG
5.5%

Сырьевые материалы

EQL.TO
4.1%
XMAG
2.5%

Коммуникационные услуги

EQL.TO
4.0%
XMAG
3.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Equal Weight Index ETF CAD

Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF

Часто сравнивают с EQL.TO:
EQL.TO с VFV.TOEQL.TO с ZDJ.TOEQL.TO с ZSP.TOEQL.TO с SPXTEQL.TO с VIU.TOEQL.TO с XGI.TOEQL.TO с CIF.TO
Часто сравнивают с XMAG:
XMAG с SPYXMAG с MAGSXMAG с VOOXMAG с RSPXMAG с SPXTXMAG с ^GSPCXMAG с VTV

Доходность на риск

EQL.TO vs. XMAG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EQL.TO
Ранг доходности на риск EQL.TO: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQL.TO: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQL.TO: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQL.TO: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQL.TO: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQL.TO: 6767
Ранг коэф-та Мартина
XMAG
Ранг доходности на риск XMAG: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMAG: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMAG: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMAG: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMAG: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMAG: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EQL.TO c XMAG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Equal Weight Index ETF CAD (EQL.TO) и Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF (XMAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EQL.TOXMAGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.88
2.42

-0.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.72
3.44

-0.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.42

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.34

4.39

-1.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.93

16.09

-4.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EQL.TO vs. XMAG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EQL.TO на текущий момент составляет 1.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XMAG равному 2.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EQL.TO и XMAG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EQL.TOXMAGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.88

2.42

-0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.16

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.06

1.15

-0.09

Просадки

Сравнение просадок EQL.TO и XMAG

Максимальная просадка EQL.TO за все время составила -30.47%, что больше максимальной просадки XMAG в -16.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQL.TO и XMAG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EQL.TOXMAGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.47%

-16.14%

-14.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.73%

-6.05%

-0.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.25%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.60%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.07%

+0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.18%

-2.56%

-0.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.88%

1.65%

+0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности EQL.TO и XMAG

Invesco S&P 500 Equal Weight Index ETF CAD (EQL.TO) имеет более высокую волатильность в 3.84% по сравнению с Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF (XMAG) с волатильностью 2.71%. Это указывает на то, что EQL.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XMAG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EQL.TOXMAGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.84%

2.71%

+1.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.01%

8.62%

+0.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.98%

10.97%

+1.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.55%

14.90%

-0.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.35%

14.90%

+2.45%

Сравнение комиссий EQL.TO и XMAG

EQL.TO берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии XMAG в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EQL.TO и XMAG

Дивидендная доходность EQL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%, что больше доходности XMAG в 0.46%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
EQL.TO
Invesco S&P 500 Equal Weight Index ETF CAD		1.25%1.38%5.37%8.14%8.91%7.19%9.96%8.29%1.35%
XMAG
Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF		0.46%0.51%0.24%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EQL.TO and XMAG have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, EQL.TO is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EQL.TO is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.35% for XMAG.

EQL.TO is categorized as S&P 500, while XMAG is Large Cap Blend Equities. EQL.TO tracks S&P 500 Equal Weight Index, while XMAG tracks BITA US 500 ex Magnificent 7 Index. They also come from different issuers: Invesco and Defiance. Their fees differ too: 0.25% for EQL.TO and 0.35% for XMAG.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EQL.TO и XMAG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор