PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EQL.TO с QQC.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EQL.TO с QQC.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 Equal Weight Index ETF CAD (EQL.TO) и Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged (QQC.TO).

EQL.TO и QQC.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EQL.TO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weight Index. Фонд был запущен 29 мая 2018 г.. QQC.TO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 27 мая 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EQL.TO и QQC.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Invesco S&P 500 Equal Weight Index ETF CAD (EQL.TO) и Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged (QQC.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EQL.TO и QQC.TO

2026 (YTD)20252024202320222021
EQL.TO
Invesco S&P 500 Equal Weight Index ETF CAD		1.77%5.94%27.38%19.69%1.21%19.62%
QQC.TO
Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged		-4.69%15.38%35.73%51.73%-28.07%25.01%

Доходность по периодам

С начала года, EQL.TO показывает доходность 1.77%, что значительно выше, чем у QQC.TO с доходностью -4.69%.

EQL.TO

1 день
2.02%
1 месяц
-4.20%
С начала года
1.77%
6 месяцев
1.79%
1 год
8.58%
3 года*
16.16%
5 лет*
15.15%
10 лет*
—

QQC.TO

1 день
3.16%
1 месяц
-2.97%
С начала года
-4.69%
6 месяцев
-3.66%
1 год
19.58%
3 года*
23.41%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Equal Weight Index ETF CAD

Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged

Часто сравнивают с EQL.TO:
EQL.TO с VFV.TOEQL.TO с ZDJ.TOEQL.TO с VIU.TOEQL.TO с ZSP.TOEQL.TO с XGI.TOEQL.TO с XMAGEQL.TO с CIF.TO
Часто сравнивают с QQC.TO:
QQC.TO с VFV.TOQQC.TO с XQQ.TOQQC.TO с QQQQQC.TO с HXQ.TOQQC.TO с TEC.TOQQC.TO с QQC-F.TOQQC.TO с QQQM

Сравнение комиссий EQL.TO и QQC.TO

EQL.TO берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии QQC.TO в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

EQL.TO
Invesco S&P 500 Equal Weight Index ETF CAD
QQC.TO
Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged

Доходность на риск

EQL.TO vs. QQC.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EQL.TO
Ранг доходности на риск EQL.TO: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQL.TO: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQL.TO: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQL.TO: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQL.TO: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQL.TO: 3333
Ранг коэф-та Мартина
QQC.TO
Ранг доходности на риск QQC.TO: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQC.TO: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQC.TO: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQC.TO: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQC.TO: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQC.TO: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EQL.TO c QQC.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Equal Weight Index ETF CAD (EQL.TO) и Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged (QQC.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EQL.TOQQC.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.49

0.88

-0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.78

1.35

-0.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.20

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.77

1.55

-0.78

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.92

4.67

-1.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EQL.TO vs. QQC.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EQL.TO на текущий момент составляет 0.49, что ниже коэффициента Шарпа QQC.TO равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EQL.TO и QQC.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EQL.TOQQC.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

0.88

-0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.05

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.00

0.76

+0.24

Корреляция

Корреляция между EQL.TO и QQC.TO составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EQL.TO и QQC.TO

Дивидендная доходность EQL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%, что больше доходности QQC.TO в 0.41%

TTM20252024202320222021202020192018
EQL.TO
Invesco S&P 500 Equal Weight Index ETF CAD		1.37%1.38%5.37%8.14%8.91%7.19%9.96%8.29%1.35%
QQC.TO
Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged		0.41%0.39%0.45%0.54%0.91%0.56%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EQL.TO и QQC.TO

Максимальная просадка EQL.TO за все время составила -30.47%, примерно равная максимальной просадке QQC.TO в -31.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQL.TO и QQC.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

EQL.TOQQC.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.47%

-31.81%

+1.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.01%

-13.02%

+0.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.60%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.34%

-9.37%

+5.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.23%

-8.30%

+5.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.42%

4.31%

-0.89%

Волатильность

Сравнение волатильности EQL.TO и QQC.TO

Текущая волатильность для Invesco S&P 500 Equal Weight Index ETF CAD (EQL.TO) составляет 4.61%, в то время как у Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged (QQC.TO) волатильность равна 6.26%. Это указывает на то, что EQL.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQC.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EQL.TOQQC.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.61%

6.26%

-1.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.37%

12.44%

-3.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.59%

22.28%

-4.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.51%

20.98%

-6.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.46%

20.98%

-3.52%