PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EQL.TO с VIU.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EQL.TO с VIU.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 Equal Weight Index ETF CAD (EQL.TO) и Vanguard FTSE Developed All Cap ex North America Index ETF (VIU.TO).

EQL.TO и VIU.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EQL.TO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weight Index. Фонд был запущен 29 мая 2018 г.. VIU.TO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Developed All Cap ex North America Index. Фонд был запущен 1 дек. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EQL.TO и VIU.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Invesco S&P 500 Equal Weight Index ETF CAD (EQL.TO) и Vanguard FTSE Developed All Cap ex North America Index ETF (VIU.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EQL.TO и VIU.TO

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
EQL.TO
Invesco S&P 500 Equal Weight Index ETF CAD		1.77%5.94%27.38%19.69%1.21%37.03%21.67%31.63%-4.48%
VIU.TO
Vanguard FTSE Developed All Cap ex North America Index ETF		4.20%27.83%10.72%15.66%-10.63%9.74%7.56%15.30%-8.87%

Доходность по периодам

С начала года, EQL.TO показывает доходность 1.77%, что значительно ниже, чем у VIU.TO с доходностью 4.20%.

EQL.TO

1 день
2.02%
1 месяц
-4.20%
С начала года
1.77%
6 месяцев
1.79%
1 год
8.58%
3 года*
16.16%
5 лет*
15.15%
10 лет*
—

VIU.TO

1 день
3.31%
1 месяц
-6.93%
С начала года
4.20%
6 месяцев
8.29%
1 год
24.10%
3 года*
16.40%
5 лет*
9.98%
10 лет*
9.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Equal Weight Index ETF CAD

Vanguard FTSE Developed All Cap ex North America Index ETF

Часто сравнивают с EQL.TO:
EQL.TO с VFV.TOEQL.TO с ZDJ.TOEQL.TO с ZSP.TOEQL.TO с XGI.TOEQL.TO с XMAGEQL.TO с CIF.TOEQL.TO с QQC.TO
Часто сравнивают с VIU.TO:
VIU.TO с XEF.TOVIU.TO с VIDY.TOVIU.TO с VCN.TOVIU.TO с VDU.TOVIU.TO с VFV.TOVIU.TO с XEQT.TOVIU.TO с VEQT.TO

Сравнение комиссий EQL.TO и VIU.TO

EQL.TO берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VIU.TO в 0.23%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

EQL.TO
Invesco S&P 500 Equal Weight Index ETF CAD
VIU.TO
Vanguard FTSE Developed All Cap ex North America Index ETF

Доходность на риск

EQL.TO vs. VIU.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EQL.TO
Ранг доходности на риск EQL.TO: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQL.TO: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQL.TO: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQL.TO: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQL.TO: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQL.TO: 3333
Ранг коэф-та Мартина
VIU.TO
Ранг доходности на риск VIU.TO: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIU.TO: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIU.TO: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIU.TO: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIU.TO: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIU.TO: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EQL.TO c VIU.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Equal Weight Index ETF CAD (EQL.TO) и Vanguard FTSE Developed All Cap ex North America Index ETF (VIU.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EQL.TOVIU.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.49

1.43

-0.94

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.78

1.95

-1.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.29

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.77

2.00

-1.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.92

7.67

-4.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EQL.TO vs. VIU.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EQL.TO на текущий момент составляет 0.49, что ниже коэффициента Шарпа VIU.TO равного 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EQL.TO и VIU.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EQL.TOVIU.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

1.43

-0.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.05

0.74

+0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.64

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.00

0.56

+0.44

Корреляция

Корреляция между EQL.TO и VIU.TO составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EQL.TO и VIU.TO

Дивидендная доходность EQL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%, что меньше доходности VIU.TO в 2.42%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EQL.TO
Invesco S&P 500 Equal Weight Index ETF CAD		1.37%1.38%5.37%8.14%8.91%7.19%9.96%8.29%1.35%0.00%0.00%0.00%
VIU.TO
Vanguard FTSE Developed All Cap ex North America Index ETF		2.42%2.48%2.55%2.65%2.75%2.37%1.97%2.67%2.75%2.12%1.71%0.27%

Просадки

Сравнение просадок EQL.TO и VIU.TO

Максимальная просадка EQL.TO за все время составила -30.47%, примерно равная максимальной просадке VIU.TO в -29.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQL.TO и VIU.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

EQL.TOVIU.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.47%

-29.15%

-1.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.01%

-11.74%

-1.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.60%

-25.35%

+7.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-29.15%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.34%

-7.43%

+3.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.23%

-5.39%

+2.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.42%

3.07%

+0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности EQL.TO и VIU.TO

Текущая волатильность для Invesco S&P 500 Equal Weight Index ETF CAD (EQL.TO) составляет 4.61%, в то время как у Vanguard FTSE Developed All Cap ex North America Index ETF (VIU.TO) волатильность равна 8.62%. Это указывает на то, что EQL.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIU.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EQL.TOVIU.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.61%

8.62%

-4.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.37%

11.43%

-2.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.59%

16.97%

+0.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.51%

13.58%

+0.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.46%

15.00%

+2.46%