PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EQL.TO с SPXT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EQL.TO с SPXT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EQL.TO (Invesco S&P 500 Equal Weight Index ETF CAD) and SPXT (ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF) are both S&P 500 funds - EQL.TO tracks the S&P 500 Equal Weight Index while SPXT tracks the S&P 500 Ex-Information Technology Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, EQL.TO returned 16.55%/yr vs 12.28%/yr for SPXT. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EQL.TO charges 0.25%/yr vs 0.09%/yr for SPXT.

Доходность

Сравнение доходности EQL.TO и SPXT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Invesco S&P 500 Equal Weight Index ETF CAD (EQL.TO) и ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF (SPXT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

EQL.TO торгуется в CAD, в то время как SPXT торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPXT были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, EQL.TO показывает доходность 10.79%, что значительно выше, чем у SPXT с доходностью 4.01%.

EQL.TO

1 день
0.02%
1 месяц
5.96%
С начала года
10.79%
6 месяцев
9.50%
1 год
20.53%
3 года*
20.00%
5 лет*
16.55%
10 лет*
—

SPXT

1 день
0.26%
1 месяц
0.55%
С начала года
4.01%
6 месяцев
2.99%
1 год
16.50%
3 года*
17.69%
5 лет*
12.28%
10 лет*
12.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EQL.TO и SPXT

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
EQL.TO
Invesco S&P 500 Equal Weight Index ETF CAD		10.79%5.94%27.38%19.69%1.21%37.03%21.67%31.63%-4.48%
SPXT
ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF		4.01%9.82%30.23%13.67%-8.13%25.22%8.57%20.64%-1.33%

Correlation

The correlation between EQL.TO and SPXT is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мая 2018 г.

0.78

The correlation between EQL.TO and SPXT has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EQL.TO и SPXT

Секторы
EQL.TO
SPXT

Технологии

18.3%
1.0%

Промышленность

14.7%
12.2%

Финансовые услуги

14.4%
18.0%

Здравоохранение

10.9%
13.5%

Потребительский циклический сектор

10.3%
15.9%

Потребительский защитный сектор

6.5%
7.3%

Недвижимость

6.2%
2.9%

Коммунальные услуги

6.1%
4.1%

Энергетика

4.6%
5.1%

Сырьевые материалы

4.1%
2.8%

Коммуникационные услуги

4.0%
17.0%

Технологии

EQL.TO
18.3%
SPXT
1.0%

Промышленность

EQL.TO
14.7%
SPXT
12.2%

Финансовые услуги

EQL.TO
14.4%
SPXT
18.0%

Здравоохранение

EQL.TO
10.9%
SPXT
13.5%

Потребительский циклический сектор

EQL.TO
10.3%
SPXT
15.9%

Потребительский защитный сектор

EQL.TO
6.5%
SPXT
7.3%

Недвижимость

EQL.TO
6.2%
SPXT
2.9%

Коммунальные услуги

EQL.TO
6.1%
SPXT
4.1%

Энергетика

EQL.TO
4.6%
SPXT
5.1%

Сырьевые материалы

EQL.TO
4.1%
SPXT
2.8%

Коммуникационные услуги

EQL.TO
4.0%
SPXT
17.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Equal Weight Index ETF CAD

ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF

Часто сравнивают с EQL.TO:
EQL.TO с VFV.TOEQL.TO с ZDJ.TOEQL.TO с XMAGEQL.TO с ZSP.TOEQL.TO с VIU.TOEQL.TO с XGI.TOEQL.TO с CIF.TO
Часто сравнивают с SPXT:
SPXT с SPYSPXT с SPXCSPXT с XMAGSPXT с VOOSPXT с QQQSPXT с USMVSPXT с SPXV

Доходность на риск

EQL.TO vs. SPXT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EQL.TO
Ранг доходности на риск EQL.TO: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQL.TO: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQL.TO: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQL.TO: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQL.TO: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQL.TO: 6161
Ранг коэф-та Мартина
SPXT
Ранг доходности на риск SPXT: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXT: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXT: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXT: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXT: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXT: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EQL.TO c SPXT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Equal Weight Index ETF CAD (EQL.TO) и ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF (SPXT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EQL.TOSPXTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.73
1.60

+0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.51
2.26

+0.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.28

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.06

2.46

+0.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.94

9.41

+1.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EQL.TO vs. SPXT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EQL.TO на текущий момент составляет 1.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPXT равному 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EQL.TO и SPXT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EQL.TOSPXTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.73

1.60

+0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.14

0.96

+0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.05

0.81

+0.24

Просадки

Сравнение просадок EQL.TO и SPXT

Максимальная просадка EQL.TO за все время составила -30.47%, что больше максимальной просадки SPXT в -28.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQL.TO и SPXT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EQL.TOSPXTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.47%

-28.21%

-2.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.73%

-6.75%

+0.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.25%

-16.85%

-0.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.60%

-19.12%

+1.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-28.21%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.45%

-2.01%

+1.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.19%

-3.72%

+0.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.88%

1.76%

+0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности EQL.TO и SPXT

Invesco S&P 500 Equal Weight Index ETF CAD (EQL.TO) имеет более высокую волатильность в 3.86% по сравнению с ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF (SPXT) с волатильностью 2.74%. Это указывает на то, что EQL.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPXT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EQL.TOSPXTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.86%

2.74%

+1.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.98%

7.70%

+1.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.99%

10.37%

+1.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.54%

12.81%

+1.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.35%

14.88%

+2.47%

Сравнение комиссий EQL.TO и SPXT

EQL.TO берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии SPXT в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EQL.TO и SPXT

Дивидендная доходность EQL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, что меньше доходности SPXT в 1.39%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EQL.TO
Invesco S&P 500 Equal Weight Index ETF CAD		1.26%1.38%5.37%8.14%8.91%7.19%9.96%8.29%1.35%0.00%0.00%0.00%
SPXT
ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF		1.39%1.38%1.29%1.53%1.86%1.15%1.63%1.63%2.03%1.55%2.67%0.56%

Часто задаваемые вопросы

EQL.TO and SPXT have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SPXT is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SPXT is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.25% for EQL.TO.

EQL.TO tracks S&P 500 Equal Weight Index, while SPXT tracks S&P 500 Ex-Information Technology Index. They also come from different issuers: Invesco and ProShares. Their fees differ too: 0.25% for EQL.TO and 0.09% for SPXT.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EQL.TO и SPXT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор