PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EQL.TO с SPXT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EQL.TO с SPXT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 Equal Weight Index ETF CAD (EQL.TO) и ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF (SPXT).

EQL.TO и SPXT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EQL.TO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weight Index. Фонд был запущен 29 мая 2018 г.. SPXT - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Ex-Information Technology & Telecommunication Services Index. Фонд был запущен 22 сент. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EQL.TO и SPXT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Invesco S&P 500 Equal Weight Index ETF CAD (EQL.TO) и ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF (SPXT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EQL.TO и SPXT

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
EQL.TO
Invesco S&P 500 Equal Weight Index ETF CAD		2.00%5.94%27.38%19.69%1.21%37.03%21.67%31.63%-4.48%
SPXT
ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF		-0.20%9.82%30.23%13.67%-8.13%25.22%8.57%20.64%-1.33%
Разные валюты инструментов

EQL.TO торгуется в CAD, в то время как SPXT торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPXT были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, EQL.TO показывает доходность 2.00%, что значительно выше, чем у SPXT с доходностью -0.20%.

EQL.TO

1 день
0.22%
1 месяц
-4.10%
С начала года
2.00%
6 месяцев
1.56%
1 год
9.34%
3 года*
16.25%
5 лет*
15.20%
10 лет*
—

SPXT

1 день
0.53%
1 месяц
-3.14%
С начала года
-0.20%
6 месяцев
1.53%
1 год
10.33%
3 года*
16.60%
5 лет*
11.83%
10 лет*
11.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Equal Weight Index ETF CAD

ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF

Часто сравнивают с EQL.TO:
EQL.TO с VFV.TOEQL.TO с ZDJ.TOEQL.TO с VIU.TOEQL.TO с ZSP.TOEQL.TO с XGI.TOEQL.TO с XMAGEQL.TO с CIF.TO
Часто сравнивают с SPXT:
SPXT с SPYSPXT с SPXCSPXT с XMAGSPXT с VOOSPXT с QQQSPXT с SPXVSPXT с USMV

Сравнение комиссий EQL.TO и SPXT

EQL.TO берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии SPXT в 0.27%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SPXT
ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF
EQL.TO
Invesco S&P 500 Equal Weight Index ETF CAD

Доходность на риск

EQL.TO vs. SPXT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EQL.TO
Ранг доходности на риск EQL.TO: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQL.TO: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQL.TO: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQL.TO: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQL.TO: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQL.TO: 2929
Ранг коэф-та Мартина
SPXT
Ранг доходности на риск SPXT: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXT: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXT: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXT: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXT: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXT: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EQL.TO c SPXT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Equal Weight Index ETF CAD (EQL.TO) и ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF (SPXT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EQL.TOSPXTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.53

0.66

-0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.83

0.99

-0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.15

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.68

0.89

-0.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.57

3.32

-0.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EQL.TO vs. SPXT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EQL.TO на текущий момент составляет 0.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPXT равному 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EQL.TO и SPXT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EQL.TOSPXTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

0.66

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.05

0.93

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.80

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.00

0.79

+0.21

Корреляция

Корреляция между EQL.TO и SPXT составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EQL.TO и SPXT

Дивидендная доходность EQL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%, что меньше доходности SPXT в 1.45%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EQL.TO
Invesco S&P 500 Equal Weight Index ETF CAD		1.37%1.38%5.37%8.14%8.91%7.19%9.96%8.29%1.35%0.00%0.00%0.00%
SPXT
ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF		1.45%1.38%1.29%1.53%1.86%1.15%1.63%1.63%2.03%1.55%2.67%0.56%

Просадки

Сравнение просадок EQL.TO и SPXT

Максимальная просадка EQL.TO за все время составила -30.47%, что больше максимальной просадки SPXT в -28.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQL.TO и SPXT.

Загрузка...

Показатели просадок

EQL.TOSPXTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.47%

-34.38%

+3.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.01%

-11.19%

-1.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.60%

-21.47%

+3.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.38%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.13%

-5.14%

+1.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.23%

-4.19%

+0.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.43%

2.44%

+0.99%

Волатильность

Сравнение волатильности EQL.TO и SPXT

Invesco S&P 500 Equal Weight Index ETF CAD (EQL.TO) и ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF (SPXT) имеют волатильность 4.46% и 4.29% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EQL.TOSPXTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.46%

4.29%

+0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.37%

8.32%

+1.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.54%

15.70%

+1.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.51%

12.81%

+1.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.45%

14.90%

+2.55%