PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EQL.TO с XGI.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EQL.TO с XGI.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 Equal Weight Index ETF CAD (EQL.TO) и iShares S&P Global Industrials Index ETF (CAD-Hedged) (XGI.TO).

EQL.TO и XGI.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EQL.TO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weight Index. Фонд был запущен 29 мая 2018 г.. XGI.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Gbl GR CAD. Фонд был запущен 26 мар. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EQL.TO и XGI.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Invesco S&P 500 Equal Weight Index ETF CAD (EQL.TO) и iShares S&P Global Industrials Index ETF (CAD-Hedged) (XGI.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EQL.TO и XGI.TO

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
EQL.TO
Invesco S&P 500 Equal Weight Index ETF CAD		1.77%5.94%27.38%19.69%1.21%37.03%21.67%31.63%-4.48%
XGI.TO
iShares S&P Global Industrials Index ETF (CAD-Hedged)		1.26%20.93%16.18%21.83%-8.79%17.71%4.62%26.37%-13.38%

Доходность по периодам

С начала года, EQL.TO показывает доходность 1.77%, что значительно выше, чем у XGI.TO с доходностью 1.26%.

EQL.TO

1 день
2.02%
1 месяц
-4.20%
С начала года
1.77%
6 месяцев
1.79%
1 год
8.58%
3 года*
16.16%
5 лет*
15.15%
10 лет*
—

XGI.TO

1 день
1.73%
1 месяц
-9.98%
С начала года
1.26%
6 месяцев
5.24%
1 год
21.43%
3 года*
17.33%
5 лет*
10.78%
10 лет*
11.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Equal Weight Index ETF CAD

iShares S&P Global Industrials Index ETF (CAD-Hedged)

Часто сравнивают с EQL.TO:
EQL.TO с VFV.TOEQL.TO с ZDJ.TOEQL.TO с VIU.TOEQL.TO с ZSP.TOEQL.TO с XMAGEQL.TO с CIF.TOEQL.TO с QQC.TO
Часто сравнивают с XGI.TO:
XGI.TO с SPGIXGI.TO с CEW.TOXGI.TO с XUU.TOXGI.TO с CIF.TOXGI.TO с XDIV.TOXGI.TO с XEQT.TOXGI.TO с ZDJ.TO

Сравнение комиссий EQL.TO и XGI.TO

EQL.TO берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии XGI.TO в 0.68%.

XGI.TO
iShares S&P Global Industrials Index ETF (CAD-Hedged)
EQL.TO
Invesco S&P 500 Equal Weight Index ETF CAD

Доходность на риск

EQL.TO vs. XGI.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EQL.TO
Ранг доходности на риск EQL.TO: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQL.TO: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQL.TO: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQL.TO: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQL.TO: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQL.TO: 3333
Ранг коэф-та Мартина
XGI.TO
Ранг доходности на риск XGI.TO: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XGI.TO: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XGI.TO: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XGI.TO: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XGI.TO: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XGI.TO: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EQL.TO c XGI.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Equal Weight Index ETF CAD (EQL.TO) и iShares S&P Global Industrials Index ETF (CAD-Hedged) (XGI.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EQL.TOXGI.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.49

1.20

-0.71

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.78

1.75

-0.97

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.26

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.77

1.56

-0.79

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.92

6.29

-3.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EQL.TO vs. XGI.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EQL.TO на текущий момент составляет 0.49, что ниже коэффициента Шарпа XGI.TO равного 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EQL.TO и XGI.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EQL.TOXGI.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

1.20

-0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.05

0.68

+0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.60

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.00

0.60

+0.40

Корреляция

Корреляция между EQL.TO и XGI.TO составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EQL.TO и XGI.TO

Дивидендная доходность EQL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%, что меньше доходности XGI.TO в 1.52%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EQL.TO
Invesco S&P 500 Equal Weight Index ETF CAD		1.37%1.38%5.37%8.14%8.91%7.19%9.96%8.29%1.35%0.00%0.00%0.00%
XGI.TO
iShares S&P Global Industrials Index ETF (CAD-Hedged)		1.52%1.54%2.69%1.24%1.34%0.90%0.96%1.30%1.88%1.12%1.35%1.41%

Просадки

Сравнение просадок EQL.TO и XGI.TO

Максимальная просадка EQL.TO за все время составила -30.47%, что меньше максимальной просадки XGI.TO в -41.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQL.TO и XGI.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

EQL.TOXGI.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.47%

-41.43%

+10.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.01%

-12.09%

-0.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.60%

-23.04%

+5.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.43%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.34%

-10.22%

+5.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.23%

-4.96%

+1.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.42%

3.00%

+0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности EQL.TO и XGI.TO

Текущая волатильность для Invesco S&P 500 Equal Weight Index ETF CAD (EQL.TO) составляет 4.61%, в то время как у iShares S&P Global Industrials Index ETF (CAD-Hedged) (XGI.TO) волатильность равна 6.67%. Это указывает на то, что EQL.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XGI.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EQL.TOXGI.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.61%

6.67%

-2.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.37%

10.71%

-1.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.59%

18.12%

-0.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.51%

16.06%

-1.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.46%

18.73%

-1.27%