Сравнение EQIN с MFVL
EQIN (Columbia U.S. Equity Income ETF) and MFVL (Motley Fool Value Factor ETF) are both Large Cap Value Equities funds. Both are actively managed. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EQIN charges 0.35%/yr vs 0.50%/yr for MFVL.
Доходность
Сравнение доходности EQIN и MFVL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EQIN показывает доходность 9.04%, что значительно выше, чем у MFVL с доходностью 1.07%.
EQIN
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- 2.71%
- С начала года
- 9.04%
- 6 месяцев
- 9.92%
- 1 год
- 19.10%
- 3 года*
- 15.46%
- 5 лет*
- 9.50%
- 10 лет*
- —
MFVL
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- 1.52%
- С начала года
- 1.07%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EQIN и MFVL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EQIN Columbia U.S. Equity Income ETF | 9.04% | 1.79% |
MFVL Motley Fool Value Factor ETF | 1.07% | 1.39% |
Correlation
The correlation between EQIN and MFVL is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2025 г. | 0.70 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EQIN vs. MFVL — Ранг доходности на риск
EQIN
MFVL
Сравнение EQIN c MFVL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia U.S. Equity Income ETF (EQIN) и Motley Fool Value Factor ETF (MFVL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EQIN | MFVL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.55 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.56 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EQIN | MFVL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.86 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 0.43 | +0.23 |
Просадки
Сравнение просадок EQIN и MFVL
Максимальная просадка EQIN за все время составила -42.16%, что больше максимальной просадки MFVL в -7.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQIN и MFVL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EQIN | MFVL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.16% | -7.03% | -35.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.41% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.05% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.51% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -2.63% | +2.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.89% | -2.42% | -2.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.81% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EQIN и MFVL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EQIN | MFVL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.49% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.68% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.35% | 12.14% | -1.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.67% | 12.14% | +2.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.63% | 12.14% | +6.49% |
Сравнение комиссий EQIN и MFVL
EQIN берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии MFVL в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EQIN и MFVL
Дивидендная доходность EQIN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.89%, тогда как MFVL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQIN Columbia U.S. Equity Income ETF | 1.89% | 2.05% | 4.34% | 2.41% | 2.71% | 2.57% | 2.54% | 2.70% | 7.81% | 11.52% | 2.44% |
MFVL Motley Fool Value Factor ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EQIN and MFVL have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EQIN is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EQIN is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.50% for MFVL.
EQIN has the higher dividend yield at 1.89%, compared with 0.00% for MFVL.
They also come from different issuers: Columbia and Motley Fool. Their fees differ too: 0.35% for EQIN and 0.50% for MFVL.
Подберите оптимальное распределение для EQIN и MFVL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор