PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EQIN с LVDS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EQIN с LVDS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EQIN (Columbia U.S. Equity Income ETF) and LVDS (JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. EQIN charges 0.35%/yr vs 0.30%/yr for LVDS.

Доходность

Сравнение доходности EQIN и LVDS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia U.S. Equity Income ETF (EQIN) и JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF (LVDS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EQIN показывает доходность 9.04%, что значительно ниже, чем у LVDS с доходностью 14.33%.

EQIN

1 день
1.02%
1 месяц
2.71%
С начала года
9.04%
6 месяцев
9.92%
1 год
19.10%
3 года*
15.46%
5 лет*
9.50%
10 лет*
—

LVDS

1 день
0.68%
1 месяц
3.71%
С начала года
14.33%
6 месяцев
15.43%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EQIN и LVDS

2026 (YTD)2025
EQIN
Columbia U.S. Equity Income ETF		9.04%5.76%
LVDS
JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF		14.33%7.24%

Correlation

The correlation between EQIN and LVDS is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2025 г.

0.81

Сравнение распределения секторов EQIN и LVDS

Секторы
EQIN
LVDS

Финансовые услуги

27.1%
18.3%

Энергетика

13.3%
6.6%

Промышленность

13.1%
10.2%

Потребительский защитный сектор

11.7%
6.5%

Технологии

9.7%
15.9%

Потребительский циклический сектор

7.8%
8.0%

Коммуникационные услуги

6.2%
7.5%

Здравоохранение

5.1%
8.6%

Коммунальные услуги

3.7%
4.8%

Сырьевые материалы

2.2%
1.7%

Недвижимость

-

4.2%

Финансовые услуги

EQIN
27.1%
LVDS
18.3%

Энергетика

EQIN
13.3%
LVDS
6.6%

Промышленность

EQIN
13.1%
LVDS
10.2%

Потребительский защитный сектор

EQIN
11.7%
LVDS
6.5%

Технологии

EQIN
9.7%
LVDS
15.9%

Потребительский циклический сектор

EQIN
7.8%
LVDS
8.0%

Коммуникационные услуги

EQIN
6.2%
LVDS
7.5%

Здравоохранение

EQIN
5.1%
LVDS
8.6%

Коммунальные услуги

EQIN
3.7%
LVDS
4.8%

Сырьевые материалы

EQIN
2.2%
LVDS
1.7%

Недвижимость

EQIN

-

LVDS
4.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia U.S. Equity Income ETF

JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF

Часто сравнивают с EQIN:
EQIN с CREDEQIN с MDLVEQIN с NJNKEQIN с LSVDEQIN с SBNDEQIN с DIVZEQIN с SEMI
Часто сравнивают с LVDS:
LVDS с FVALLVDS с DFRALVDS с DHLXLVDS с CAMXLVDS с VTVLVDS с FCFYLVDS с CSTK

Доходность на риск

EQIN vs. LVDS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EQIN
Ранг доходности на риск EQIN: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQIN: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQIN: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQIN: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQIN: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQIN: 6060
Ранг коэф-та Мартина
LVDS
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EQIN c LVDS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia U.S. Equity Income ETF (EQIN) и JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF (LVDS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EQINLVDSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.86

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.73

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.55

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.56

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EQIN vs. LVDS - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EQINLVDSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.86

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

2.47

-1.80

Просадки

Сравнение просадок EQIN и LVDS

Максимальная просадка EQIN за все время составила -42.16%, что больше максимальной просадки LVDS в -6.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQIN и LVDS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EQINLVDSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.16%

-6.64%

-35.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.41%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.05%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.51%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.89%

-0.97%

-3.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.81%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности EQIN и LVDS

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EQINLVDSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.49%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.68%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.35%

10.42%

-0.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.67%

10.42%

+4.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.63%

10.42%

+8.21%

Сравнение комиссий EQIN и LVDS

EQIN берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии LVDS в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EQIN и LVDS

Дивидендная доходность EQIN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.89%, что меньше доходности LVDS в 7.51%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
EQIN
Columbia U.S. Equity Income ETF		1.89%2.05%4.34%2.41%2.71%2.57%2.54%2.70%7.81%11.52%2.44%
LVDS
JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF		7.51%8.25%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EQIN and LVDS have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, LVDS is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

LVDS is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.35% for EQIN.

LVDS has the higher dividend yield at 7.51%, compared with 1.89% for EQIN.

They also come from different issuers: Columbia and JPMorgan. Their fees differ too: 0.35% for EQIN and 0.30% for LVDS.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EQIN и LVDS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор