PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EQIN с HDV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EQIN с HDV

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

EQIN (Columbia U.S. Equity Income ETF) and HDV (iShares Core High Dividend ETF) are both exchange-traded funds - EQIN is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Columbia, while HDV is a Dividend fund tracking the Morningstar Dividend Yield Focus Index. EQIN is actively managed, while HDV is passively managed. Over the past 10 years, EQIN returned 12.91%/yr vs 9.58%/yr for HDV. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EQIN charges 0.35%/yr vs 0.08%/yr for HDV.

Доходность

Сравнение доходности EQIN и HDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia U.S. Equity Income ETF (EQIN) и iShares Core High Dividend ETF (HDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EQIN показывает доходность 10.04%, что значительно ниже, чем у HDV с доходностью 14.65%. За последние 10 лет акции EQIN превзошли акции HDV по среднегодовой доходности: 12.91% против 9.58% соответственно.

EQIN

1 день
0.31%
1 месяц
2.94%
С начала года
10.04%
6 месяцев
8.85%
1 год
19.21%
3 года*
15.06%
5 лет*
10.41%
10 лет*
12.91%

HDV

1 день
0.62%
1 месяц
0.27%
С начала года
14.65%
6 месяцев
14.27%
1 год
22.51%
3 года*
15.50%
5 лет*
11.09%
10 лет*
9.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EQIN и HDV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EQIN
Columbia U.S. Equity Income ETF		10.04%9.37%13.82%11.58%0.66%31.18%0.67%30.67%-12.22%20.05%
HDV
iShares Core High Dividend ETF		14.65%11.90%14.16%1.72%7.05%19.45%-6.48%20.22%-3.01%13.40%

Correlation

The correlation between EQIN and HDV is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июн. 2016 г.

0.73

The correlation between EQIN and HDV shifts across timeframes, from 0.64 (1 year) to 0.80 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов EQIN и HDV

Секторы
EQIN
HDV

Финансовые услуги

27.1%
4.7%

Энергетика

13.3%
20.2%

Промышленность

13.1%
3.5%

Потребительский защитный сектор

11.7%
24.5%

Технологии

9.7%
0.2%

Потребительский циклический сектор

7.8%
9.2%

Коммуникационные услуги

6.2%
5.7%

Здравоохранение

5.1%
22.6%

Коммунальные услуги

3.7%
8.1%

Сырьевые материалы

2.2%
0.8%

Недвижимость

-

-

Финансовые услуги

EQIN
27.1%
HDV
4.7%

Энергетика

EQIN
13.3%
HDV
20.2%

Промышленность

EQIN
13.1%
HDV
3.5%

Потребительский защитный сектор

EQIN
11.7%
HDV
24.5%

Технологии

EQIN
9.7%
HDV
0.2%

Потребительский циклический сектор

EQIN
7.8%
HDV
9.2%

Коммуникационные услуги

EQIN
6.2%
HDV
5.7%

Здравоохранение

EQIN
5.1%
HDV
22.6%

Коммунальные услуги

EQIN
3.7%
HDV
8.1%

Сырьевые материалы

EQIN
2.2%
HDV
0.8%

Недвижимость

EQIN

-

HDV

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia U.S. Equity Income ETF

iShares Core High Dividend ETF

Часто сравнивают с EQIN:
EQIN с CREDEQIN с MDLVEQIN с NJNKEQIN с LSVDEQIN с SEMIEQIN с SBNDEQIN с DIVZ
Часто сравнивают с HDV:
HDV с SCHDHDV с VYMHDV с SPYDHDV с DGROHDV с DVYHDV с VIGHDV с SPY

Доходность на риск

EQIN vs. HDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EQIN
Ранг доходности на риск EQIN: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQIN: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQIN: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQIN: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQIN: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQIN: 6666
Ранг коэф-та Мартина
HDV
Ранг доходности на риск HDV: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDV: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDV: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDV: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDV: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDV: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EQIN c HDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia U.S. Equity Income ETF (EQIN) и iShares Core High Dividend ETF (HDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EQINHDVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.87
2.28

-0.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.74
3.33

-0.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.39

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.57

4.37

-0.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.62

11.94

-1.32

EQIN vs. HDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EQIN на текущий момент составляет 1.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HDV равному 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EQIN и HDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EQIN и HDV

Максимальная просадка EQIN за все время составила -42.16%, что больше максимальной просадки HDV в -37.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQIN и HDV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EQINHDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.16%

-37.04%

-5.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.41%

-5.18%

-0.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.05%

-10.49%

-1.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.51%

-15.42%

-3.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.16%

-37.04%

-5.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.55%

-0.84%

+0.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.87%

-3.08%

-1.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.81%

1.89%

-0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности EQIN и HDV

Текущая волатильность для Columbia U.S. Equity Income ETF (EQIN) составляет 2.54%, в то время как у iShares Core High Dividend ETF (HDV) волатильность равна 3.33%. Это указывает на то, что EQIN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EQINHDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.54%

3.33%

-0.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.57%

7.61%

-0.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.37%

9.95%

+0.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.60%

12.81%

+1.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.58%

15.72%

+2.86%

Сравнение комиссий EQIN и HDV

EQIN берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии HDV в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EQIN и HDV

Дивидендная доходность EQIN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, что меньше доходности HDV в 2.88%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EQIN
Columbia U.S. Equity Income ETF		1.90%2.05%4.34%2.41%2.71%2.57%2.54%2.70%7.81%11.52%2.44%0.00%
HDV
iShares Core High Dividend ETF		2.88%3.22%3.67%3.82%3.56%3.47%4.07%3.27%3.67%3.27%3.28%3.92%

Часто задаваемые вопросы

EQIN and HDV have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HDV has higher volatility (3.33%) compared to EQIN (2.54%). In terms of maximum drawdown, EQIN dropped -42.16% vs HDV's -37.04%.

On 10-year performance, EQIN leads with 12.91% vs 9.58% for HDV. On fees, HDV is cheaper at 0.08% per year. On volatility, EQIN has been the lower-risk option at 2.54%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EQIN has performed better with a 12.91% return vs 9.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HDV is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.35% for EQIN.

HDV has the higher dividend yield at 2.88%, compared with 1.90% for EQIN.

EQIN is categorized as Large Cap Value Equities, while HDV is Dividend. They also come from different issuers: Columbia and iShares. Their fees differ too: 0.35% for EQIN and 0.08% for HDV.

HDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs 1.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EQIN и HDV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор