Сравнение EQIN с HDV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia U.S. Equity Income ETF (EQIN) и iShares Core High Dividend ETF (HDV).
EQIN и HDV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EQIN - это активно управляемый фонд от Columbia. Фонд был запущен 13 июн. 2016 г.. HDV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Dividend Yield Focus Index. Фонд был запущен 29 мар. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности EQIN и HDV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EQIN и HDV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQIN Columbia U.S. Equity Income ETF | 3.68% | 9.37% | 13.82% | 11.58% | 0.66% | 31.18% | 0.67% | 30.67% | -12.22% | 20.05% |
HDV iShares Core High Dividend ETF | 10.85% | 11.90% | 14.16% | 1.72% | 7.05% | 19.45% | -6.48% | 20.22% | -3.01% | 13.40% |
Доходность по периодам
С начала года, EQIN показывает доходность 3.68%, что значительно ниже, чем у HDV с доходностью 10.85%.
EQIN
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- -3.23%
- С начала года
- 3.68%
- 6 месяцев
- 6.50%
- 1 год
- 9.11%
- 3 года*
- 12.42%
- 5 лет*
- 10.28%
- 10 лет*
- —
HDV
- 1 день
- -1.29%
- 1 месяц
- -3.84%
- С начала года
- 10.85%
- 6 месяцев
- 10.91%
- 1 год
- 14.78%
- 3 года*
- 13.48%
- 5 лет*
- 10.90%
- 10 лет*
- 9.38%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EQIN и HDV
EQIN берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии HDV в 0.08%.
Доходность на риск
EQIN vs. HDV — Ранг доходности на риск
EQIN
HDV
Сравнение EQIN c HDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia U.S. Equity Income ETF (EQIN) и iShares Core High Dividend ETF (HDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EQIN | HDV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.64 | 1.16 | -0.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.99 | 1.60 | -0.60 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.23 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.88 | 1.41 | -0.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.27 | 5.27 | -2.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EQIN | HDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 | 1.16 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 0.86 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.60 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.72 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между EQIN и HDV составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EQIN и HDV
Дивидендная доходность EQIN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.98%, что меньше доходности HDV в 2.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQIN Columbia U.S. Equity Income ETF | 1.98% | 2.05% | 4.34% | 2.41% | 2.71% | 2.57% | 2.54% | 2.70% | 7.81% | 11.52% | 2.44% | 0.00% |
HDV iShares Core High Dividend ETF | 2.95% | 3.22% | 3.67% | 3.82% | 3.56% | 3.47% | 4.07% | 3.27% | 3.67% | 3.27% | 3.28% | 3.92% |
Просадки
Сравнение просадок EQIN и HDV
Максимальная просадка EQIN за все время составила -42.16%, что больше максимальной просадки HDV в -37.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQIN и HDV.
Загрузка...
Показатели просадок
| EQIN | HDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.16% | -37.04% | -5.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.63% | -9.78% | -0.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.51% | -15.42% | -3.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.04% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.23% | -3.84% | -0.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.95% | -3.09% | -1.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.85% | 2.69% | +0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности EQIN и HDV
Columbia U.S. Equity Income ETF (EQIN) и iShares Core High Dividend ETF (HDV) имеют волатильность 3.02% и 2.95% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EQIN | HDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.02% | 2.95% | +0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.02% | 7.18% | +0.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.32% | 12.80% | +1.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.78% | 12.80% | +1.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.76% | 15.70% | +3.06% |