Сравнение EQAL с XJH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF (EQAL) и iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF (XJH).
EQAL и XJH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EQAL - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Russell 1000 Equal Weight Index. Фонд был запущен 23 дек. 2014 г.. XJH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Sustainability Screened Index. Фонд был запущен 22 сент. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EQAL и XJH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EQAL и XJH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQAL Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF | 5.48% | 11.05% | 11.38% | 11.98% | -13.49% | 23.14% | 25.37% |
XJH iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF | 2.75% | 8.12% | 12.27% | 16.74% | -14.36% | 23.43% | 29.59% |
Доходность по периодам
С начала года, EQAL показывает доходность 5.48%, что значительно выше, чем у XJH с доходностью 2.75%.
EQAL
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -4.00%
- С начала года
- 5.48%
- 6 месяцев
- 6.68%
- 1 год
- 18.85%
- 3 года*
- 12.43%
- 5 лет*
- 6.80%
- 10 лет*
- 10.39%
XJH
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- -5.67%
- С начала года
- 2.75%
- 6 месяцев
- 5.01%
- 1 год
- 18.09%
- 3 года*
- 11.87%
- 5 лет*
- 6.04%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EQAL и XJH
EQAL берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии XJH в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
EQAL vs. XJH — Ранг доходности на риск
EQAL
XJH
Сравнение EQAL c XJH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF (EQAL) и iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF (XJH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EQAL | XJH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.05 | 0.85 | +0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.54 | 1.33 | +0.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.18 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.41 | 1.33 | +0.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.59 | 5.54 | +1.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EQAL | XJH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05 | 0.85 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | 0.31 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.67 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между EQAL и XJH составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EQAL и XJH
Дивидендная доходность EQAL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%, что больше доходности XJH в 1.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQAL Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF | 1.75% | 1.79% | 1.62% | 1.88% | 1.95% | 1.32% | 1.63% | 1.61% | 1.62% | 1.18% | 1.57% | 1.64% |
XJH iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF | 1.22% | 1.24% | 1.24% | 1.38% | 1.45% | 1.04% | 0.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EQAL и XJH
Максимальная просадка EQAL за все время составила -40.44%, что больше максимальной просадки XJH в -25.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQAL и XJH.
Загрузка...
Показатели просадок
| EQAL | XJH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.44% | -25.07% | -15.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.61% | -14.02% | +0.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.79% | -25.07% | +3.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.44% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.00% | -5.95% | +1.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.15% | -6.99% | +1.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.91% | 3.37% | -0.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности EQAL и XJH
Текущая волатильность для Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF (EQAL) составляет 4.75%, в то время как у iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF (XJH) волатильность равна 6.71%. Это указывает на то, что EQAL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XJH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EQAL | XJH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.75% | 6.71% | -1.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.52% | 12.27% | -2.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.05% | 21.39% | -3.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.29% | 19.89% | -2.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.89% | 19.99% | -1.10% |