Сравнение EQAL с PWC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF (EQAL) и Invesco Dynamic Market ETF (PWC).
EQAL и PWC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EQAL - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Russell 1000 Equal Weight Index. Фонд был запущен 23 дек. 2014 г.. PWC - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Market Intellidex Index. Фонд был запущен 1 мая 2003 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EQAL и PWC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EQAL и PWC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQAL Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF | 5.48% | 11.05% | 11.38% | 11.98% | -13.49% | 23.14% | 16.57% | 24.54% | -9.22% | 17.36% |
PWC Invesco Dynamic Market ETF | 2.87% | 6.15% | 17.46% | 19.03% | -16.01% | 19.38% | 8.52% | 13.47% | -6.40% | 20.16% |
Доходность по периодам
С начала года, EQAL показывает доходность 5.48%, что значительно выше, чем у PWC с доходностью 2.87%. За последние 10 лет акции EQAL превзошли акции PWC по среднегодовой доходности: 10.39% против 9.18% соответственно.
EQAL
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -4.00%
- С начала года
- 5.48%
- 6 месяцев
- 6.68%
- 1 год
- 18.85%
- 3 года*
- 12.43%
- 5 лет*
- 6.80%
- 10 лет*
- 10.39%
PWC
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -4.86%
- С начала года
- 2.87%
- 6 месяцев
- 3.46%
- 1 год
- 6.74%
- 3 года*
- 12.77%
- 5 лет*
- 6.71%
- 10 лет*
- 9.18%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EQAL и PWC
EQAL берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии PWC в 0.60%.
Доходность на риск
EQAL vs. PWC — Ранг доходности на риск
EQAL
PWC
Сравнение EQAL c PWC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF (EQAL) и Invesco Dynamic Market ETF (PWC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EQAL | PWC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.05 | 0.48 | +0.57 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.54 | 0.77 | +0.78 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.11 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.41 | 0.60 | +0.81 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.59 | 2.73 | +3.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EQAL | PWC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05 | 0.48 | +0.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | 0.41 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.49 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.11 | +0.38 |
Корреляция
Корреляция между EQAL и PWC составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EQAL и PWC
Дивидендная доходность EQAL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%, что больше доходности PWC в 1.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQAL Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF | 1.75% | 1.79% | 1.62% | 1.88% | 1.95% | 1.32% | 1.63% | 1.61% | 1.62% | 1.18% | 1.57% | 1.64% |
PWC Invesco Dynamic Market ETF | 1.73% | 1.77% | 1.58% | 1.67% | 1.51% | 0.56% | 1.09% | 0.95% | 1.44% | 1.75% | 1.35% | 1.02% |
Просадки
Сравнение просадок EQAL и PWC
Максимальная просадка EQAL за все время составила -40.44%, что меньше максимальной просадки PWC в -78.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQAL и PWC.
Загрузка...
Показатели просадок
| EQAL | PWC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.44% | -78.13% | +37.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.61% | -11.26% | -2.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.79% | -26.58% | +4.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.44% | -39.45% | -0.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.00% | -5.11% | +1.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.15% | -36.46% | +31.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.91% | 2.47% | +0.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности EQAL и PWC
Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF (EQAL) имеет более высокую волатильность в 4.75% по сравнению с Invesco Dynamic Market ETF (PWC) с волатильностью 3.09%. Это указывает на то, что EQAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PWC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EQAL | PWC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.75% | 3.09% | +1.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.52% | 7.37% | +2.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.05% | 14.24% | +3.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.29% | 16.28% | +1.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.89% | 18.84% | +0.05% |