PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EQAL с PWC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EQAL с PWC

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

EQAL (Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF) and PWC (Invesco Dynamic Market ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds from Invesco - EQAL tracks the Russell 1000 Equal Weight Index while PWC tracks the Dynamic Market Intellidex Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EQAL returned 10.59%/yr vs 9.65%/yr for PWC. Their correlation of 0.84 means they have usually moved in the same direction. EQAL charges 0.20%/yr vs 0.60%/yr for PWC.

Доходность

Сравнение доходности EQAL и PWC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF (EQAL) и Invesco Dynamic Market ETF (PWC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EQAL показывает доходность 15.87%, что значительно выше, чем у PWC с доходностью 11.70%. За последние 10 лет акции EQAL превзошли акции PWC по среднегодовой доходности: 10.59% против 9.65% соответственно.

EQAL

1 день
-0.46%
1 месяц
1.64%
6 месяцев
9.39%
С начала года
15.87%
1 год
23.55%
3 года*
14.43%
5 лет*
7.70%
10 лет*
10.59%
Всё время*
9.64%

PWC

1 день
-0.45%
1 месяц
4.17%
6 месяцев
4.62%
С начала года
11.70%
1 год
14.21%
3 года*
13.68%
5 лет*
7.33%
10 лет*
9.65%
Всё время*
3.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

EQAL

Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF
$1.61M$1.64M$1.84M

PWC

Invesco Dynamic Market ETF
$45.66K$65.59K$59.39K

Сравнение доходности по годам EQAL и PWC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EQAL
Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF		15.87%11.05%11.38%11.98%-13.49%23.14%16.57%24.54%-9.22%17.36%
PWC
Invesco Dynamic Market ETF		11.70%6.15%17.46%19.03%-16.01%19.38%8.52%13.47%-6.40%20.16%

Correlation

The correlation between EQAL and PWC is 0.74, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.74

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.82

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.86

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 дек. 2014 г.

0.84

The correlation between EQAL and PWC shifts across timeframes, from 0.74 (1 year) to 0.86 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов EQAL и PWC

Секторы
EQAL
PWC

Технологии

14.2%
14.2%

Промышленность

10.4%
14.4%

Здравоохранение

10.3%
10.9%

Недвижимость

9.3%
5.3%

Финансовые услуги

9.1%
16.9%

Коммунальные услуги

8.4%
5.3%

Потребительский защитный сектор

8.3%
5.3%

Энергетика

8.0%
5.8%

Потребительский циклический сектор

7.9%
7.4%

Сырьевые материалы

7.4%
5.5%

Коммуникационные услуги

6.8%
7.3%

Технологии

EQAL
14.2%
PWC
14.2%

Промышленность

EQAL
10.4%
PWC
14.4%

Здравоохранение

EQAL
10.3%
PWC
10.9%

Недвижимость

EQAL
9.3%
PWC
5.3%

Финансовые услуги

EQAL
9.1%
PWC
16.9%

Коммунальные услуги

EQAL
8.4%
PWC
5.3%

Потребительский защитный сектор

EQAL
8.3%
PWC
5.3%

Энергетика

EQAL
8.0%
PWC
5.8%

Потребительский циклический сектор

EQAL
7.9%
PWC
7.4%

Сырьевые материалы

EQAL
7.4%
PWC
5.5%

Коммуникационные услуги

EQAL
6.8%
PWC
7.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF

Invesco Dynamic Market ETF

Часто сравнивают с EQAL:
EQAL с RSPEQAL с IWBEQAL с IWMEQAL с SPYEQAL с XLGEQAL с FSPGXEQAL с EQQQ.DE
Часто сравнивают с PWC:
PWC с FWRG.LPWC с SPYPWC с TUSAPWC с SCHGPWC с TXSPWC с SOXXPWC с CGDV

Доходность на риск

EQAL vs. PWC — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
EQAL
Ранг доходности на риск EQAL: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQAL: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQAL: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQAL: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQAL: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQAL: 8484
Ранг коэф-та Мартина
PWC
Ранг доходности на риск PWC: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PWC: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PWC: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PWC: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PWC: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PWC: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение EQAL c PWC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF (EQAL) и Invesco Dynamic Market ETF (PWC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EQALPWCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.95
1.43

+0.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.81
2.14

+0.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.25

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.54

2.21

+1.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.87

6.61

+6.26

EQAL vs. PWC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EQAL на текущий момент составляет 1.95, что выше коэффициента Шарпа PWC равного 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EQAL и PWC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EQAL и PWC

Максимальная просадка EQAL за все время составила -40.44%, что меньше максимальной просадки PWC в -78.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQAL и PWC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EQALPWCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.44%

-78.13%

+37.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.67%

-6.45%

-0.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.62%

-15.12%

-4.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.79%

-26.58%

+4.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.44%

-39.45%

-0.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.46%

-0.45%

-0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.03%

-35.95%

+30.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.83%

2.16%

-0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности EQAL и PWC

Текущая волатильность для Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF (EQAL) составляет 2.83%, в то время как у Invesco Dynamic Market ETF (PWC) волатильность равна 3.48%. Это указывает на то, что EQAL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PWC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EQALPWCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.83%

3.48%

-0.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.73%

7.40%

+1.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.11%

9.98%

+2.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.21%

15.90%

+1.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.79%

18.74%

+0.05%

Сравнение комиссий EQAL и PWC

EQAL берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии PWC в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EQAL и PWC

Дивидендная доходность EQAL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.66%, что меньше доходности PWC в 1.70%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EQAL
Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF		1.66%1.79%1.62%1.88%1.95%1.32%1.63%1.61%1.62%1.18%1.57%1.64%
PWC
Invesco Dynamic Market ETF		1.70%1.77%1.58%1.67%1.51%0.56%1.09%0.95%1.44%1.75%1.35%1.02%

Часто задаваемые вопросы

EQAL and PWC have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PWC has higher volatility (3.48%) compared to EQAL (2.83%). In terms of maximum drawdown, EQAL dropped -40.44% vs PWC's -78.13%.

On 10-year performance, EQAL leads with 10.59% vs 9.65% for PWC. On fees, EQAL is cheaper at 0.20% per year. On volatility, EQAL has been the lower-risk option at 2.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EQAL has performed better with a 10.59% return vs 9.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EQAL is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.60% for PWC.

PWC has the higher dividend yield at 1.70%, compared with 1.66% for EQAL.

EQAL tracks Russell 1000 Equal Weight Index, while PWC tracks Dynamic Market Intellidex Index. Their fees differ too: 0.20% for EQAL and 0.60% for PWC.

EQAL currently has the higher Sharpe Ratio (1.95 vs 1.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EQAL и PWC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор