PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EPV с SOXL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EPV с SOXL

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

EPV (ProShares UltraShort FTSE Europe) and SOXL (Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF) are both Leveraged Equities funds - EPV tracks the FTSE All Cap Developed Europe (-200%) while SOXL tracks the ICE Semiconductor Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EPV returned -23.47%/yr vs 64.42%/yr for SOXL. At a correlation of -0.61, they often move in opposite directions. EPV charges 0.95%/yr vs 0.75%/yr for SOXL.

Доходность

Сравнение доходности EPV и SOXL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort FTSE Europe (EPV) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EPV показывает доходность -13.09%, что значительно ниже, чем у SOXL с доходностью 446.21%. За последние 10 лет акции EPV уступали акциям SOXL по среднегодовой доходности: -23.47% против 64.42% соответственно.

EPV

1 день
-0.27%
1 месяц
-0.32%
С начала года
-13.09%
6 месяцев
-13.09%
1 год
-27.09%
3 года*
-25.26%
5 лет*
-18.29%
10 лет*
-23.47%

SOXL

1 день
-0.80%
1 месяц
20.47%
С начала года
446.21%
6 месяцев
419.27%
1 год
858.82%
3 года*
120.25%
5 лет*
42.22%
10 лет*
64.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EPV и SOXL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EPV
ProShares UltraShort FTSE Europe		-13.09%-45.21%2.02%-30.81%15.53%-31.62%-37.31%-36.11%32.22%-39.79%
SOXL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF		446.21%54.91%-12.31%226.98%-85.66%118.84%70.04%231.83%-39.07%141.71%

Correlation

The correlation between EPV and SOXL is -0.52, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.52

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.53

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.59

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мар. 2010 г.

-0.61

The correlation between EPV and SOXL has been stable across timeframes, ranging from -0.61 to -0.52 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EPV и SOXL

Секторы
EPV
SOXL

Финансовые услуги

35.8%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

100.0%

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

EPV
35.8%
SOXL

-

Сырьевые материалы

EPV

-

SOXL

-

Коммуникационные услуги

EPV

-

SOXL

-

Потребительский циклический сектор

EPV

-

SOXL

-

Потребительский защитный сектор

EPV

-

SOXL

-

Энергетика

EPV

-

SOXL

-

Здравоохранение

EPV

-

SOXL

-

Промышленность

EPV

-

SOXL

-

Недвижимость

EPV

-

SOXL

-

Технологии

EPV

-

SOXL
100.0%

Коммунальные услуги

EPV

-

SOXL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort FTSE Europe

Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF

Часто сравнивают с EPV:
EPV с UPVEPV с VOOEPV с USDUEPV с SCHYEPV с UUPEPV с TQQQEPV с AMDG
Часто сравнивают с SOXL:
SOXL с TQQQSOXL с SOXXSOXL с SOXSSOXL с USDSOXL с TECLSOXL с NVDLSOXL с SPY

Доходность на риск

EPV vs. SOXL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EPV
Ранг доходности на риск EPV: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPV: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPV: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPV: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPV: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPV: 22
Ранг коэф-та Мартина
SOXL
Ранг доходности на риск SOXL: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXL: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXL: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXL: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXL: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXL: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EPV c SOXL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort FTSE Europe (EPV) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EPVSOXLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.85
7.45

-8.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.13
3.87

-5.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.87

1.56

-0.69

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.85

19.95

-20.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.40

63.67

-65.07

EPV vs. SOXL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EPV на текущий момент составляет -0.85, что ниже коэффициента Шарпа SOXL равного 7.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EPV и SOXL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EPV и SOXL

Максимальная просадка EPV за все время составила -99.38%, что больше максимальной просадки SOXL в -90.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPV и SOXL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EPVSOXLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.38%

-90.46%

-8.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.94%

-43.47%

+11.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-65.94%

-87.88%

+21.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-79.48%

-90.46%

+10.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-93.67%

-90.46%

-3.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.36%

-23.67%

-75.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-88.40%

-34.95%

-53.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.36%

13.60%

+5.76%

Волатильность

Сравнение волатильности EPV и SOXL

Текущая волатильность для ProShares UltraShort FTSE Europe (EPV) составляет 10.35%, в то время как у Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL) волатильность равна 68.18%. Это указывает на то, что EPV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EPVSOXLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.35%

68.18%

-57.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.32%

99.65%

-72.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.97%

116.81%

-84.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.89%

110.33%

-74.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.02%

100.60%

-63.58%

Сравнение комиссий EPV и SOXL

EPV берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SOXL в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EPV и SOXL

Дивидендная доходность EPV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.86%, тогда как SOXL не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
EPV
ProShares UltraShort FTSE Europe		4.86%4.80%4.83%3.17%0.33%0.01%0.09%1.10%0.19%0.00%0.00%
SOXL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF		0.00%0.34%1.18%0.51%1.07%0.04%0.05%0.38%1.30%0.09%4.84%

Часто задаваемые вопросы

EPV and SOXL have a correlation of -0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SOXL has higher volatility (68.18%) compared to EPV (10.35%). In terms of maximum drawdown, EPV dropped -99.38% vs SOXL's -90.46%.

On 10-year performance, SOXL leads with 64.42% vs -23.47% for EPV. On fees, SOXL is cheaper at 0.75% per year. On volatility, EPV has been the lower-risk option at 10.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SOXL has performed better with a 64.42% return vs -23.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SOXL is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for EPV.

EPV has the higher dividend yield at 4.86%, compared with 0.00% for SOXL.

EPV tracks FTSE All Cap Developed Europe (-200%), while SOXL tracks ICE Semiconductor Index. They also come from different issuers: ProShares and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for EPV and 0.75% for SOXL.

SOXL currently has the higher Sharpe Ratio (7.45 vs -0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EPV и SOXL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор