PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EPV с IDEV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EPV с IDEV

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

EPV (ProShares UltraShort FTSE Europe) and IDEV (iShares Core MSCI International Developed Markets ETF) are both exchange-traded funds - EPV is a Leveraged Equities fund tracking the FTSE All Cap Developed Europe (-200%), while IDEV is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI World ex USA Investable Market Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, EPV returned -19.47%/yr vs 9.36%/yr for IDEV. At a correlation of -0.95, they often move in opposite directions. EPV charges 0.95%/yr vs 0.05%/yr for IDEV.

Доходность

Сравнение доходности EPV и IDEV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort FTSE Europe (EPV) и iShares Core MSCI International Developed Markets ETF (IDEV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EPV показывает доходность -15.73%, что значительно ниже, чем у IDEV с доходностью 9.99%.

EPV

1 день
0.83%
1 месяц
0.26%
6 месяцев
-11.43%
С начала года
-15.73%
1 год
-28.32%
3 года*
-23.66%
5 лет*
-19.47%
10 лет*
-22.64%

IDEV

1 день
-0.69%
1 месяц
-0.49%
6 месяцев
6.42%
С начала года
9.99%
1 год
22.52%
3 года*
16.42%
5 лет*
9.36%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EPV и IDEV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EPV
ProShares UltraShort FTSE Europe		-15.73%-45.21%2.02%-30.81%15.53%-31.62%-37.31%-36.11%32.22%-30.18%
IDEV
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF		9.99%32.56%4.54%17.36%-14.99%13.00%8.32%23.12%-14.10%17.43%

Correlation

The correlation between EPV and IDEV is -0.95, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мар. 2017 г.

-0.95

The correlation between EPV and IDEV has been stable across timeframes, ranging from -0.96 to -0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EPV и IDEV

Секторы
EPV
IDEV

Финансовые услуги

44.2%
24.0%

Сырьевые материалы

-

8.3%

Коммуникационные услуги

-

4.3%

Потребительский циклический сектор

-

7.7%

Потребительский защитный сектор

-

5.8%

Энергетика

-

5.4%

Здравоохранение

-

8.5%

Промышленность

-

18.8%

Недвижимость

-

2.7%

Технологии

-

11.1%

Коммунальные услуги

-

3.4%

Финансовые услуги

EPV
44.2%
IDEV
24.0%

Сырьевые материалы

EPV

-

IDEV
8.3%

Коммуникационные услуги

EPV

-

IDEV
4.3%

Потребительский циклический сектор

EPV

-

IDEV
7.7%

Потребительский защитный сектор

EPV

-

IDEV
5.8%

Энергетика

EPV

-

IDEV
5.4%

Здравоохранение

EPV

-

IDEV
8.5%

Промышленность

EPV

-

IDEV
18.8%

Недвижимость

EPV

-

IDEV
2.7%

Технологии

EPV

-

IDEV
11.1%

Коммунальные услуги

EPV

-

IDEV
3.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort FTSE Europe

iShares Core MSCI International Developed Markets ETF

Часто сравнивают с EPV:
EPV с UPVEPV с VOOEPV с USDUEPV с SCHYEPV с UUPEPV с TQQQEPV с AMDG
Часто сравнивают с IDEV:
IDEV с VYMIIDEV с VEAIDEV с IEFAIDEV с IXUSIDEV с SCHFIDEV с FDEVIDEV с VEU

Доходность на риск

EPV vs. IDEV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EPV
Ранг доходности на риск EPV: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPV: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPV: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPV: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPV: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPV: 22
Ранг коэф-та Мартина
IDEV
Ранг доходности на риск IDEV: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDEV: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDEV: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDEV: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDEV: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDEV: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EPV c IDEV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort FTSE Europe (EPV) и iShares Core MSCI International Developed Markets ETF (IDEV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EPVIDEVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.88
1.50

-2.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.18
2.13

-3.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.87

1.27

-0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.85

2.02

-2.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.37

7.86

-9.22

EPV vs. IDEV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EPV на текущий момент составляет -0.88, что ниже коэффициента Шарпа IDEV равного 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EPV и IDEV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EPV и IDEV

Максимальная просадка EPV за все время составила -99.40%, что больше максимальной просадки IDEV в -34.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPV и IDEV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EPVIDEVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.40%

-34.77%

-64.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.63%

-11.20%

-22.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-66.78%

-13.41%

-53.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-79.99%

-29.15%

-50.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-92.86%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.38%

-1.20%

-98.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-88.44%

-6.50%

-81.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.77%

2.87%

+17.90%

Волатильность

Сравнение волатильности EPV и IDEV

ProShares UltraShort FTSE Europe (EPV) имеет более высокую волатильность в 7.78% по сравнению с iShares Core MSCI International Developed Markets ETF (IDEV) с волатильностью 3.66%. Это указывает на то, что EPV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IDEV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EPVIDEVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.78%

3.66%

+4.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.93%

12.97%

+14.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.14%

15.10%

+17.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.93%

16.34%

+19.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.82%

17.25%

+19.57%

Сравнение комиссий EPV и IDEV

EPV берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии IDEV в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EPV и IDEV

Дивидендная доходность EPV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.74%, что больше доходности IDEV в 3.21%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
EPV
ProShares UltraShort FTSE Europe		4.74%4.80%4.83%3.17%0.33%0.01%0.09%1.10%0.19%0.00%
IDEV
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF		3.21%3.40%3.30%3.07%2.69%3.05%2.00%3.18%3.16%1.54%

Часто задаваемые вопросы

EPV and IDEV have a correlation of -0.95, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EPV has higher volatility (7.78%) compared to IDEV (3.66%). In terms of maximum drawdown, EPV dropped -99.40% vs IDEV's -34.77%.

On 5-year performance, IDEV leads with 9.36% vs -19.47% for EPV. On fees, IDEV is cheaper at 0.05% per year. On volatility, IDEV has been the lower-risk option at 3.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IDEV has performed better with a 9.36% return vs -19.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IDEV is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.95% for EPV.

EPV has the higher dividend yield at 4.74%, compared with 3.21% for IDEV.

EPV is categorized as Leveraged Equities, while IDEV is Foreign Large Cap Equities. EPV tracks FTSE All Cap Developed Europe (-200%), while IDEV tracks MSCI World ex USA Investable Market Index. They also come from different issuers: ProShares and iShares. Their fees differ too: 0.95% for EPV and 0.05% for IDEV.

IDEV currently has the higher Sharpe Ratio (1.50 vs -0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EPV и IDEV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор