PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EPV с GUSH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EPV с GUSH

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

EPV (ProShares UltraShort FTSE Europe) and GUSH (Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares) are both Leveraged Equities funds - EPV tracks the FTSE All Cap Developed Europe (-200%) while GUSH tracks the S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index (300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, EPV returned -22.64%/yr vs -36.14%/yr for GUSH. At a correlation of -0.39, they often move in opposite directions. EPV charges 0.95%/yr vs 1.17%/yr for GUSH.

Доходность

Сравнение доходности EPV и GUSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort FTSE Europe (EPV) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EPV показывает доходность -15.73%, что значительно ниже, чем у GUSH с доходностью 63.46%. За последние 10 лет акции EPV превзошли акции GUSH по среднегодовой доходности: -22.64% против -36.14% соответственно.

EPV

1 день
0.83%
1 месяц
0.26%
6 месяцев
-11.43%
С начала года
-15.73%
1 год
-28.32%
3 года*
-23.66%
5 лет*
-19.47%
10 лет*
-22.64%

GUSH

1 день
1.89%
1 месяц
12.19%
6 месяцев
54.37%
С начала года
63.46%
1 год
57.75%
3 года*
7.54%
5 лет*
17.69%
10 лет*
-36.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EPV и GUSH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EPV
ProShares UltraShort FTSE Europe		-15.73%-45.21%2.02%-30.81%15.53%-31.62%-37.31%-36.11%32.22%-39.79%
GUSH
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares		63.46%-19.39%-12.73%-7.23%66.47%129.94%-97.38%-52.68%-74.28%-40.21%

Correlation

The correlation between EPV and GUSH is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.28

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2015 г.

-0.39

The correlation between EPV and GUSH shifts across timeframes, from -0.39 (all time) to 0.17 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов EPV и GUSH

Секторы
EPV
GUSH

Финансовые услуги

44.2%

-

Сырьевые материалы

-

3.2%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

96.8%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

0.7%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

EPV
44.2%
GUSH

-

Сырьевые материалы

EPV

-

GUSH
3.2%

Коммуникационные услуги

EPV

-

GUSH

-

Потребительский циклический сектор

EPV

-

GUSH

-

Потребительский защитный сектор

EPV

-

GUSH

-

Энергетика

EPV

-

GUSH
96.8%

Здравоохранение

EPV

-

GUSH

-

Промышленность

EPV

-

GUSH
0.7%

Недвижимость

EPV

-

GUSH

-

Технологии

EPV

-

GUSH

-

Коммунальные услуги

EPV

-

GUSH

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort FTSE Europe

Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares

Часто сравнивают с EPV:
EPV с UPVEPV с VOOEPV с USDUEPV с SCHYEPV с UUPEPV с TQQQEPV с AMDG
Часто сравнивают с GUSH:
GUSH с DRIPGUSH с ERXGUSH с XOPGUSH с OILKGUSH с XLEGUSH с UCOGUSH с BRZU

Доходность на риск

EPV vs. GUSH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EPV
Ранг доходности на риск EPV: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPV: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPV: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPV: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPV: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPV: 22
Ранг коэф-та Мартина
GUSH
Ранг доходности на риск GUSH: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GUSH: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GUSH: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GUSH: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GUSH: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GUSH: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EPV c GUSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort FTSE Europe (EPV) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EPVGUSHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.88
1.03

-1.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.18
1.55

-2.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.87

1.19

-0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.85

1.60

-2.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.37

3.69

-5.05

EPV vs. GUSH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EPV на текущий момент составляет -0.88, что ниже коэффициента Шарпа GUSH равного 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EPV и GUSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EPV и GUSH

Максимальная просадка EPV за все время составила -99.40%, примерно равная максимальной просадке GUSH в -99.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPV и GUSH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EPVGUSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.40%

-99.98%

+0.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.63%

-36.18%

+2.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-66.78%

-63.59%

-3.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-79.99%

-73.64%

-6.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-92.86%

-99.94%

+7.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.38%

-99.80%

+0.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-88.44%

-92.96%

+4.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.77%

15.71%

+5.06%

Волатильность

Сравнение волатильности EPV и GUSH

Текущая волатильность для ProShares UltraShort FTSE Europe (EPV) составляет 7.78%, в то время как у Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH) волатильность равна 13.14%. Это указывает на то, что EPV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GUSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EPVGUSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.78%

13.14%

-5.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.93%

44.29%

-16.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.14%

56.34%

-24.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.93%

67.75%

-31.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.82%

92.95%

-56.13%

Сравнение комиссий EPV и GUSH

EPV берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии GUSH в 1.17%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EPV и GUSH

Дивидендная доходность EPV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.74%, что больше доходности GUSH в 1.33%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
EPV
ProShares UltraShort FTSE Europe		4.74%4.80%4.83%3.17%0.33%0.01%0.09%1.10%0.19%0.00%0.00%
GUSH
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares		1.33%2.60%2.96%3.00%0.47%0.00%0.20%1.68%0.17%0.00%3.26%

Часто задаваемые вопросы

EPV and GUSH have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GUSH has higher volatility (13.14%) compared to EPV (7.78%). In terms of maximum drawdown, EPV dropped -99.40% vs GUSH's -99.98%.

On 10-year performance, EPV leads with -22.64% vs -36.14% for GUSH. On fees, EPV is cheaper at 0.95% per year. On volatility, EPV has been the lower-risk option at 7.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EPV has performed better with a -22.64% return vs -36.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EPV is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.17% for GUSH.

EPV has the higher dividend yield at 4.74%, compared with 1.33% for GUSH.

EPV tracks FTSE All Cap Developed Europe (-200%), while GUSH tracks S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index (300%). They also come from different issuers: ProShares and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for EPV and 1.17% for GUSH.

GUSH currently has the higher Sharpe Ratio (1.03 vs -0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EPV и GUSH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор