PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EPV с GUSH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EPV с GUSH

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort FTSE Europe (EPV) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH).

EPV и GUSH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EPV - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность FTSE All Cap Developed Europe (-200%). Фонд был запущен 16 июн. 2009 г.. GUSH - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index (300%). Фонд был запущен 1 апр. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EPV и GUSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort FTSE Europe (EPV) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EPV и GUSH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EPV
ProShares UltraShort FTSE Europe		-1.70%-45.21%2.02%-30.81%15.53%-31.62%-37.31%-36.11%32.22%-39.79%
GUSH
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares		87.03%-19.39%-12.73%-7.23%66.47%129.94%-97.38%-52.68%-74.28%-40.21%

Доходность по периодам

С начала года, EPV показывает доходность -1.70%, что значительно ниже, чем у GUSH с доходностью 87.03%. За последние 10 лет акции EPV превзошли акции GUSH по среднегодовой доходности: -22.09% против -32.91% соответственно.

EPV

1 день
-2.77%
1 месяц
8.69%
С начала года
-1.70%
6 месяцев
-8.90%
1 год
-33.84%
3 года*
-22.35%
5 лет*
-19.08%
10 лет*
-22.09%

GUSH

1 день
-7.69%
1 месяц
19.66%
С начала года
87.03%
6 месяцев
61.77%
1 год
53.22%
3 года*
12.65%
5 лет*
17.99%
10 лет*
-32.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort FTSE Europe

Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares

Часто сравнивают с EPV:
EPV с UPVEPV с VOOEPV с SCHYEPV с UUPEPV с USDUEPV с AMDGEPV с DIG
Часто сравнивают с GUSH:
GUSH с DRIPGUSH с ERXGUSH с XOPGUSH с OILKGUSH с XLEGUSH с BRZUGUSH с COST

Сравнение комиссий EPV и GUSH

EPV берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии GUSH в 1.17%.

GUSH
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares
EPV
ProShares UltraShort FTSE Europe

Доходность на риск

EPV vs. GUSH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EPV
Ранг доходности на риск EPV: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPV: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPV: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPV: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPV: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPV: 55
Ранг коэф-та Мартина
GUSH
Ранг доходности на риск GUSH: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GUSH: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GUSH: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GUSH: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GUSH: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GUSH: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EPV c GUSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort FTSE Europe (EPV) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EPVGUSHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.96

0.79

-1.75

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.37

1.35

-2.72

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.83

1.19

-0.36

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.64

1.26

-1.90

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.85

3.14

-3.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EPV vs. GUSH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EPV на текущий момент составляет -0.96, что ниже коэффициента Шарпа GUSH равного 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EPV и GUSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EPVGUSHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.96

0.79

-1.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.54

0.26

-0.80

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.59

-0.35

-0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.61

-0.43

-0.17

Корреляция

Корреляция между EPV и GUSH составляет -0.41. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EPV и GUSH

Дивидендная доходность EPV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.30%, что больше доходности GUSH в 1.33%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
EPV
ProShares UltraShort FTSE Europe		4.30%4.80%4.83%3.17%0.33%0.01%0.09%1.10%0.19%0.00%0.00%
GUSH
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares		1.33%2.60%2.96%3.00%0.47%0.00%0.20%1.68%0.17%0.00%3.26%

Просадки

Сравнение просадок EPV и GUSH

Максимальная просадка EPV за все время составила -99.37%, примерно равная максимальной просадке GUSH в -99.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPV и GUSH.

Загрузка...

Показатели просадок

EPVGUSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.37%

-99.98%

+0.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-53.31%

-43.67%

-9.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-79.08%

-73.64%

-5.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-93.54%

-99.94%

+6.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.28%

-99.77%

+0.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-88.27%

-92.81%

+4.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

39.80%

17.57%

+22.23%

Волатильность

Сравнение волатильности EPV и GUSH

Текущая волатильность для ProShares UltraShort FTSE Europe (EPV) составляет 14.72%, в то время как у Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH) волатильность равна 16.69%. Это указывает на то, что EPV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GUSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EPVGUSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.72%

16.69%

-1.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.18%

39.24%

-17.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.29%

67.59%

-32.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.39%

68.73%

-33.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.61%

94.30%

-56.69%