PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EPV с DFAI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EPV с DFAI

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

EPV (ProShares UltraShort FTSE Europe) and DFAI (Dimensional International Core Equity Market ETF) are both exchange-traded funds - EPV is a Leveraged Equities fund tracking the FTSE All Cap Developed Europe (-200%), while DFAI is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Dimensional. EPV is passively managed, while DFAI is actively managed. Over the past 5 years, EPV returned -19.47%/yr vs 10.38%/yr for DFAI. At a correlation of -0.96, they often move in opposite directions. EPV charges 0.95%/yr vs 0.18%/yr for DFAI.

Доходность

Сравнение доходности EPV и DFAI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort FTSE Europe (EPV) и Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EPV показывает доходность -15.73%, что значительно ниже, чем у DFAI с доходностью 10.53%.

EPV

1 день
0.83%
1 месяц
0.26%
6 месяцев
-11.43%
С начала года
-15.73%
1 год
-28.32%
3 года*
-23.66%
5 лет*
-19.47%
10 лет*
-22.64%

DFAI

1 день
-0.62%
1 месяц
-0.30%
6 месяцев
6.75%
С начала года
10.53%
1 год
24.11%
3 года*
17.24%
5 лет*
10.38%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EPV и DFAI

2026 (YTD)202520242023202220212020
EPV
ProShares UltraShort FTSE Europe		-15.73%-45.21%2.02%-30.81%15.53%-31.62%-11.18%
DFAI
Dimensional International Core Equity Market ETF		10.53%34.04%4.68%17.60%-12.95%13.86%5.34%

Correlation

The correlation between EPV and DFAI is -0.95, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2020 г.

-0.96

The correlation between EPV and DFAI has been stable across timeframes, ranging from -0.96 to -0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EPV и DFAI

Секторы
EPV
DFAI

Финансовые услуги

44.2%
24.9%

Сырьевые материалы

-

8.2%

Коммуникационные услуги

-

2.8%

Потребительский циклический сектор

-

9.7%

Потребительский защитный сектор

-

6.8%

Энергетика

-

6.1%

Здравоохранение

-

8.7%

Промышленность

-

18.9%

Недвижимость

-

1.6%

Технологии

-

8.3%

Коммунальные услуги

-

3.1%

Финансовые услуги

EPV
44.2%
DFAI
24.9%

Сырьевые материалы

EPV

-

DFAI
8.2%

Коммуникационные услуги

EPV

-

DFAI
2.8%

Потребительский циклический сектор

EPV

-

DFAI
9.7%

Потребительский защитный сектор

EPV

-

DFAI
6.8%

Энергетика

EPV

-

DFAI
6.1%

Здравоохранение

EPV

-

DFAI
8.7%

Промышленность

EPV

-

DFAI
18.9%

Недвижимость

EPV

-

DFAI
1.6%

Технологии

EPV

-

DFAI
8.3%

Коммунальные услуги

EPV

-

DFAI
3.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort FTSE Europe

Dimensional International Core Equity Market ETF

Часто сравнивают с EPV:
EPV с UPVEPV с VOOEPV с USDUEPV с SCHYEPV с UUPEPV с TQQQEPV с AMDG
Часто сравнивают с DFAI:
DFAI с DFICDFAI с VXUSDFAI с AVDEDFAI с VEADFAI с DFAEDFAI с SCHFDFAI с FNDF

Доходность на риск

EPV vs. DFAI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EPV
Ранг доходности на риск EPV: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPV: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPV: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPV: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPV: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPV: 22
Ранг коэф-та Мартина
DFAI
Ранг доходности на риск DFAI: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAI: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAI: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAI: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAI: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAI: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EPV c DFAI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort FTSE Europe (EPV) и Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EPVDFAIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.88
1.66

-2.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.18
2.35

-3.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.87

1.30

-0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.85

2.21

-3.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.37

8.58

-9.95

EPV vs. DFAI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EPV на текущий момент составляет -0.88, что ниже коэффициента Шарпа DFAI равного 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EPV и DFAI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EPV и DFAI

Максимальная просадка EPV за все время составила -99.40%, что больше максимальной просадки DFAI в -27.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPV и DFAI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EPVDFAIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.40%

-27.44%

-71.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.63%

-10.95%

-22.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-66.78%

-13.25%

-53.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-79.99%

-27.44%

-52.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-92.86%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.38%

-1.00%

-98.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-88.44%

-5.04%

-83.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.77%

2.82%

+17.95%

Волатильность

Сравнение волатильности EPV и DFAI

ProShares UltraShort FTSE Europe (EPV) имеет более высокую волатильность в 7.78% по сравнению с Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI) с волатильностью 3.47%. Это указывает на то, что EPV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EPVDFAIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.78%

3.47%

+4.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.93%

12.50%

+15.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.14%

14.58%

+17.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.93%

15.99%

+19.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.82%

15.69%

+21.13%

Сравнение комиссий EPV и DFAI

EPV берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии DFAI в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EPV и DFAI

Дивидендная доходность EPV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.74%, что больше доходности DFAI в 2.33%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DFAI
Dimensional International Core Equity Market ETF		2.33%2.45%2.72%2.64%2.72%2.06%0.09%0.00%0.00%
EPV
ProShares UltraShort FTSE Europe		4.74%4.80%4.83%3.17%0.33%0.01%0.09%1.10%0.19%

Часто задаваемые вопросы

EPV and DFAI have a correlation of -0.95, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EPV has higher volatility (7.78%) compared to DFAI (3.47%). In terms of maximum drawdown, EPV dropped -99.40% vs DFAI's -27.44%.

On 5-year performance, DFAI leads with 10.38% vs -19.47% for EPV. On fees, DFAI is cheaper at 0.18% per year. On volatility, DFAI has been the lower-risk option at 3.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DFAI has performed better with a 10.38% return vs -19.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DFAI is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.95% for EPV.

EPV has the higher dividend yield at 4.74%, compared with 2.33% for DFAI.

EPV is categorized as Leveraged Equities, while DFAI is Foreign Large Cap Equities. They also come from different issuers: ProShares and Dimensional. Their fees differ too: 0.95% for EPV and 0.18% for DFAI.

DFAI currently has the higher Sharpe Ratio (1.66 vs -0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EPV и DFAI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор