PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EPV с BITU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EPV с BITU

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EPV (ProShares UltraShort FTSE Europe) and BITU (Proshares Ultra Bitcoin ETF) are both exchange-traded funds - EPV is a Leveraged Equities fund tracking the FTSE All Cap Developed Europe (-200%), while BITU is a Cryptocurrency fund tracking the Bloomberg Bitcoin Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past year, EPV returned -27.73% vs -73.89% for BITU. At a correlation of -0.33, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности EPV и BITU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort FTSE Europe (EPV) и Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EPV показывает доходность -13.85%, что значительно выше, чем у BITU с доходностью -55.56%.

EPV

1 день
-2.40%
1 месяц
-5.07%
С начала года
-13.85%
6 месяцев
-18.45%
1 год
-27.73%
3 года*
-25.55%
5 лет*
-18.26%
10 лет*
-22.37%

BITU

1 день
-5.61%
1 месяц
-40.78%
С начала года
-55.56%
6 месяцев
-61.06%
1 год
-73.89%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EPV и BITU

2026 (YTD)20252024
EPV
ProShares UltraShort FTSE Europe		-13.85%-45.21%8.88%
BITU
Proshares Ultra Bitcoin ETF		-55.56%-37.07%37.90%

Correlation

The correlation between EPV and BITU is -0.35, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2024 г.

-0.33

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort FTSE Europe

Proshares Ultra Bitcoin ETF

Часто сравнивают с EPV:
EPV с UPVEPV с VOOEPV с USDUEPV с SCHYEPV с UUPEPV с TQQQEPV с AMDG
Часто сравнивают с BITU:
BITU с BITXBITU с BITOBITU с IBITBITU с BTC-USDBITU с MSTRBITU с CONLBITU с BITB

Доходность на риск

EPV vs. BITU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EPV
Ранг доходности на риск EPV: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPV: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPV: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPV: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPV: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPV: 11
Ранг коэф-та Мартина
BITU
Ранг доходности на риск BITU: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BITU: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BITU: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BITU: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BITU: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BITU: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EPV c BITU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort FTSE Europe (EPV) и Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EPVBITUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.89
-0.85

-0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.21
-1.48

+0.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.86

0.84

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.87

-0.92

+0.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.48

-1.48

0.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EPV vs. BITU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EPV на текущий момент составляет -0.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BITU равному -0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EPV и BITU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EPVBITUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.89

-0.85

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.51

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.59

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.62

-0.37

-0.25

Просадки

Сравнение просадок EPV и BITU

Максимальная просадка EPV за все время составила -99.38%, что больше максимальной просадки BITU в -80.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPV и BITU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EPVBITUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.38%

-80.13%

-19.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.91%

-80.13%

+48.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-65.62%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-79.29%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-93.61%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.37%

-80.13%

-19.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-88.39%

-34.58%

-53.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.79%

50.09%

-31.30%

Волатильность

Сравнение волатильности EPV и BITU

Текущая волатильность для ProShares UltraShort FTSE Europe (EPV) составляет 11.53%, в то время как у Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU) волатильность равна 18.31%. Это указывает на то, что EPV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EPVBITUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.53%

18.31%

-6.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.20%

68.43%

-42.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.20%

87.07%

-55.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.77%

97.43%

-61.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.80%

97.43%

-59.63%

Сравнение комиссий EPV и BITU

И EPV, и BITU имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EPV и BITU

Дивидендная доходность EPV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.91%, что меньше доходности BITU в 88.31%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BITU
Proshares Ultra Bitcoin ETF		88.31%50.23%0.12%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EPV
ProShares UltraShort FTSE Europe		4.91%4.80%4.83%3.17%0.33%0.01%0.09%1.10%0.19%

Часто задаваемые вопросы

EPV and BITU have a correlation of -0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BITU has higher volatility (18.31%) compared to EPV (11.53%). In terms of maximum drawdown, EPV dropped -99.38% vs BITU's -80.13%.

On 1-year performance, EPV leads with -27.73% vs -73.89% for BITU. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, EPV has been the lower-risk option at 11.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, EPV has performed better with a -27.73% return vs -73.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EPV and BITU have the same expense ratio: 0.95% per year.

BITU has the higher dividend yield at 88.31%, compared with 4.91% for EPV.

EPV is categorized as Leveraged Equities, while BITU is Cryptocurrency. EPV tracks FTSE All Cap Developed Europe (-200%), while BITU tracks Bloomberg Bitcoin Index - Benchmark TR Gross.

BITU currently has the higher Sharpe Ratio (-0.85 vs -0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EPV и BITU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор