Сравнение EPV с BITO
EPV (ProShares UltraShort FTSE Europe) and BITO (ProShares Bitcoin Strategy ETF) are both exchange-traded funds - EPV is a Leveraged Equities fund tracking the FTSE All Cap Developed Europe (-200%), while BITO is a Cryptocurrency fund actively managed by ProShares. EPV is passively managed, while BITO is actively managed. Over the past 3 years, EPV returned -23.66%/yr vs 21.06%/yr for BITO. At a correlation of -0.37, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности EPV и BITO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EPV показывает доходность -15.73%, что значительно выше, чем у BITO с доходностью -27.77%.
EPV
- 1 день
- 0.83%
- 1 месяц
- 0.26%
- 6 месяцев
- -11.43%
- С начала года
- -15.73%
- 1 год
- -28.32%
- 3 года*
- -23.66%
- 5 лет*
- -19.47%
- 10 лет*
- -22.64%
BITO
- 1 день
- -0.91%
- 1 месяц
- -2.11%
- 6 месяцев
- -33.51%
- С начала года
- -27.77%
- 1 год
- -48.16%
- 3 года*
- 21.06%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EPV и BITO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
EPV ProShares UltraShort FTSE Europe | -15.73% | -45.21% | 2.02% | -30.81% | 15.53% | -4.39% |
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | -27.77% | -11.19% | 104.45% | 137.33% | -63.91% | -29.31% |
Correlation
The correlation between EPV and BITO is -0.38, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2021 г. | -0.37 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EPV vs. BITO — Ранг доходности на риск
EPV
BITO
Сравнение EPV c BITO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort FTSE Europe (EPV) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EPV | BITO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 0.81 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.85 | -0.89 | +0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.37 | -1.42 | +0.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EPV и BITO
Максимальная просадка EPV за все время составила -99.40%, что больше максимальной просадки BITO в -77.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPV и BITO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EPV | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.40% | -77.86% | -21.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.63% | -54.47% | +20.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -66.78% | -54.47% | -12.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -79.99% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -92.86% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.38% | -50.18% | -49.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -88.44% | -37.06% | -51.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.77% | 33.91% | -13.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности EPV и BITO
Текущая волатильность для ProShares UltraShort FTSE Europe (EPV) составляет 7.78%, в то время как у ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) волатильность равна 10.49%. Это указывает на то, что EPV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EPV | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.78% | 10.49% | -2.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.93% | 34.48% | -6.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.14% | 44.10% | -11.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.93% | 54.80% | -18.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.82% | 54.80% | -17.98% |
Сравнение комиссий EPV и BITO
И EPV, и BITO имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EPV и BITO
Дивидендная доходность EPV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.74%, что меньше доходности BITO в 60.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | 60.24% | 78.29% | 61.59% | 15.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EPV ProShares UltraShort FTSE Europe | 4.74% | 4.80% | 4.83% | 3.17% | 0.33% | 0.01% | 0.09% | 1.10% | 0.19% |
Часто задаваемые вопросы
EPV and BITO have a correlation of -0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BITO has higher volatility (10.49%) compared to EPV (7.78%). In terms of maximum drawdown, EPV dropped -99.40% vs BITO's -77.86%.
On 3-year performance, BITO leads with 21.06% vs -23.66% for EPV. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, EPV has been the lower-risk option at 7.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, BITO has performed better with a 21.06% return vs -23.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EPV and BITO have the same expense ratio: 0.95% per year.
BITO has the higher dividend yield at 60.24%, compared with 4.74% for EPV.
EPV is categorized as Leveraged Equities, while BITO is Cryptocurrency.
EPV currently has the higher Sharpe Ratio (-0.88 vs -1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EPV и BITO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор