PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EPV с BITO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EPV с BITO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EPV (ProShares UltraShort FTSE Europe) and BITO (ProShares Bitcoin Strategy ETF) are both exchange-traded funds - EPV is a Leveraged Equities fund tracking the FTSE All Cap Developed Europe (-200%), while BITO is a Cryptocurrency fund actively managed by ProShares. EPV is passively managed, while BITO is actively managed. Over the past 3 years, EPV returned -25.55%/yr vs 26.82%/yr for BITO. At a correlation of -0.36, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности EPV и BITO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort FTSE Europe (EPV) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EPV показывает доходность -13.85%, что значительно выше, чем у BITO с доходностью -28.44%.

EPV

1 день
-2.40%
1 месяц
-5.07%
С начала года
-13.85%
6 месяцев
-18.45%
1 год
-27.73%
3 года*
-25.55%
5 лет*
-18.26%
10 лет*
-22.37%

BITO

1 день
-2.81%
1 месяц
-22.52%
С начала года
-28.44%
6 месяцев
-32.46%
1 год
-41.98%
3 года*
26.82%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EPV и BITO

2026 (YTD)20252024202320222021
EPV
ProShares UltraShort FTSE Europe		-13.85%-45.21%2.02%-30.81%15.53%-3.31%
BITO
ProShares Bitcoin Strategy ETF		-28.44%-11.19%104.45%137.33%-63.91%-31.09%

Correlation

The correlation between EPV and BITO is -0.35, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.35

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2021 г.

-0.36

Сравнение распределения секторов EPV и BITO

Секторы
EPV
BITO

Финансовые услуги

35.3%
68.5%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

EPV
35.3%
BITO
68.5%

Сырьевые материалы

EPV

-

BITO

-

Коммуникационные услуги

EPV

-

BITO

-

Потребительский циклический сектор

EPV

-

BITO

-

Потребительский защитный сектор

EPV

-

BITO

-

Энергетика

EPV

-

BITO

-

Здравоохранение

EPV

-

BITO

-

Промышленность

EPV

-

BITO

-

Недвижимость

EPV

-

BITO

-

Технологии

EPV

-

BITO

-

Коммунальные услуги

EPV

-

BITO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort FTSE Europe

ProShares Bitcoin Strategy ETF

Часто сравнивают с EPV:
EPV с UPVEPV с VOOEPV с USDUEPV с SCHYEPV с UUPEPV с TQQQEPV с AMDG
Часто сравнивают с BITO:
BITO с BTC-USDBITO с IBITBITO с BTCIBITO с QQQBITO с BITUBITO с BITXBITO с MSTR

Доходность на риск

EPV vs. BITO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EPV
Ранг доходности на риск EPV: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPV: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPV: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPV: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPV: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPV: 11
Ранг коэф-та Мартина
BITO
Ранг доходности на риск BITO: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BITO: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BITO: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BITO: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BITO: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BITO: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EPV c BITO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort FTSE Europe (EPV) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EPVBITODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.89
-0.97

+0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.21
-1.39

+0.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.86

0.84

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.87

-0.83

-0.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.48

-1.44

-0.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EPV vs. BITO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EPV на текущий момент составляет -0.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BITO равному -0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EPV и BITO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EPVBITOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.89

-0.97

+0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.51

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.59

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.62

-0.10

-0.52

Просадки

Сравнение просадок EPV и BITO

Максимальная просадка EPV за все время составила -99.38%, что больше максимальной просадки BITO в -77.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPV и BITO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EPVBITOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.38%

-77.86%

-21.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.91%

-50.64%

+18.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-65.62%

-50.64%

-14.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-79.29%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-93.61%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.37%

-50.64%

-48.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-88.39%

-36.75%

-51.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.79%

29.27%

-10.48%

Волатильность

Сравнение волатильности EPV и BITO

ProShares UltraShort FTSE Europe (EPV) имеет более высокую волатильность в 11.53% по сравнению с ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) с волатильностью 9.03%. Это указывает на то, что EPV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BITO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EPVBITOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.53%

9.03%

+2.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.20%

33.71%

-7.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.20%

43.61%

-12.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.77%

55.10%

-19.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.80%

55.10%

-17.30%

Сравнение комиссий EPV и BITO

И EPV, и BITO имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EPV и BITO

Дивидендная доходность EPV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.91%, что меньше доходности BITO в 69.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BITO
ProShares Bitcoin Strategy ETF		69.59%78.29%61.59%15.14%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EPV
ProShares UltraShort FTSE Europe		4.91%4.80%4.83%3.17%0.33%0.01%0.09%1.10%0.19%

Часто задаваемые вопросы

EPV and BITO have a correlation of -0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EPV has higher volatility (11.53%) compared to BITO (9.03%). In terms of maximum drawdown, EPV dropped -99.38% vs BITO's -77.86%.

On 3-year performance, BITO leads with 26.82% vs -25.55% for EPV. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, BITO has been the lower-risk option at 9.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, BITO has performed better with a 26.82% return vs -25.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EPV and BITO have the same expense ratio: 0.95% per year.

BITO has the higher dividend yield at 69.59%, compared with 4.91% for EPV.

EPV is categorized as Leveraged Equities, while BITO is Cryptocurrency.

EPV currently has the higher Sharpe Ratio (-0.89 vs -0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EPV и BITO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор