PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EPU с VTIAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EPU с VTIAX

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

EPU (iShares MSCI Peru ETF) and VTIAX (Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares) are both funds - EPU is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the MSCI All Peru Capped Index, while VTIAX is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the FTSE Global All Cap ex US Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EPU returned 15.10%/yr vs 10.17%/yr for VTIAX. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EPU charges 0.59%/yr vs 0.09%/yr for VTIAX.

Доходность

Сравнение доходности EPU и VTIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Peru ETF (EPU) и Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares (VTIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EPU показывает доходность 22.98%, что значительно выше, чем у VTIAX с доходностью 13.65%. За последние 10 лет акции EPU превзошли акции VTIAX по среднегодовой доходности: 15.10% против 10.17% соответственно.

EPU

1 день
1.62%
1 месяц
11.20%
С начала года
22.98%
6 месяцев
29.01%
1 год
88.50%
3 года*
46.17%
5 лет*
30.02%
10 лет*
15.10%

VTIAX

1 день
0.72%
1 месяц
3.07%
С начала года
13.65%
6 месяцев
15.19%
1 год
30.12%
3 года*
18.40%
5 лет*
8.27%
10 лет*
10.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EPU и VTIAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EPU
iShares MSCI Peru ETF		22.98%86.87%21.73%25.34%2.05%-11.81%-4.31%7.30%-12.17%29.70%
VTIAX
Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares		13.65%32.18%5.34%15.28%-16.02%8.59%11.27%21.52%-14.46%27.54%

Correlation

The correlation between EPU and VTIAX is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.68

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.67

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 нояб. 2010 г.

0.62

The correlation between EPU and VTIAX has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.69 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EPU и VTIAX

Секторы
EPU
VTIAX

Сырьевые материалы

54.2%
7.6%

Финансовые услуги

27.9%
22.3%

Потребительский циклический сектор

4.1%
8.4%

Потребительский защитный сектор

3.0%
5.0%

Недвижимость

3.0%
2.6%

Коммунальные услуги

2.8%
3.2%

Промышленность

2.6%
16.1%

Коммуникационные услуги

1.5%
4.4%

Здравоохранение

0.9%
7.1%

Энергетика

-

5.2%

Технологии

-

18.1%

Сырьевые материалы

EPU
54.2%
VTIAX
7.6%

Финансовые услуги

EPU
27.9%
VTIAX
22.3%

Потребительский циклический сектор

EPU
4.1%
VTIAX
8.4%

Потребительский защитный сектор

EPU
3.0%
VTIAX
5.0%

Недвижимость

EPU
3.0%
VTIAX
2.6%

Коммунальные услуги

EPU
2.8%
VTIAX
3.2%

Промышленность

EPU
2.6%
VTIAX
16.1%

Коммуникационные услуги

EPU
1.5%
VTIAX
4.4%

Здравоохранение

EPU
0.9%
VTIAX
7.1%

Энергетика

EPU

-

VTIAX
5.2%

Технологии

EPU

-

VTIAX
18.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Peru ETF

Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с EPU:
EPU с ECHEPU с ILFEPU с ARGTEPU с EISEPU с EVXEPU с EWSEPU с EPI
Часто сравнивают с VTIAX:
VTIAX с VTSAXVTIAX с VXUSVTIAX с FTIHXVTIAX с VFWAXVTIAX с VTWAXVTIAX с SWISXVTIAX с VOO

Доходность на риск

EPU vs. VTIAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EPU
Ранг доходности на риск EPU: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPU: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPU: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPU: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPU: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPU: 7171
Ранг коэф-та Мартина
VTIAX
Ранг доходности на риск VTIAX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTIAX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTIAX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTIAX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTIAX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTIAX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EPU c VTIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Peru ETF (EPU) и Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares (VTIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EPUVTIAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.87
1.89

+0.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.25
2.58

+0.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.35

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.27

2.52

+1.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.29

9.80

+2.49

EPU vs. VTIAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EPU на текущий момент составляет 2.87, что выше коэффициента Шарпа VTIAX равного 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EPU и VTIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EPU и VTIAX

Максимальная просадка EPU за все время составила -60.62%, что больше максимальной просадки VTIAX в -35.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPU и VTIAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EPUVTIAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.62%

-35.83%

-24.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.85%

-11.28%

-9.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.85%

-13.13%

-7.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.59%

-29.52%

-6.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.97%

-35.83%

-15.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.18%

-1.52%

-3.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.81%

-8.07%

-10.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.22%

2.91%

+4.31%

Волатильность

Сравнение волатильности EPU и VTIAX

iShares MSCI Peru ETF (EPU) имеет более высокую волатильность в 13.56% по сравнению с Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares (VTIAX) с волатильностью 6.39%. Это указывает на то, что EPU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EPUVTIAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.56%

6.39%

+7.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.92%

12.95%

+13.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.12%

15.10%

+16.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.09%

15.20%

+9.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.64%

15.97%

+7.67%

Сравнение комиссий EPU и VTIAX

EPU берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии VTIAX в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EPU и VTIAX

Дивидендная доходность EPU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.97%, что больше доходности VTIAX в 2.64%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EPU
iShares MSCI Peru ETF		2.97%1.63%5.78%4.17%5.56%3.13%1.91%2.67%1.53%3.30%0.85%1.90%
VTIAX
Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares		2.64%3.15%3.33%3.22%3.04%3.05%2.10%3.04%3.16%2.73%2.93%2.84%

Часто задаваемые вопросы

EPU and VTIAX have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EPU has higher volatility (13.56%) compared to VTIAX (6.39%). In terms of maximum drawdown, EPU dropped -60.62% vs VTIAX's -35.83%.

EPU currently has the higher Sharpe Ratio (2.87 vs 1.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EPU и VTIAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор