PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EPU с TUSA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EPU с TUSA

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

EPU (iShares MSCI Peru ETF) and TUSA (First Trust Total US Market AlphaDEX ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds - EPU tracks the MSCI All Peru Capped Index while TUSA tracks the NASDAQ AlphaDEX Total US Market Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EPU returned 13.41%/yr vs 10.85%/yr for TUSA. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. EPU charges 0.59%/yr vs 0.70%/yr for TUSA.

Доходность

Сравнение доходности EPU и TUSA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Peru ETF (EPU) и First Trust Total US Market AlphaDEX ETF (TUSA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EPU показывает доходность 8.58%, что значительно выше, чем у TUSA с доходностью 7.49%. За последние 10 лет акции EPU превзошли акции TUSA по среднегодовой доходности: 13.41% против 10.85% соответственно.

EPU

1 день
-6.28%
1 месяц
-4.01%
С начала года
8.58%
6 месяцев
17.68%
1 год
64.72%
3 года*
41.90%
5 лет*
22.72%
10 лет*
13.41%

TUSA

1 день
0.04%
1 месяц
-1.06%
С начала года
7.49%
6 месяцев
7.70%
1 год
20.76%
3 года*
16.18%
5 лет*
6.51%
10 лет*
10.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EPU и TUSA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EPU
iShares MSCI Peru ETF		8.58%86.87%21.73%25.34%2.05%-11.81%-4.31%7.30%-12.17%29.70%
TUSA
First Trust Total US Market AlphaDEX ETF		7.49%13.64%11.12%11.75%-13.54%24.79%14.16%24.29%-10.35%20.07%

Correlation

The correlation between EPU and TUSA is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.35

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.42

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2009 г.

0.38

The correlation between EPU and TUSA shifts across timeframes, from 0.25 (1 year) to 0.42 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов EPU и TUSA

Секторы
EPU
TUSA

Сырьевые материалы

52.7%
14.1%

Финансовые услуги

28.8%
31.9%

Потребительский циклический сектор

4.1%
16.0%

Недвижимость

3.2%
2.1%

Потребительский защитный сектор

3.0%
4.1%

Коммунальные услуги

2.8%
7.5%

Промышленность

2.8%
19.8%

Коммуникационные услуги

1.6%
2.0%

Здравоохранение

1.2%
2.0%

Энергетика

-

1.9%

Технологии

-

6.1%

Сырьевые материалы

EPU
52.7%
TUSA
14.1%

Финансовые услуги

EPU
28.8%
TUSA
31.9%

Потребительский циклический сектор

EPU
4.1%
TUSA
16.0%

Недвижимость

EPU
3.2%
TUSA
2.1%

Потребительский защитный сектор

EPU
3.0%
TUSA
4.1%

Коммунальные услуги

EPU
2.8%
TUSA
7.5%

Промышленность

EPU
2.8%
TUSA
19.8%

Коммуникационные услуги

EPU
1.6%
TUSA
2.0%

Здравоохранение

EPU
1.2%
TUSA
2.0%

Энергетика

EPU

-

TUSA
1.9%

Технологии

EPU

-

TUSA
6.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Peru ETF

First Trust Total US Market AlphaDEX ETF

Часто сравнивают с EPU:
EPU с ECHEPU с ILFEPU с ARGTEPU с EISEPU с EVXEPU с EWSEPU с EPI
Часто сравнивают с TUSA:
TUSA с FTDSTUSA с PWCTUSA с RYJTUSA с QQQTUSA с CSDTUSA с MOOTUSA с CTEF

Доходность на риск

EPU vs. TUSA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EPU
Ранг доходности на риск EPU: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPU: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPU: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPU: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPU: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPU: 5555
Ранг коэф-та Мартина
TUSA
Ранг доходности на риск TUSA: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TUSA: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TUSA: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TUSA: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TUSA: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TUSA: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EPU c TUSA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Peru ETF (EPU) и First Trust Total US Market AlphaDEX ETF (TUSA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EPUTUSADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.17
1.62

+0.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.60
2.44

+0.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.29

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.12

3.17

-0.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.25

8.46

+0.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EPU vs. TUSA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EPU на текущий момент составляет 2.17, что выше коэффициента Шарпа TUSA равного 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EPU и TUSA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EPUTUSAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.17

1.62

+0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.91

0.37

+0.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.54

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.32

+0.11

Просадки

Сравнение просадок EPU и TUSA

Максимальная просадка EPU за все время составила -60.62%, что больше максимальной просадки TUSA в -56.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPU и TUSA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EPUTUSAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.62%

-56.53%

-4.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.85%

-6.57%

-14.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.85%

-18.04%

-2.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.59%

-23.35%

-12.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.97%

-42.47%

-8.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.28%

-3.61%

-12.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.82%

-9.87%

-8.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.02%

2.46%

+4.56%

Волатильность

Сравнение волатильности EPU и TUSA

iShares MSCI Peru ETF (EPU) имеет более высокую волатильность в 10.84% по сравнению с First Trust Total US Market AlphaDEX ETF (TUSA) с волатильностью 3.53%. Это указывает на то, что EPU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TUSA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EPUTUSAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.84%

3.53%

+7.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.85%

8.75%

+17.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.03%

12.89%

+17.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.20%

17.64%

+7.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.51%

20.14%

+3.37%

Сравнение комиссий EPU и TUSA

EPU берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии TUSA в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EPU и TUSA

Дивидендная доходность EPU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%, что меньше доходности TUSA в 1.64%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EPU
iShares MSCI Peru ETF		1.50%1.63%5.78%4.17%5.56%3.13%1.91%2.67%1.53%3.30%0.85%1.90%
TUSA
First Trust Total US Market AlphaDEX ETF		1.64%1.59%2.05%2.15%2.31%0.72%0.99%1.13%1.14%0.79%1.24%0.95%

Часто задаваемые вопросы

EPU and TUSA have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EPU has higher volatility (10.84%) compared to TUSA (3.53%). In terms of maximum drawdown, EPU dropped -60.62% vs TUSA's -56.53%.

On 10-year performance, EPU leads with 13.41% vs 10.85% for TUSA. On fees, EPU is cheaper at 0.59% per year. On volatility, TUSA has been the lower-risk option at 3.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EPU has performed better with a 13.41% return vs 10.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EPU is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.70% for TUSA.

TUSA has the higher dividend yield at 1.64%, compared with 1.50% for EPU.

EPU tracks MSCI All Peru Capped Index, while TUSA tracks NASDAQ AlphaDEX Total US Market Index. They also come from different issuers: iShares and First Trust. Their fees differ too: 0.59% for EPU and 0.70% for TUSA.

EPU currently has the higher Sharpe Ratio (2.17 vs 1.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EPU и TUSA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор