PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TUSA с FTDS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TUSA с FTDS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Total US Market AlphaDEX ETF (TUSA) и First Trust Dividend Strength ETF (FTDS).

TUSA и FTDS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TUSA - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX Total US Market Index. Фонд был запущен 5 дек. 2006 г.. FTDS - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Dividend Strength Index. Фонд был запущен 5 дек. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности TUSA и FTDS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Total US Market AlphaDEX ETF (TUSA) и First Trust Dividend Strength ETF (FTDS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TUSA и FTDS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TUSA
First Trust Total US Market AlphaDEX ETF		7.05%13.64%11.12%11.75%-13.54%24.79%14.16%24.29%-10.35%20.07%
FTDS
First Trust Dividend Strength ETF		7.05%13.64%11.12%11.75%-13.54%24.79%14.16%24.29%-10.35%20.07%

Доходность по периодам

С начала года, оба инвестиционных инструмента показали схожую доходность, с TUSA на уровне 7.05% и FTDS на уровне 7.05%. В более долгосрочной перспективе, обе инвестиции продемонстрировали схожую динамику с близкой 10-летней среднегодовой доходностью: акции TUSA – 11.03% и акции FTDS – 11.03%.

TUSA

1 день
-0.28%
1 месяц
-4.01%
С начала года
7.05%
6 месяцев
9.20%
1 год
19.97%
3 года*
14.76%
5 лет*
7.51%
10 лет*
11.03%

FTDS

1 день
-0.28%
1 месяц
-4.01%
С начала года
7.05%
6 месяцев
9.20%
1 год
19.97%
3 года*
14.76%
5 лет*
7.51%
10 лет*
11.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Total US Market AlphaDEX ETF

First Trust Dividend Strength ETF

Часто сравнивают с TUSA:
TUSA с QQQTUSA с PWCTUSA с MOOTUSA с CSDTUSA с FNXTUSA с EPUTUSA с RSHO
Часто сравнивают с FTDS:
FTDS с QGRWFTDS с DGROFTDS с VIGFTDS с MOOFTDS с IWSFTDS с EPUFTDS с FNX

Сравнение комиссий TUSA и FTDS

И TUSA, и FTDS имеют комиссию равную 0.70%.

TUSA
First Trust Total US Market AlphaDEX ETF
FTDS
First Trust Dividend Strength ETF

Доходность на риск

TUSA vs. FTDS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TUSA
Ранг доходности на риск TUSA: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TUSA: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TUSA: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TUSA: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TUSA: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TUSA: 6262
Ранг коэф-та Мартина
FTDS
Ранг доходности на риск FTDS: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTDS: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTDS: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTDS: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTDS: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTDS: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TUSA c FTDS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Total US Market AlphaDEX ETF (TUSA) и First Trust Dividend Strength ETF (FTDS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TUSAFTDSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.12

1.12

0.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.69

1.69

0.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.23

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.56

1.56

0.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.97

6.97

0.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TUSA vs. FTDS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TUSA на текущий момент составляет 1.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTDS равному 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TUSA и FTDS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TUSAFTDSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.12

1.12

0.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.43

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.55

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.32

0.00

Корреляция

Корреляция между TUSA и FTDS составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TUSA и FTDS

Дивидендная доходность TUSA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.65%, что сопоставимо с доходностью FTDS в 1.65%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TUSA
First Trust Total US Market AlphaDEX ETF		1.65%1.59%2.05%2.15%2.31%0.72%0.99%1.13%1.14%0.79%1.24%0.95%
FTDS
First Trust Dividend Strength ETF		1.65%1.59%2.05%2.15%2.31%0.72%0.99%1.13%1.14%0.79%1.24%0.95%

Просадки

Сравнение просадок TUSA и FTDS

Максимальная просадка TUSA за все время составила -56.53%, примерно равная максимальной просадке FTDS в -56.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TUSA и FTDS.

Загрузка...

Показатели просадок

TUSAFTDSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.53%

-56.53%

0.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.98%

-12.98%

0.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.35%

-23.35%

0.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.47%

-42.47%

0.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.01%

-4.01%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.92%

-9.92%

0.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.91%

2.91%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности TUSA и FTDS

First Trust Total US Market AlphaDEX ETF (TUSA) и First Trust Dividend Strength ETF (FTDS) имеют волатильность 2.78% и 2.78% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TUSAFTDSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.78%

2.78%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.68%

9.68%

0.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.98%

17.98%

0.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.64%

17.64%

0.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.14%

20.14%

0.00%