PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TUSA с FTDS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TUSA с FTDS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TUSA (First Trust Total US Market AlphaDEX ETF) and FTDS (First Trust Dividend Strength ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds from First Trust - TUSA tracks the NASDAQ AlphaDEX Total US Market Index while FTDS tracks the Dividend Strength Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, TUSA returned 10.84%/yr vs 10.84%/yr for FTDS. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. Both charge a 0.70% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности TUSA и FTDS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Total US Market AlphaDEX ETF (TUSA) и First Trust Dividend Strength ETF (FTDS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, оба инвестиционных инструмента показали схожую доходность, с TUSA на уровне 7.45% и FTDS на уровне 7.45%. В более долгосрочной перспективе, обе инвестиции продемонстрировали схожую динамику с близкой 10-летней среднегодовой доходностью: акции TUSA – 10.84% и акции FTDS – 10.84%.

TUSA

1 день
0.85%
1 месяц
-1.71%
С начала года
7.45%
6 месяцев
7.32%
1 год
19.84%
3 года*
16.73%
5 лет*
6.50%
10 лет*
10.84%

FTDS

1 день
0.85%
1 месяц
-1.71%
С начала года
7.45%
6 месяцев
7.32%
1 год
19.84%
3 года*
16.73%
5 лет*
6.50%
10 лет*
10.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TUSA и FTDS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TUSA
First Trust Total US Market AlphaDEX ETF		7.45%13.64%11.12%11.75%-13.54%24.79%14.16%24.29%-10.35%20.07%
FTDS
First Trust Dividend Strength ETF		7.45%13.64%11.12%11.75%-13.54%24.79%14.16%24.29%-10.35%20.07%

Correlation

The correlation between TUSA and FTDS is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

1.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

1.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 апр. 2004 г.

1.00

The correlation between TUSA and FTDS has been stable across timeframes, ranging from 1.00 to 1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TUSA и FTDS

Секторы
TUSA
FTDS

Финансовые услуги

31.9%
27.9%

Промышленность

19.8%
19.8%

Потребительский циклический сектор

16.0%
3.4%

Сырьевые материалы

14.1%
8.0%

Коммунальные услуги

7.5%

-

Технологии

6.1%
9.4%

Потребительский защитный сектор

4.1%
1.9%

Недвижимость

2.1%

-

Здравоохранение

2.0%
9.4%

Коммуникационные услуги

2.0%

-

Энергетика

1.9%
20.2%

Финансовые услуги

TUSA
31.9%
FTDS
27.9%

Промышленность

TUSA
19.8%
FTDS
19.8%

Потребительский циклический сектор

TUSA
16.0%
FTDS
3.4%

Сырьевые материалы

TUSA
14.1%
FTDS
8.0%

Коммунальные услуги

TUSA
7.5%
FTDS

-

Технологии

TUSA
6.1%
FTDS
9.4%

Потребительский защитный сектор

TUSA
4.1%
FTDS
1.9%

Недвижимость

TUSA
2.1%
FTDS

-

Здравоохранение

TUSA
2.0%
FTDS
9.4%

Коммуникационные услуги

TUSA
2.0%
FTDS

-

Энергетика

TUSA
1.9%
FTDS
20.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Total US Market AlphaDEX ETF

First Trust Dividend Strength ETF

Часто сравнивают с TUSA:
TUSA с RYJTUSA с PWCTUSA с QQQTUSA с CSDTUSA с MOOTUSA с EPUTUSA с CTEF
Часто сравнивают с FTDS:
FTDS с QGRWFTDS с DGROFTDS с MOOFTDS с OPTZFTDS с IWSFTDS с VIGFTDS с EPU

Доходность на риск

TUSA vs. FTDS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TUSA
Ранг доходности на риск TUSA: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TUSA: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TUSA: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TUSA: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TUSA: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TUSA: 4949
Ранг коэф-та Мартина
FTDS
Ранг доходности на риск FTDS: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTDS: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTDS: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTDS: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTDS: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTDS: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TUSA c FTDS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Total US Market AlphaDEX ETF (TUSA) и First Trust Dividend Strength ETF (FTDS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TUSAFTDSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.55
1.55

0.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.34
2.34

0.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.27

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.03

3.03

0.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.12

8.12

0.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TUSA vs. FTDS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TUSA на текущий момент составляет 1.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTDS равному 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TUSA и FTDS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TUSAFTDSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.55

1.55

0.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.37

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.54

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.32

0.00

Просадки

Сравнение просадок TUSA и FTDS

Максимальная просадка TUSA за все время составила -56.53%, примерно равная максимальной просадке FTDS в -56.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TUSA и FTDS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TUSAFTDSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.53%

-56.53%

0.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.57%

-6.57%

0.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.04%

-18.04%

0.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.35%

-23.35%

0.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.47%

-42.47%

0.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.65%

-3.65%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.87%

-9.87%

0.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.45%

2.45%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности TUSA и FTDS

First Trust Total US Market AlphaDEX ETF (TUSA) и First Trust Dividend Strength ETF (FTDS) имеют волатильность 3.58% и 3.58% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TUSAFTDSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.58%

3.58%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.90%

8.90%

0.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.90%

12.90%

0.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.65%

17.65%

0.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.14%

20.14%

0.00%

Сравнение комиссий TUSA и FTDS

И TUSA, и FTDS имеют комиссию равную 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TUSA и FTDS

Дивидендная доходность TUSA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.64%, что сопоставимо с доходностью FTDS в 1.64%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTDS
First Trust Dividend Strength ETF		1.64%1.59%2.05%2.15%2.31%0.72%0.99%1.13%1.14%0.79%1.24%0.95%
TUSA
First Trust Total US Market AlphaDEX ETF		1.64%1.59%2.05%2.15%2.31%0.72%0.99%1.13%1.14%0.79%1.24%0.95%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 1.00, TUSA and FTDS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FTDS has higher volatility (3.58%) compared to TUSA (3.58%). In terms of maximum drawdown, TUSA dropped -56.53% vs FTDS's -56.53%.

On 10-year performance, FTDS leads with 10.84% vs 10.84% for TUSA. Both ETFs have the same 0.70% expense ratio. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FTDS has performed better with a 10.84% return vs 10.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TUSA and FTDS have the same expense ratio: 0.70% per year.

TUSA and FTDS have nearly identical dividend yields, around 1.64%.

TUSA tracks NASDAQ AlphaDEX Total US Market Index, while FTDS tracks Dividend Strength Index.

FTDS currently has the higher Sharpe Ratio (1.55 vs 1.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TUSA и FTDS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор