PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TUSA с PWC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TUSA с PWC

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TUSA (First Trust Total US Market AlphaDEX ETF) and PWC (Invesco Dynamic Market ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds - TUSA tracks the NASDAQ AlphaDEX Total US Market Index while PWC tracks the Dynamic Market Intellidex Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, TUSA returned 10.84%/yr vs 9.43%/yr for PWC. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TUSA charges 0.70%/yr vs 0.60%/yr for PWC.

Доходность

Сравнение доходности TUSA и PWC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Total US Market AlphaDEX ETF (TUSA) и Invesco Dynamic Market ETF (PWC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TUSA показывает доходность 7.45%, что значительно выше, чем у PWC с доходностью 6.62%. За последние 10 лет акции TUSA превзошли акции PWC по среднегодовой доходности: 10.84% против 9.43% соответственно.

TUSA

1 день
0.85%
1 месяц
-1.71%
С начала года
7.45%
6 месяцев
7.32%
1 год
19.84%
3 года*
16.73%
5 лет*
6.50%
10 лет*
10.84%

PWC

1 день
0.73%
1 месяц
0.87%
С начала года
6.62%
6 месяцев
6.60%
1 год
10.03%
3 года*
14.03%
5 лет*
6.25%
10 лет*
9.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TUSA и PWC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TUSA
First Trust Total US Market AlphaDEX ETF		7.45%13.64%11.12%11.75%-13.54%24.79%14.16%24.29%-10.35%20.07%
PWC
Invesco Dynamic Market ETF		6.62%6.15%17.46%19.03%-16.01%19.38%8.52%13.47%-6.40%20.16%

Correlation

The correlation between TUSA and PWC is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 апр. 2004 г.

0.64

The correlation between TUSA and PWC shifts across timeframes, from 0.64 (all time) to 0.81 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов TUSA и PWC

Секторы
TUSA
PWC

Финансовые услуги

31.9%
14.0%

Промышленность

19.8%
10.3%

Потребительский циклический сектор

16.0%
11.5%

Сырьевые материалы

14.1%
3.5%

Коммунальные услуги

7.5%
2.7%

Технологии

6.1%
26.1%

Потребительский защитный сектор

4.1%
6.8%

Недвижимость

2.1%
5.6%

Здравоохранение

2.0%
12.7%

Коммуникационные услуги

2.0%
7.0%

Энергетика

1.9%
5.5%

Финансовые услуги

TUSA
31.9%
PWC
14.0%

Промышленность

TUSA
19.8%
PWC
10.3%

Потребительский циклический сектор

TUSA
16.0%
PWC
11.5%

Сырьевые материалы

TUSA
14.1%
PWC
3.5%

Коммунальные услуги

TUSA
7.5%
PWC
2.7%

Технологии

TUSA
6.1%
PWC
26.1%

Потребительский защитный сектор

TUSA
4.1%
PWC
6.8%

Недвижимость

TUSA
2.1%
PWC
5.6%

Здравоохранение

TUSA
2.0%
PWC
12.7%

Коммуникационные услуги

TUSA
2.0%
PWC
7.0%

Энергетика

TUSA
1.9%
PWC
5.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Total US Market AlphaDEX ETF

Invesco Dynamic Market ETF

Часто сравнивают с TUSA:
TUSA с FTDSTUSA с RYJTUSA с QQQTUSA с CSDTUSA с MOOTUSA с EPUTUSA с CTEF
Часто сравнивают с PWC:
PWC с FWRG.LPWC с SPYPWC с SCHGPWC с SOXXPWC с CGDVPWC с TXSPWC с MIDE

Доходность на риск

TUSA vs. PWC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TUSA
Ранг доходности на риск TUSA: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TUSA: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TUSA: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TUSA: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TUSA: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TUSA: 4949
Ранг коэф-та Мартина
PWC
Ранг доходности на риск PWC: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PWC: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PWC: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PWC: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PWC: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PWC: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TUSA c PWC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Total US Market AlphaDEX ETF (TUSA) и Invesco Dynamic Market ETF (PWC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TUSAPWCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.55
1.03

+0.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.34
1.55

+0.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.18

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.03

1.56

+1.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.12

4.78

+3.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TUSA vs. PWC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TUSA на текущий момент составляет 1.55, что выше коэффициента Шарпа PWC равного 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TUSA и PWC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TUSAPWCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.55

1.03

+0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.39

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.50

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.11

+0.21

Просадки

Сравнение просадок TUSA и PWC

Максимальная просадка TUSA за все время составила -56.53%, что меньше максимальной просадки PWC в -78.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TUSA и PWC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TUSAPWCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.53%

-78.13%

+21.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.57%

-6.45%

-0.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.04%

-15.12%

-2.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.35%

-26.58%

+3.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.47%

-39.45%

-3.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.65%

-1.65%

-2.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.87%

-36.20%

+26.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.45%

2.10%

+0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности TUSA и PWC

First Trust Total US Market AlphaDEX ETF (TUSA) имеет более высокую волатильность в 3.58% по сравнению с Invesco Dynamic Market ETF (PWC) с волатильностью 2.26%. Это указывает на то, что TUSA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PWC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TUSAPWCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.58%

2.26%

+1.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.90%

7.21%

+1.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.90%

9.77%

+3.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.65%

16.07%

+1.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.14%

18.81%

+1.33%

Сравнение комиссий TUSA и PWC

TUSA берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии PWC в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TUSA и PWC

Дивидендная доходность TUSA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.64%, что меньше доходности PWC в 1.67%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PWC
Invesco Dynamic Market ETF		1.67%1.77%1.58%1.67%1.51%0.56%1.09%0.95%1.44%1.75%1.35%1.02%
TUSA
First Trust Total US Market AlphaDEX ETF		1.64%1.59%2.05%2.15%2.31%0.72%0.99%1.13%1.14%0.79%1.24%0.95%

Часто задаваемые вопросы

TUSA and PWC have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TUSA has higher volatility (3.58%) compared to PWC (2.26%). In terms of maximum drawdown, TUSA dropped -56.53% vs PWC's -78.13%.

On 10-year performance, TUSA leads with 10.84% vs 9.43% for PWC. On fees, PWC is cheaper at 0.60% per year. On volatility, PWC has been the lower-risk option at 2.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, TUSA has performed better with a 10.84% return vs 9.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PWC is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.70% for TUSA.

PWC has the higher dividend yield at 1.67%, compared with 1.64% for TUSA.

TUSA tracks NASDAQ AlphaDEX Total US Market Index, while PWC tracks Dynamic Market Intellidex Index. They also come from different issuers: First Trust and Invesco. Their fees differ too: 0.70% for TUSA and 0.60% for PWC.

TUSA currently has the higher Sharpe Ratio (1.55 vs 1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TUSA и PWC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор