Сравнение TUSA с CTEF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Total US Market AlphaDEX ETF (TUSA) и Castellan Targeted Equity ETF (CTEF).
TUSA и CTEF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TUSA - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX Total US Market Index. Фонд был запущен 5 дек. 2006 г.. CTEF - это активно управляемый фонд от Castellan. Фонд был запущен 18 июн. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности TUSA и CTEF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TUSA и CTEF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TUSA First Trust Total US Market AlphaDEX ETF | 7.05% | 11.76% |
CTEF Castellan Targeted Equity ETF | 3.80% | 33.22% |
Доходность по периодам
С начала года, TUSA показывает доходность 7.05%, что значительно выше, чем у CTEF с доходностью 3.80%.
TUSA
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- -4.01%
- С начала года
- 7.05%
- 6 месяцев
- 9.20%
- 1 год
- 19.97%
- 3 года*
- 14.76%
- 5 лет*
- 7.51%
- 10 лет*
- 11.03%
CTEF
- 1 день
- 2.06%
- 1 месяц
- -7.37%
- С начала года
- 3.80%
- 6 месяцев
- 5.92%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TUSA и CTEF
TUSA берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии CTEF в 0.45%.
Доходность на риск
TUSA vs. CTEF — Ранг доходности на риск
TUSA
CTEF
Сравнение TUSA c CTEF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Total US Market AlphaDEX ETF (TUSA) и Castellan Targeted Equity ETF (CTEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TUSA | CTEF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.12 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.69 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.56 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.97 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TUSA | CTEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.12 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 2.45 | -2.13 |
Корреляция
Корреляция между TUSA и CTEF составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TUSA и CTEF
Дивидендная доходность TUSA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.65%, что больше доходности CTEF в 0.07%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TUSA First Trust Total US Market AlphaDEX ETF | 1.65% | 1.59% | 2.05% | 2.15% | 2.31% | 0.72% | 0.99% | 1.13% | 1.14% | 0.79% | 1.24% | 0.95% |
CTEF Castellan Targeted Equity ETF | 0.07% | 0.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TUSA и CTEF
Максимальная просадка TUSA за все время составила -56.53%, что больше максимальной просадки CTEF в -15.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TUSA и CTEF.
Загрузка...
Показатели просадок
| TUSA | CTEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.53% | -15.00% | -41.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.98% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.35% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.47% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.01% | -9.76% | +5.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.92% | -1.81% | -8.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.91% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TUSA и CTEF
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TUSA | CTEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.78% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.68% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.98% | 21.03% | -3.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.64% | 21.03% | -3.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.14% | 21.03% | -0.89% |