PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TUSA с VNMC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TUSA с VNMC

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

TUSA (First Trust Total US Market AlphaDEX ETF) and VNMC (Natixis Vaughan Nelson Mid Cap ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds. TUSA is passively managed, while VNMC is actively managed. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TUSA charges 0.70%/yr vs 0.85%/yr for VNMC.

Доходность

Сравнение доходности TUSA и VNMC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Total US Market AlphaDEX ETF (TUSA) и Natixis Vaughan Nelson Mid Cap ETF (VNMC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

TUSA

1 день
0.04%
1 месяц
-1.06%
С начала года
7.49%
6 месяцев
7.70%
1 год
20.76%
3 года*
16.18%
5 лет*
6.51%
10 лет*
10.85%

VNMC

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TUSA и VNMC

2026 (YTD)202520242023202220212020
TUSA
First Trust Total US Market AlphaDEX ETF		7.49%13.64%11.12%11.75%-13.54%24.79%19.92%
VNMC
Natixis Vaughan Nelson Mid Cap ETF		0.00%0.00%10.34%16.92%-10.74%21.59%19.05%

Correlation

The correlation between TUSA and VNMC is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.41

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2020 г.

0.62

The correlation between TUSA and VNMC shifts across timeframes, from 0.41 (3 years) to 0.64 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов TUSA и VNMC

Секторы
TUSA
VNMC

Финансовые услуги

31.9%
16.9%

Промышленность

19.8%
24.0%

Потребительский циклический сектор

16.0%
10.8%

Сырьевые материалы

14.1%
10.2%

Коммунальные услуги

7.5%
0.7%

Технологии

6.1%
15.6%

Потребительский защитный сектор

4.1%
1.7%

Недвижимость

2.1%
4.6%

Здравоохранение

2.0%
7.6%

Коммуникационные услуги

2.0%
2.0%

Энергетика

1.9%
5.9%

Финансовые услуги

TUSA
31.9%
VNMC
16.9%

Промышленность

TUSA
19.8%
VNMC
24.0%

Потребительский циклический сектор

TUSA
16.0%
VNMC
10.8%

Сырьевые материалы

TUSA
14.1%
VNMC
10.2%

Коммунальные услуги

TUSA
7.5%
VNMC
0.7%

Технологии

TUSA
6.1%
VNMC
15.6%

Потребительский защитный сектор

TUSA
4.1%
VNMC
1.7%

Недвижимость

TUSA
2.1%
VNMC
4.6%

Здравоохранение

TUSA
2.0%
VNMC
7.6%

Коммуникационные услуги

TUSA
2.0%
VNMC
2.0%

Энергетика

TUSA
1.9%
VNMC
5.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Total US Market AlphaDEX ETF

Natixis Vaughan Nelson Mid Cap ETF

Часто сравнивают с TUSA:
TUSA с FTDSTUSA с PWCTUSA с RYJTUSA с QQQTUSA с CSDTUSA с MOOTUSA с EPU
Часто сравнивают с VNMC:
VNMC с FMDEVNMC с LSSTVNMC с SRHQVNMC с MOOVNMC с EPUVNMC с VFQYVNMC с RSHO

Доходность на риск

TUSA vs. VNMC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TUSA
Ранг доходности на риск TUSA: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TUSA: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TUSA: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TUSA: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TUSA: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TUSA: 5353
Ранг коэф-та Мартина
VNMC
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TUSA c VNMC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Total US Market AlphaDEX ETF (TUSA) и Natixis Vaughan Nelson Mid Cap ETF (VNMC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TUSAVNMCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.62

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.44

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.17

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.46

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TUSA vs. VNMC - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TUSAVNMCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.62

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

—

—

Просадки

Сравнение просадок TUSA и VNMC

Загрузка графика...

Показатели просадок

TUSAVNMCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.53%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.57%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.04%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.35%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.47%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.61%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.87%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.46%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности TUSA и VNMC

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TUSAVNMCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.53%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.75%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.89%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.64%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.14%

—

—

Сравнение комиссий TUSA и VNMC

TUSA берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии VNMC в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TUSA и VNMC

Дивидендная доходность TUSA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.64%, тогда как VNMC не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TUSA
First Trust Total US Market AlphaDEX ETF		1.64%1.59%2.05%2.15%2.31%0.72%0.99%1.13%1.14%0.79%1.24%0.95%
VNMC
Natixis Vaughan Nelson Mid Cap ETF		0.00%0.00%0.49%1.08%4.30%10.12%0.20%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TUSA and VNMC have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, TUSA is cheaper at 0.70% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

TUSA is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 0.85% for VNMC.

TUSA has the higher dividend yield at 1.64%, compared with 0.00% for VNMC.

They also come from different issuers: First Trust and Groupe BPCE. Their fees differ too: 0.70% for TUSA and 0.85% for VNMC.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TUSA и VNMC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор