PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение EPU с IVV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности EPU и IVV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Peru ETF (EPU) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EPU и IVV


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EPU
iShares MSCI Peru ETF
14.25%86.87%21.73%25.34%2.05%-11.81%-4.31%7.30%-12.17%29.70%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF
-3.67%17.85%24.93%26.31%-18.16%28.76%18.40%31.07%-4.49%21.75%

Доходность по периодам

С начала года, EPU показывает доходность 14.25%, что значительно выше, чем у IVV с доходностью -3.67%. За последние 10 лет акции EPU превзошли акции IVV по среднегодовой доходности: 15.87% против 14.11% соответственно.


EPU

1 день
2.42%
1 месяц
-11.48%
С начала года
14.25%
6 месяцев
35.96%
1 год
89.75%
3 года*
45.24%
5 лет*
24.03%
10 лет*
15.87%

IVV

1 день
0.74%
1 месяц
-4.30%
С начала года
-3.67%
6 месяцев
-1.44%
1 год
18.17%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.92%
10 лет*
14.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares MSCI Peru ETF

iShares Core S&P 500 ETF

Сравнение комиссий EPU и IVV

EPU берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии IVV в 0.03%.


Доходность на риск

EPU vs. IVV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

EPU
Ранг доходности на риск EPU: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPU: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPU: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPU: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPU: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPU: 9696
Ранг коэф-та Мартина

IVV
Ранг доходности на риск IVV: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVV: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVV: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVV: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVV: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVV: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EPU c IVV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Peru ETF (EPU) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


EPUIVVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.07

1.00

+2.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.41

1.52

+1.89

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.49

1.23

+0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.44

1.54

+2.90

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

18.15

7.28

+10.87

EPU vs. IVV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EPU на текущий момент составляет 3.07, что выше коэффициента Шарпа IVV равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EPU и IVV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


EPUIVVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.07

1.00

+2.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.96

0.71

+0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.78

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.42

+0.03

Корреляция

Корреляция между EPU и IVV составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов EPU и IVV

Дивидендная доходность EPU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%, что больше доходности IVV в 1.22%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EPU
iShares MSCI Peru ETF
1.43%1.63%5.78%4.17%5.56%3.13%1.91%2.67%1.53%3.30%0.85%1.90%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF
1.22%1.17%1.30%1.44%1.66%1.20%1.57%1.85%2.21%1.75%2.01%2.27%

Просадки

Сравнение просадок EPU и IVV

Максимальная просадка EPU за все время составила -60.62%, что больше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPU и IVV.


Загрузка...

Показатели просадок


EPUIVVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.62%

-55.25%

-5.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.85%

-12.06%

-8.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.59%

-24.53%

-11.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.97%

-33.90%

-17.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.91%

-5.57%

-6.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.90%

-10.84%

-8.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.11%

2.55%

+2.56%

Волатильность

Сравнение волатильности EPU и IVV

iShares MSCI Peru ETF (EPU) имеет более высокую волатильность в 13.10% по сравнению с iShares Core S&P 500 ETF (IVV) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что EPU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


EPUIVVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.10%

5.34%

+7.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.12%

9.47%

+14.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.37%

18.31%

+11.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.09%

16.89%

+8.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.63%

18.03%

+5.60%