Сравнение EPU с IVV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Peru ETF (EPU) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV).
EPU и IVV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EPU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI All Peru Capped Index. Фонд был запущен 19 июн. 2009 г.. IVV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EPU и IVV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EPU и IVV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPU iShares MSCI Peru ETF | 14.25% | 86.87% | 21.73% | 25.34% | 2.05% | -11.81% | -4.31% | 7.30% | -12.17% | 29.70% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | -3.67% | 17.85% | 24.93% | 26.31% | -18.16% | 28.76% | 18.40% | 31.07% | -4.49% | 21.75% |
Доходность по периодам
С начала года, EPU показывает доходность 14.25%, что значительно выше, чем у IVV с доходностью -3.67%. За последние 10 лет акции EPU превзошли акции IVV по среднегодовой доходности: 15.87% против 14.11% соответственно.
EPU
- 1 день
- 2.42%
- 1 месяц
- -11.48%
- С начала года
- 14.25%
- 6 месяцев
- 35.96%
- 1 год
- 89.75%
- 3 года*
- 45.24%
- 5 лет*
- 24.03%
- 10 лет*
- 15.87%
IVV
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -4.30%
- С начала года
- -3.67%
- 6 месяцев
- -1.44%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.92%
- 10 лет*
- 14.11%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EPU и IVV
EPU берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии IVV в 0.03%.
Доходность на риск
EPU vs. IVV — Ранг доходности на риск
EPU
IVV
Сравнение EPU c IVV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Peru ETF (EPU) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EPU | IVV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.07 | 1.00 | +2.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.41 | 1.52 | +1.89 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.23 | +0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.44 | 1.54 | +2.90 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.15 | 7.28 | +10.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EPU | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.07 | 1.00 | +2.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 | 0.71 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.78 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.42 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между EPU и IVV составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EPU и IVV
Дивидендная доходность EPU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%, что больше доходности IVV в 1.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPU iShares MSCI Peru ETF | 1.43% | 1.63% | 5.78% | 4.17% | 5.56% | 3.13% | 1.91% | 2.67% | 1.53% | 3.30% | 0.85% | 1.90% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 1.22% | 1.17% | 1.30% | 1.44% | 1.66% | 1.20% | 1.57% | 1.85% | 2.21% | 1.75% | 2.01% | 2.27% |
Просадки
Сравнение просадок EPU и IVV
Максимальная просадка EPU за все время составила -60.62%, что больше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPU и IVV.
Загрузка...
Показатели просадок
| EPU | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.62% | -55.25% | -5.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.85% | -12.06% | -8.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.59% | -24.53% | -11.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.97% | -33.90% | -17.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.91% | -5.57% | -6.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.90% | -10.84% | -8.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.11% | 2.55% | +2.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности EPU и IVV
iShares MSCI Peru ETF (EPU) имеет более высокую волатильность в 13.10% по сравнению с iShares Core S&P 500 ETF (IVV) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что EPU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EPU | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.10% | 5.34% | +7.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.12% | 9.47% | +14.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.37% | 18.31% | +11.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.09% | 16.89% | +8.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.63% | 18.03% | +5.60% |