PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EPU с ILIT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EPU с ILIT

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

EPU (iShares MSCI Peru ETF) and ILIT (Ishares Lithium Miners And Producers ETF) are both exchange-traded funds - EPU is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the MSCI All Peru Capped Index, while ILIT is a Lithium & Battery Metals fund tracking the STOXX Global Lithium Miners and Producers Index - USD - Benchmark TR Net. Both are passively managed. Over the past 3 years, EPU returned 45.24%/yr vs -7.21%/yr for ILIT. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EPU charges 0.59%/yr vs 0.47%/yr for ILIT.

Доходность

Сравнение доходности EPU и ILIT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Peru ETF (EPU) и Ishares Lithium Miners And Producers ETF (ILIT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EPU показывает доходность 16.35%, что значительно выше, чем у ILIT с доходностью 13.12%.

EPU

1 день
-0.14%
1 месяц
-2.13%
С начала года
16.35%
6 месяцев
15.72%
1 год
78.64%
3 года*
45.24%
5 лет*
29.08%
10 лет*
14.70%

ILIT

1 день
-2.03%
1 месяц
-13.48%
С начала года
13.12%
6 месяцев
8.78%
1 год
134.28%
3 года*
-7.21%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EPU и ILIT

2026 (YTD)202520242023
EPU
iShares MSCI Peru ETF		16.35%86.87%21.73%14.77%
ILIT
Ishares Lithium Miners And Producers ETF		13.12%81.51%-45.14%-28.86%

Correlation

The correlation between EPU and ILIT is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2023 г.

0.53

The correlation between EPU and ILIT has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.53 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EPU и ILIT

Секторы
EPU
ILIT

Сырьевые материалы

54.2%
85.0%

Финансовые услуги

27.9%

-

Потребительский циклический сектор

4.1%
3.7%

Потребительский защитный сектор

3.0%

-

Недвижимость

3.0%

-

Коммунальные услуги

2.8%

-

Промышленность

2.6%
10.8%

Коммуникационные услуги

1.5%

-

Здравоохранение

0.9%

-

Энергетика

-

-

Технологии

-

0.4%

Сырьевые материалы

EPU
54.2%
ILIT
85.0%

Финансовые услуги

EPU
27.9%
ILIT

-

Потребительский циклический сектор

EPU
4.1%
ILIT
3.7%

Потребительский защитный сектор

EPU
3.0%
ILIT

-

Недвижимость

EPU
3.0%
ILIT

-

Коммунальные услуги

EPU
2.8%
ILIT

-

Промышленность

EPU
2.6%
ILIT
10.8%

Коммуникационные услуги

EPU
1.5%
ILIT

-

Здравоохранение

EPU
0.9%
ILIT

-

Энергетика

EPU

-

ILIT

-

Технологии

EPU

-

ILIT
0.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Peru ETF

Ishares Lithium Miners And Producers ETF

Часто сравнивают с EPU:
EPU с ECHEPU с ILFEPU с ARGTEPU с EISEPU с EVXEPU с EWSEPU с EPI
Часто сравнивают с ILIT:
ILIT с LITILIT с LITPILIT с HLITILIT с BATTILIT с VOOILIT с ALBILIT с SPY

Доходность на риск

EPU vs. ILIT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EPU
Ранг доходности на риск EPU: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPU: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPU: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPU: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPU: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPU: 6868
Ранг коэф-та Мартина
ILIT
Ранг доходности на риск ILIT: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ILIT: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ILIT: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ILIT: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ILIT: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ILIT: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EPU c ILIT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Peru ETF (EPU) и Ishares Lithium Miners And Producers ETF (ILIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EPUILITDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.52
2.67

-0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.94
3.09

-0.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.37

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.79

5.06

-1.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.77

13.75

-2.98

EPU vs. ILIT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EPU на текущий момент составляет 2.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ILIT равному 2.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EPU и ILIT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EPU и ILIT

Максимальная просадка EPU за все время составила -60.62%, что меньше максимальной просадки ILIT в -73.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPU и ILIT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EPUILITРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.62%

-73.69%

+13.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.85%

-26.68%

+5.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.85%

-73.69%

+52.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.59%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.97%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.30%

-25.99%

+15.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.79%

-45.34%

+26.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.32%

9.80%

-2.48%

Волатильность

Сравнение волатильности EPU и ILIT

Текущая волатильность для iShares MSCI Peru ETF (EPU) составляет 12.14%, в то время как у Ishares Lithium Miners And Producers ETF (ILIT) волатильность равна 15.09%. Это указывает на то, что EPU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ILIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EPUILITРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.14%

15.09%

-2.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.23%

35.14%

-7.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.38%

50.62%

-19.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.12%

41.98%

-16.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.66%

41.98%

-18.32%

Сравнение комиссий EPU и ILIT

EPU берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии ILIT в 0.47%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EPU и ILIT

Дивидендная доходность EPU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%, что больше доходности ILIT в 1.82%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EPU
iShares MSCI Peru ETF		2.06%1.63%5.78%4.17%5.56%3.13%1.91%2.67%1.53%3.30%0.85%1.90%
ILIT
Ishares Lithium Miners And Producers ETF		1.82%2.27%6.48%0.69%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EPU and ILIT have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ILIT has higher volatility (15.09%) compared to EPU (12.14%). In terms of maximum drawdown, EPU dropped -60.62% vs ILIT's -73.69%.

On 3-year performance, EPU leads with 45.24% vs -7.21% for ILIT. On fees, ILIT is cheaper at 0.47% per year. On volatility, EPU has been the lower-risk option at 12.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, EPU has performed better with a 45.24% return vs -7.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ILIT is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.59% for EPU.

EPU has the higher dividend yield at 2.06%, compared with 1.82% for ILIT.

EPU is categorized as Mid Cap Blend Equities, while ILIT is Lithium & Battery Metals. EPU tracks MSCI All Peru Capped Index, while ILIT tracks STOXX Global Lithium Miners and Producers Index - USD - Benchmark TR Net. Their fees differ too: 0.59% for EPU and 0.47% for ILIT.

ILIT currently has the higher Sharpe Ratio (2.67 vs 2.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EPU и ILIT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор