Сравнение EPS с SCHB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree U.S. LargeCap Fund (EPS) и Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB).
EPS и SCHB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EPS - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree U.S. Large Cap Index. Фонд был запущен 23 февр. 2007 г.. SCHB - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Broad Stock Market Total Return Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EPS и SCHB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EPS и SCHB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPS WisdomTree U.S. LargeCap Fund | -2.99% | 17.40% | 23.97% | 22.81% | -15.82% | 27.47% | 12.02% | 32.54% | -7.52% | 22.73% |
SCHB Schwab U.S. Broad Market ETF | -3.28% | 16.94% | 23.93% | 26.16% | -19.46% | 25.84% | 20.76% | 30.79% | -5.43% | 21.20% |
Доходность по периодам
С начала года, EPS показывает доходность -2.99%, что значительно выше, чем у SCHB с доходностью -3.28%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции EPS имеют среднегодовую доходность 13.40%, а акции SCHB немного впереди с 13.66%.
EPS
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -3.73%
- С начала года
- -2.99%
- 6 месяцев
- -0.12%
- 1 год
- 16.95%
- 3 года*
- 17.97%
- 5 лет*
- 11.23%
- 10 лет*
- 13.40%
SCHB
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- -4.34%
- С начала года
- -3.28%
- 6 месяцев
- -1.36%
- 1 год
- 18.46%
- 3 года*
- 18.16%
- 5 лет*
- 10.69%
- 10 лет*
- 13.66%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EPS и SCHB
EPS берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии SCHB в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
EPS vs. SCHB — Ранг доходности на риск
EPS
SCHB
Сравнение EPS c SCHB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. LargeCap Fund (EPS) и Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EPS | SCHB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.98 | 1.01 | -0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.48 | 1.53 | -0.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.23 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.45 | 1.55 | -0.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.72 | 7.26 | -0.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EPS | SCHB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 1.01 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 0.62 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | 0.75 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.78 | -0.26 |
Корреляция
Корреляция между EPS и SCHB составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EPS и SCHB
Дивидендная доходность EPS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, что больше доходности SCHB в 1.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPS WisdomTree U.S. LargeCap Fund | 1.31% | 1.26% | 1.47% | 1.73% | 1.95% | 1.51% | 1.85% | 1.70% | 2.02% | 1.59% | 1.99% | 2.15% |
SCHB Schwab U.S. Broad Market ETF | 1.17% | 1.11% | 1.24% | 1.40% | 1.61% | 1.21% | 1.63% | 1.80% | 2.00% | 1.65% | 1.86% | 2.00% |
Просадки
Сравнение просадок EPS и SCHB
Максимальная просадка EPS за все время составила -54.43%, что больше максимальной просадки SCHB в -35.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPS и SCHB.
Загрузка...
Показатели просадок
| EPS | SCHB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.43% | -35.27% | -19.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.87% | -12.22% | +0.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.55% | -25.41% | +1.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.79% | -35.27% | -0.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.18% | -5.51% | +0.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.72% | -4.15% | -3.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.55% | 2.60% | -0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности EPS и SCHB
Текущая волатильность для WisdomTree U.S. LargeCap Fund (EPS) составляет 5.23%, в то время как у Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB) волатильность равна 5.51%. Это указывает на то, что EPS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EPS | SCHB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.23% | 5.51% | -0.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.99% | 9.78% | -0.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.30% | 18.34% | -1.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.01% | 17.25% | -1.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.65% | 18.30% | -0.65% |