Сравнение EPS с HYP
EPS (WisdomTree U.S. LargeCap Fund) and HYP (Golden Eagle Dynamic Hypergrowth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. EPS is passively managed, while HYP is actively managed. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EPS charges 0.08%/yr vs 0.85%/yr for HYP.
Доходность
Сравнение доходности EPS и HYP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EPS показывает доходность 10.62%, что значительно ниже, чем у HYP с доходностью 33.57%.
EPS
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- 0.36%
- С начала года
- 10.62%
- 6 месяцев
- 11.05%
- 1 год
- 27.83%
- 3 года*
- 20.65%
- 5 лет*
- 13.53%
- 10 лет*
- 14.91%
HYP
- 1 день
- 3.85%
- 1 месяц
- 4.27%
- С начала года
- 33.57%
- 6 месяцев
- 30.99%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EPS и HYP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EPS WisdomTree U.S. LargeCap Fund | 10.62% | 2.83% |
HYP Golden Eagle Dynamic Hypergrowth ETF | 33.57% | -6.61% |
Correlation
The correlation between EPS and HYP is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 2025 г. | 0.67 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EPS vs. HYP — Ранг доходности на риск
EPS
HYP
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение EPS c HYP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. LargeCap Fund (EPS) и Golden Eagle Dynamic Hypergrowth ETF (HYP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EPS | HYP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.29 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.86 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EPS и HYP
Максимальная просадка EPS за все время составила -54.43%, что больше максимальной просадки HYP в -19.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPS и HYP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EPS | HYP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.43% | -19.58% | -34.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.39% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.65% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.55% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.79% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.51% | -0.61% | -0.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.64% | -6.47% | -1.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.85% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EPS и HYP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EPS | HYP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.61% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.63% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.90% | 43.01% | -31.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.11% | 43.01% | -26.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.69% | 43.01% | -25.32% |
Сравнение комиссий EPS и HYP
EPS берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии HYP в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EPS и HYP
Дивидендная доходность EPS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, что больше доходности HYP в 0.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPS WisdomTree U.S. LargeCap Fund | 1.15% | 1.26% | 1.47% | 1.73% | 1.95% | 1.51% | 1.85% | 1.70% | 2.02% | 1.59% | 1.99% | 2.15% |
HYP Golden Eagle Dynamic Hypergrowth ETF | 0.10% | 0.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EPS and HYP have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EPS is cheaper at 0.08% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EPS is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.85% for HYP.
EPS has the higher dividend yield at 1.15%, compared with 0.10% for HYP.
They also come from different issuers: WisdomTree and Golden Eagle. Their fees differ too: 0.08% for EPS and 0.85% for HYP.
Подберите оптимальное распределение для EPS и HYP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор