PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EPS с FMTM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EPS с FMTM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EPS (WisdomTree U.S. LargeCap Fund) and FMTM (MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF) are both exchange-traded funds - EPS is a Large Cap Growth Equities fund tracking the WisdomTree U.S. Large Cap Index, while FMTM is a Momentum fund. EPS is passively managed, while FMTM is actively managed. Over the past year, EPS returned 30.17% vs 63.73% for FMTM. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EPS charges 0.08%/yr vs 0.45%/yr for FMTM.

Доходность

Сравнение доходности EPS и FMTM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree U.S. LargeCap Fund (EPS) и MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EPS показывает доходность 12.21%, что значительно ниже, чем у FMTM с доходностью 31.40%.

EPS

1 день
0.71%
1 месяц
4.83%
С начала года
12.21%
6 месяцев
12.21%
1 год
30.17%
3 года*
22.45%
5 лет*
13.22%
10 лет*
14.93%

FMTM

1 день
-0.26%
1 месяц
4.57%
С начала года
31.40%
6 месяцев
33.68%
1 год
63.73%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EPS и FMTM

2026 (YTD)2025
EPS
WisdomTree U.S. LargeCap Fund		12.21%20.01%
FMTM
MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF		31.40%27.90%

Correlation

The correlation between EPS and FMTM is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мар. 2025 г.

0.70

The correlation between EPS and FMTM has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.72 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree U.S. LargeCap Fund

MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF

Часто сравнивают с EPS:
EPS с VOOEPS с IUSEPS с VTIEPS с DTHEPS с BRK-BEPS с ^GSPCEPS с SWPPX
Часто сравнивают с FMTM:
FMTM с SPMOFMTM с SGRTFMTM с VOOFMTM с XMMOFMTM с QQQMFMTM с VFMOFMTM с SCHG

Доходность на риск

EPS vs. FMTM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EPS
Ранг доходности на риск EPS: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPS: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPS: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPS: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPS: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPS: 8484
Ранг коэф-та Мартина
FMTM
Ранг доходности на риск FMTM: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMTM: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMTM: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMTM: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMTM: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMTM: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EPS c FMTM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. LargeCap Fund (EPS) и MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EPSFMTMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.67
2.81

-0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.65
3.43

+0.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.46

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.61

5.28

-1.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.87

20.65

-3.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EPS vs. FMTM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EPS на текущий момент составляет 2.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FMTM равному 2.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EPS и FMTM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EPSFMTMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.67

2.81

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.85

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

2.36

-1.80

Просадки

Сравнение просадок EPS и FMTM

Максимальная просадка EPS за все время составила -54.43%, что больше максимальной просадки FMTM в -12.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPS и FMTM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EPSFMTMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.43%

-12.12%

-42.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.39%

-12.12%

+3.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.65%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.55%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.79%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.10%

-0.26%

+0.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.66%

-1.88%

-5.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.79%

3.10%

-1.31%

Волатильность

Сравнение волатильности EPS и FMTM

Текущая волатильность для WisdomTree U.S. LargeCap Fund (EPS) составляет 2.78%, в то время как у MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM) волатильность равна 6.45%. Это указывает на то, что EPS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FMTM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EPSFMTMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.78%

6.45%

-3.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.79%

17.84%

-9.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.35%

22.83%

-11.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.02%

22.91%

-6.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.65%

22.91%

-5.26%

Сравнение комиссий EPS и FMTM

EPS берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии FMTM в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EPS и FMTM

Дивидендная доходность EPS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%, что больше доходности FMTM в 0.23%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EPS
WisdomTree U.S. LargeCap Fund		1.14%1.26%1.47%1.73%1.95%1.51%1.85%1.70%2.02%1.59%1.99%2.15%
FMTM
MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF		0.23%0.30%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EPS and FMTM have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FMTM has higher volatility (6.45%) compared to EPS (2.78%). In terms of maximum drawdown, EPS dropped -54.43% vs FMTM's -12.12%.

On 1-year performance, FMTM leads with 63.73% vs 30.17% for EPS. On fees, EPS is cheaper at 0.08% per year. On volatility, EPS has been the lower-risk option at 2.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FMTM has performed better with a 63.73% return vs 30.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EPS is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.45% for FMTM.

EPS has the higher dividend yield at 1.14%, compared with 0.23% for FMTM.

EPS is categorized as Large Cap Growth Equities, while FMTM is Momentum. Their fees differ too: 0.08% for EPS and 0.45% for FMTM.

FMTM currently has the higher Sharpe Ratio (2.81 vs 2.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EPS и FMTM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор