Сравнение EPS с FMTM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree U.S. LargeCap Fund (EPS) и MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM).
EPS и FMTM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EPS - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree U.S. Large Cap Index. Фонд был запущен 23 февр. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности EPS и FMTM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EPS и FMTM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EPS WisdomTree U.S. LargeCap Fund | -2.99% | 20.01% |
FMTM MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF | 10.10% | 27.90% |
Доходность по периодам
С начала года, EPS показывает доходность -2.99%, что значительно ниже, чем у FMTM с доходностью 10.10%.
EPS
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -3.73%
- С начала года
- -2.99%
- 6 месяцев
- -0.12%
- 1 год
- 16.95%
- 3 года*
- 17.97%
- 5 лет*
- 11.23%
- 10 лет*
- 13.40%
FMTM
- 1 день
- 1.78%
- 1 месяц
- -6.27%
- С начала года
- 10.10%
- 6 месяцев
- 17.46%
- 1 год
- 39.15%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EPS и FMTM
EPS берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии FMTM в 0.45%.
Доходность на риск
EPS vs. FMTM — Ранг доходности на риск
EPS
FMTM
Сравнение EPS c FMTM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. LargeCap Fund (EPS) и MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EPS | FMTM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.98 | 1.68 | -0.70 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.48 | 2.20 | -0.73 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.30 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.45 | 3.23 | -1.78 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.72 | 12.18 | -5.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EPS | FMTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 1.68 | -0.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 1.71 | -1.19 |
Корреляция
Корреляция между EPS и FMTM составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EPS и FMTM
Дивидендная доходность EPS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, что больше доходности FMTM в 0.27%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPS WisdomTree U.S. LargeCap Fund | 1.31% | 1.26% | 1.47% | 1.73% | 1.95% | 1.51% | 1.85% | 1.70% | 2.02% | 1.59% | 1.99% | 2.15% |
FMTM MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF | 0.27% | 0.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EPS и FMTM
Максимальная просадка EPS за все время составила -54.43%, что больше максимальной просадки FMTM в -12.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPS и FMTM.
Загрузка...
Показатели просадок
| EPS | FMTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.43% | -12.12% | -42.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.87% | -12.12% | +0.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.55% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.79% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.18% | -6.27% | +1.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.72% | -1.89% | -5.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.55% | 3.21% | -0.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности EPS и FMTM
Текущая волатильность для WisdomTree U.S. LargeCap Fund (EPS) составляет 5.23%, в то время как у MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM) волатильность равна 10.78%. Это указывает на то, что EPS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FMTM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EPS | FMTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.23% | 10.78% | -5.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.99% | 19.28% | -10.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.30% | 23.38% | -6.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.01% | 23.19% | -7.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.65% | 23.19% | -5.54% |