Сравнение EPS с AOVIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree U.S. LargeCap Fund (EPS) и American Century Investments One Choice Portfolio: Very Aggressive (AOVIX).
EPS - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree U.S. Large Cap Index. Фонд был запущен 23 февр. 2007 г.. AOVIX управляется American Century. Фонд был запущен 29 сент. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности EPS и AOVIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EPS и AOVIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPS WisdomTree U.S. LargeCap Fund | -2.99% | 17.40% | 23.97% | 22.81% | -15.82% | 27.47% | 12.02% | 32.54% | -7.52% | 22.73% |
AOVIX American Century Investments One Choice Portfolio: Very Aggressive | -2.33% | 17.35% | 14.44% | 17.31% | -19.64% | 15.85% | 21.15% | 27.57% | -8.09% | 20.64% |
Доходность по периодам
С начала года, EPS показывает доходность -2.99%, что значительно ниже, чем у AOVIX с доходностью -2.33%. За последние 10 лет акции EPS превзошли акции AOVIX по среднегодовой доходности: 13.40% против 10.20% соответственно.
EPS
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -3.73%
- С начала года
- -2.99%
- 6 месяцев
- -0.12%
- 1 год
- 16.95%
- 3 года*
- 17.97%
- 5 лет*
- 11.23%
- 10 лет*
- 13.40%
AOVIX
- 1 день
- 2.81%
- 1 месяц
- -6.60%
- С начала года
- -2.33%
- 6 месяцев
- -0.61%
- 1 год
- 16.53%
- 3 года*
- 12.96%
- 5 лет*
- 6.17%
- 10 лет*
- 10.20%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EPS и AOVIX
EPS берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии AOVIX в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
EPS vs. AOVIX — Ранг доходности на риск
EPS
AOVIX
Сравнение EPS c AOVIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. LargeCap Fund (EPS) и American Century Investments One Choice Portfolio: Very Aggressive (AOVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EPS | AOVIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.98 | 1.00 | -0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.48 | 1.49 | -0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.22 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.45 | 1.42 | +0.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.72 | 6.16 | +0.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EPS | AOVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 1.00 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 0.39 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | 0.60 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.46 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между EPS и AOVIX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EPS и AOVIX
Дивидендная доходность EPS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, что меньше доходности AOVIX в 8.41%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPS WisdomTree U.S. LargeCap Fund | 1.31% | 1.26% | 1.47% | 1.73% | 1.95% | 1.51% | 1.85% | 1.70% | 2.02% | 1.59% | 1.99% | 2.15% |
AOVIX American Century Investments One Choice Portfolio: Very Aggressive | 8.41% | 8.21% | 1.98% | 1.59% | 12.63% | 9.86% | 8.31% | 9.10% | 10.18% | 1.81% | 4.63% | 13.85% |
Просадки
Сравнение просадок EPS и AOVIX
Максимальная просадка EPS за все время составила -54.43%, примерно равная максимальной просадке AOVIX в -54.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPS и AOVIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| EPS | AOVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.43% | -54.18% | -0.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.87% | -11.71% | -0.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.55% | -29.07% | +5.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.79% | -34.60% | -1.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.18% | -7.61% | +2.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.72% | -8.41% | +0.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.55% | 2.69% | -0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности EPS и AOVIX
Текущая волатильность для WisdomTree U.S. LargeCap Fund (EPS) составляет 5.23%, в то время как у American Century Investments One Choice Portfolio: Very Aggressive (AOVIX) волатильность равна 6.16%. Это указывает на то, что EPS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AOVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EPS | AOVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.23% | 6.16% | -0.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.99% | 9.75% | -0.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.30% | 16.80% | +0.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.01% | 15.97% | +0.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.65% | 17.17% | +0.48% |