PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AOVIX с VOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AOVIX с VOO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AOVIX (American Century Investments One Choice Portfolio: Very Aggressive) and VOO (Vanguard S&P 500 ETF) are both funds - AOVIX is a Diversified Portfolio fund managed by American Century, while VOO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, AOVIX returned 11.28%/yr vs 15.56%/yr for VOO. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. AOVIX charges 0.00%/yr vs 0.03%/yr for VOO.

Доходность

Сравнение доходности AOVIX и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Investments One Choice Portfolio: Very Aggressive (AOVIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AOVIX показывает доходность 10.19%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 10.91%. За последние 10 лет акции AOVIX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 11.28% против 15.56% соответственно.

AOVIX

1 день
0.22%
1 месяц
4.56%
С начала года
10.19%
6 месяцев
10.79%
1 год
23.26%
3 года*
16.94%
5 лет*
7.98%
10 лет*
11.28%

VOO

1 день
-0.70%
1 месяц
5.04%
С начала года
10.91%
6 месяцев
10.93%
1 год
28.04%
3 года*
22.44%
5 лет*
13.90%
10 лет*
15.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AOVIX и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AOVIX
American Century Investments One Choice Portfolio: Very Aggressive		10.19%17.35%14.44%17.31%-19.64%15.85%21.15%27.57%-8.09%20.64%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		10.91%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Correlation

The correlation between AOVIX and VOO is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2010 г.

0.95

The correlation between AOVIX and VOO has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Investments One Choice Portfolio: Very Aggressive

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с AOVIX:
AOVIX с QGROAOVIX с QQQAOVIX с ACFOXAOVIX с EPSAOVIX с BULIXAOVIX с CONWXAOVIX с NWQIX
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

AOVIX vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AOVIX
Ранг доходности на риск AOVIX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AOVIX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AOVIX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AOVIX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AOVIX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AOVIX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AOVIX c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Investments One Choice Portfolio: Very Aggressive (AOVIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AOVIXVOODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.90
2.39

-0.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.65
3.25

-0.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.43

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.34

3.16

-0.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.97

14.73

-4.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AOVIX vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AOVIX на текущий момент составляет 1.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AOVIX и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AOVIXVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.90

2.39

-0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.83

-0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.87

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.89

-0.40

Просадки

Сравнение просадок AOVIX и VOO

Максимальная просадка AOVIX за все время составила -54.18%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AOVIX и VOO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AOVIXVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.18%

-33.99%

-20.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.13%

-8.90%

-1.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.90%

-18.69%

+1.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.07%

-24.52%

-4.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.60%

-33.99%

-0.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.70%

+0.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.35%

-3.69%

-4.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.37%

1.91%

+0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности AOVIX и VOO

American Century Investments One Choice Portfolio: Very Aggressive (AOVIX) имеет более высокую волатильность в 3.40% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 2.84%. Это указывает на то, что AOVIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AOVIXVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.40%

2.84%

+0.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.81%

8.90%

+0.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.43%

11.80%

+0.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.01%

16.81%

-0.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.20%

18.01%

-0.81%

Сравнение комиссий AOVIX и VOO

AOVIX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AOVIX и VOO

Дивидендная доходность AOVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.45%, что больше доходности VOO в 1.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AOVIX
American Century Investments One Choice Portfolio: Very Aggressive		7.45%8.21%1.98%1.59%12.63%9.86%8.31%9.10%10.18%1.81%4.63%13.85%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.03%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, AOVIX and VOO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

AOVIX has higher volatility (3.40%) compared to VOO (2.84%). In terms of maximum drawdown, AOVIX dropped -54.18% vs VOO's -33.99%.

VOO currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 1.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AOVIX и VOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор