PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AOVIX с QGRO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AOVIX с QGRO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century Investments One Choice Portfolio: Very Aggressive (AOVIX) и American Century STOXX U.S. Quality Growth ETF (QGRO).

AOVIX управляется American Century. Фонд был запущен 29 сент. 2004 г.. QGRO - это пассивный фонд от American Century, который отслеживает доходность iSTOXX American Century USA Quality Growth (USD)(GR). Фонд был запущен 10 сент. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности AOVIX и QGRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Investments One Choice Portfolio: Very Aggressive (AOVIX) и American Century STOXX U.S. Quality Growth ETF (QGRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AOVIX и QGRO

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
AOVIX
American Century Investments One Choice Portfolio: Very Aggressive		-2.33%17.35%14.44%17.31%-19.64%15.85%21.15%27.57%-11.76%
QGRO
American Century STOXX U.S. Quality Growth ETF		-7.37%15.18%31.42%32.42%-24.54%24.57%37.99%35.09%-16.85%

Доходность по периодам

С начала года, AOVIX показывает доходность -2.33%, что значительно выше, чем у QGRO с доходностью -7.37%.

AOVIX

1 день
2.81%
1 месяц
-6.60%
С начала года
-2.33%
6 месяцев
-0.61%
1 год
16.53%
3 года*
12.96%
5 лет*
6.17%
10 лет*
10.20%

QGRO

1 день
0.97%
1 месяц
-4.52%
С начала года
-7.37%
6 месяцев
-7.31%
1 год
12.69%
3 года*
18.55%
5 лет*
10.57%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Investments One Choice Portfolio: Very Aggressive

American Century STOXX U.S. Quality Growth ETF

Часто сравнивают с AOVIX:
AOVIX с VOOAOVIX с QQQAOVIX с ACFOXAOVIX с EPSAOVIX с CONWXAOVIX с NWQIXAOVIX с BULIX
Часто сравнивают с QGRO:
QGRO с QQQQGRO с SPYQGRO с VUGQGRO с QUALQGRO с BIAWXQGRO с ELFNXQGRO с VALQ

Сравнение комиссий AOVIX и QGRO

AOVIX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии QGRO в 0.29%.

QGRO
American Century STOXX U.S. Quality Growth ETF
AOVIX
American Century Investments One Choice Portfolio: Very Aggressive

Доходность на риск

AOVIX vs. QGRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AOVIX
Ранг доходности на риск AOVIX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AOVIX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AOVIX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AOVIX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AOVIX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AOVIX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
QGRO
Ранг доходности на риск QGRO: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QGRO: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QGRO: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QGRO: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QGRO: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QGRO: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AOVIX c QGRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Investments One Choice Portfolio: Very Aggressive (AOVIX) и American Century STOXX U.S. Quality Growth ETF (QGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AOVIXQGRODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.00

0.59

+0.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.49

0.99

+0.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.13

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.42

0.99

+0.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.16

3.37

+2.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AOVIX vs. QGRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AOVIX на текущий момент составляет 1.00, что выше коэффициента Шарпа QGRO равного 0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AOVIX и QGRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AOVIXQGROРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

0.59

+0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.50

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.61

-0.15

Корреляция

Корреляция между AOVIX и QGRO составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AOVIX и QGRO

Дивидендная доходность AOVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.41%, что больше доходности QGRO в 0.21%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AOVIX
American Century Investments One Choice Portfolio: Very Aggressive		8.41%8.21%1.98%1.59%12.63%9.86%8.31%9.10%10.18%1.81%4.63%13.85%
QGRO
American Century STOXX U.S. Quality Growth ETF		0.21%0.25%0.25%0.41%0.46%0.31%0.22%0.38%0.13%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AOVIX и QGRO

Максимальная просадка AOVIX за все время составила -54.18%, что больше максимальной просадки QGRO в -32.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AOVIX и QGRO.

Загрузка...

Показатели просадок

AOVIXQGROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.18%

-32.56%

-21.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.71%

-13.54%

+1.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.07%

-31.86%

+2.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.60%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.61%

-9.65%

+2.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.41%

-7.76%

-0.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.69%

3.99%

-1.30%

Волатильность

Сравнение волатильности AOVIX и QGRO

Текущая волатильность для American Century Investments One Choice Portfolio: Very Aggressive (AOVIX) составляет 6.16%, в то время как у American Century STOXX U.S. Quality Growth ETF (QGRO) волатильность равна 6.61%. Это указывает на то, что AOVIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AOVIXQGROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.16%

6.61%

-0.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.75%

12.39%

-2.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.80%

21.68%

-4.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.97%

21.12%

-5.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.17%

23.09%

-5.92%