PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AOVIX с QGRO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AOVIX с QGRO

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century Investments One Choice Portfolio: Very Aggressive (AOVIX) и American Century STOXX U.S. Quality Growth ETF (QGRO).

AOVIX управляется American Century. Фонд был запущен 29 сент. 2004 г.. QGRO - это пассивный фонд от American Century, который отслеживает доходность iSTOXX American Century USA Quality Growth (USD)(GR). Фонд был запущен 10 сент. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности AOVIX и QGRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Investments One Choice Portfolio: Very Aggressive (AOVIX) и American Century STOXX U.S. Quality Growth ETF (QGRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AOVIX и QGRO

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
AOVIX
American Century Investments One Choice Portfolio: Very Aggressive		-1.43%17.35%14.44%17.31%-19.64%15.85%21.15%27.57%-11.76%
QGRO
American Century STOXX U.S. Quality Growth ETF		-7.17%15.18%31.42%32.42%-24.54%24.57%37.99%35.09%-16.85%

Доходность по периодам

С начала года, AOVIX показывает доходность -1.43%, что значительно выше, чем у QGRO с доходностью -7.17%.

AOVIX

1 день
0.93%
1 месяц
-3.72%
С начала года
-1.43%
6 месяцев
0.13%
1 год
16.75%
3 года*
13.31%
5 лет*
6.37%
10 лет*
10.30%

QGRO

1 день
0.22%
1 месяц
-3.15%
С начала года
-7.17%
6 месяцев
-7.53%
1 год
11.76%
3 года*
18.66%
5 лет*
10.61%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Investments One Choice Portfolio: Very Aggressive

American Century STOXX U.S. Quality Growth ETF

Часто сравнивают с AOVIX:
AOVIX с VOOAOVIX с QQQAOVIX с ACFOXAOVIX с EPSAOVIX с CONWXAOVIX с NWQIXAOVIX с BULIX
Часто сравнивают с QGRO:
QGRO с QQQQGRO с SPYQGRO с VUGQGRO с QUALQGRO с BIAWXQGRO с ELFNXQGRO с VALQ

Сравнение комиссий AOVIX и QGRO

AOVIX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии QGRO в 0.29%.

QGRO
American Century STOXX U.S. Quality Growth ETF
AOVIX
American Century Investments One Choice Portfolio: Very Aggressive

Доходность на риск

AOVIX vs. QGRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AOVIX
Ранг доходности на риск AOVIX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AOVIX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AOVIX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AOVIX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AOVIX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AOVIX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
QGRO
Ранг доходности на риск QGRO: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QGRO: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QGRO: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QGRO: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QGRO: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QGRO: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AOVIX c QGRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Investments One Choice Portfolio: Very Aggressive (AOVIX) и American Century STOXX U.S. Quality Growth ETF (QGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AOVIXQGRODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.05

0.55

+0.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.56

0.93

+0.62

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.13

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.52

0.96

+0.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.55

3.20

+3.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AOVIX vs. QGRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AOVIX на текущий момент составляет 1.05, что выше коэффициента Шарпа QGRO равного 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AOVIX и QGRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AOVIXQGROРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

0.55

+0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.50

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.61

-0.15

Корреляция

Корреляция между AOVIX и QGRO составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AOVIX и QGRO

Дивидендная доходность AOVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.33%, что больше доходности QGRO в 0.21%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AOVIX
American Century Investments One Choice Portfolio: Very Aggressive		8.33%8.21%1.98%1.59%12.63%9.86%8.31%9.10%10.18%1.81%4.63%13.85%
QGRO
American Century STOXX U.S. Quality Growth ETF		0.21%0.25%0.25%0.41%0.46%0.31%0.22%0.38%0.13%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AOVIX и QGRO

Максимальная просадка AOVIX за все время составила -54.18%, что больше максимальной просадки QGRO в -32.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AOVIX и QGRO.

Загрузка...

Показатели просадок

AOVIXQGROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.18%

-32.56%

-21.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.13%

-13.54%

+3.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.07%

-31.86%

+2.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.60%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.75%

-9.46%

+2.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.41%

-7.76%

-0.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.73%

4.04%

-1.31%

Волатильность

Сравнение волатильности AOVIX и QGRO

Текущая волатильность для American Century Investments One Choice Portfolio: Very Aggressive (AOVIX) составляет 5.98%, в то время как у American Century STOXX U.S. Quality Growth ETF (QGRO) волатильность равна 6.47%. Это указывает на то, что AOVIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AOVIXQGROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.98%

6.47%

-0.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.78%

12.39%

-2.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.82%

21.67%

-4.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.96%

21.11%

-5.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.17%

23.09%

-5.92%