Сравнение EPRT с VOOG
EPRT (Essential Properties Realty Trust, Inc.) is a stock, while VOOG (Vanguard S&P 500 Growth ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Growth Index. Over the past 5 years, EPRT returned 6.08%/yr vs 16.01%/yr for VOOG. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EPRT и VOOG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EPRT показывает доходность 1.05%, что значительно ниже, чем у VOOG с доходностью 13.70%.
EPRT
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- -4.84%
- С начала года
- 1.05%
- 6 месяцев
- -2.50%
- 1 год
- -4.00%
- 3 года*
- 11.36%
- 5 лет*
- 6.08%
- 10 лет*
- —
VOOG
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 6.55%
- С начала года
- 13.70%
- 6 месяцев
- 13.08%
- 1 год
- 33.67%
- 3 года*
- 28.14%
- 5 лет*
- 16.01%
- 10 лет*
- 18.10%
Сравнение доходности по годам EPRT и VOOG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPRT Essential Properties Realty Trust, Inc. | 1.05% | -1.40% | 27.32% | 14.20% | -14.60% | 41.19% | -9.72% | 86.75% | 3.10% |
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF | 13.70% | 22.11% | 35.89% | 29.96% | -29.48% | 31.95% | 33.35% | 30.93% | -8.54% |
Correlation
The correlation between EPRT and VOOG is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2018 г. | 0.32 |
The correlation between EPRT and VOOG shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.32 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EPRT vs. VOOG — Ранг доходности на риск
EPRT
VOOG
Сравнение EPRT c VOOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Essential Properties Realty Trust, Inc. (EPRT) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EPRT | VOOG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.37 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.30 | 2.47 | -2.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.60 | 10.20 | -10.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EPRT | VOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.23 | 2.13 | -2.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | 0.76 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.88 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.91 | -0.52 |
Просадки
Сравнение просадок EPRT и VOOG
Максимальная просадка EPRT за все время составила -73.67%, что больше максимальной просадки VOOG в -32.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPRT и VOOG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EPRT | VOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.67% | -32.73% | -40.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.35% | -13.71% | +0.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.31% | -22.18% | +1.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.42% | -32.73% | -5.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -32.73% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.35% | -1.15% | -12.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.94% | -4.97% | -8.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.62% | 3.31% | +3.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности EPRT и VOOG
Essential Properties Realty Trust, Inc. (EPRT) имеет более высокую волатильность в 4.75% по сравнению с Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG) с волатильностью 4.31%. Это указывает на то, что EPRT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EPRT | VOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.75% | 4.31% | +0.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.69% | 12.41% | +0.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.72% | 15.84% | +1.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.60% | 21.18% | +1.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.55% | 20.72% | +17.83% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EPRT и VOOG
Дивидендная доходность EPRT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.11%, что больше доходности VOOG в 0.44%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPRT Essential Properties Realty Trust, Inc. | 4.11% | 4.06% | 3.71% | 4.38% | 4.58% | 3.47% | 4.39% | 3.55% | 1.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF | 0.44% | 0.49% | 0.49% | 1.12% | 0.93% | 0.53% | 0.88% | 1.26% | 1.34% | 1.32% | 1.47% | 1.56% |
Часто задаваемые вопросы
EPRT and VOOG have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EPRT has higher volatility (4.75%) compared to VOOG (4.31%). In terms of maximum drawdown, EPRT dropped -73.67% vs VOOG's -32.73%.
VOOG currently has the higher Sharpe Ratio (2.13 vs -0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EPRT и VOOG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор