Сравнение EPRF с PREF
EPRF (Innovator S&P High Quality Preferred ETF) and PREF (Principal Spectrum Preferred Secs Active ETF) are both Preferred Stock/Convertible Bonds funds. EPRF is passively managed, while PREF is actively managed. Over the past 5 years, EPRF returned -2.02%/yr vs 2.94%/yr for PREF. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. EPRF charges 0.47%/yr vs 0.55%/yr for PREF.
Доходность
Сравнение доходности EPRF и PREF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EPRF показывает доходность -2.15%, что значительно ниже, чем у PREF с доходностью 2.08%.
EPRF
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -0.76%
- 6 месяцев
- -4.59%
- С начала года
- -2.15%
- 1 год
- -1.05%
- 3 года*
- 3.16%
- 5 лет*
- -2.02%
- 10 лет*
- —
PREF
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.13%
- 6 месяцев
- 1.73%
- С начала года
- 2.08%
- 1 год
- 5.74%
- 3 года*
- 9.01%
- 5 лет*
- 2.94%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EPRF и PREF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPRF Innovator S&P High Quality Preferred ETF | -2.15% | 2.69% | 3.46% | 9.43% | -20.68% | 1.37% | 7.38% | 19.54% | -5.58% | -0.35% |
PREF Principal Spectrum Preferred Secs Active ETF | 2.08% | 7.64% | 11.43% | 7.36% | -11.80% | 2.08% | 7.52% | 17.32% | -5.45% | 2.05% |
Correlation
The correlation between EPRF and PREF is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2017 г. | 0.34 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EPRF vs. PREF — Ранг доходности на риск
EPRF
PREF
Сравнение EPRF c PREF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator S&P High Quality Preferred ETF (EPRF) и Principal Spectrum Preferred Secs Active ETF (PREF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EPRF | PREF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.37 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.12 | 2.00 | -2.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.23 | 10.39 | -10.62 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EPRF и PREF
Максимальная просадка EPRF за все время составила -26.82%, что больше максимальной просадки PREF в -22.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPRF и PREF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EPRF | PREF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.82% | -22.99% | -3.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.59% | -2.88% | -5.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.29% | -4.39% | -7.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.23% | -16.99% | -8.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.84% | -0.21% | -10.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.42% | -3.61% | -3.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.61% | 0.55% | +4.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности EPRF и PREF
Innovator S&P High Quality Preferred ETF (EPRF) имеет более высокую волатильность в 2.31% по сравнению с Principal Spectrum Preferred Secs Active ETF (PREF) с волатильностью 0.53%. Это указывает на то, что EPRF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PREF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EPRF | PREF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.31% | 0.53% | +1.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.57% | 2.48% | +3.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.45% | 3.11% | +4.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.85% | 4.87% | +6.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.42% | 6.26% | +7.16% |
Сравнение комиссий EPRF и PREF
EPRF берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии PREF в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EPRF и PREF
Дивидендная доходность EPRF за последние двенадцать месяцев составляет около 6.17%, что больше доходности PREF в 5.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPRF Innovator S&P High Quality Preferred ETF | 6.17% | 6.03% | 6.13% | 5.71% | 5.67% | 4.70% | 4.92% | 5.01% | 5.27% | 2.59% |
PREF Principal Spectrum Preferred Secs Active ETF | 5.20% | 4.87% | 4.65% | 4.67% | 4.63% | 4.07% | 4.35% | 4.67% | 5.49% | 2.35% |
Часто задаваемые вопросы
EPRF and PREF have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EPRF has higher volatility (2.31%) compared to PREF (0.53%). In terms of maximum drawdown, EPRF dropped -26.82% vs PREF's -22.99%.
On 5-year performance, PREF leads with 2.94% vs -2.02% for EPRF. On fees, EPRF is cheaper at 0.47% per year. On volatility, PREF has been the lower-risk option at 0.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, PREF has performed better with a 2.94% return vs -2.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EPRF is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.55% for PREF.
EPRF has the higher dividend yield at 6.17%, compared with 5.20% for PREF.
They also come from different issuers: Innovator and Principal. Their fees differ too: 0.47% for EPRF and 0.55% for PREF.
PREF currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EPRF и PREF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор