Сравнение EPRF с PREF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator S&P High Quality Preferred ETF (EPRF) и Principal Spectrum Preferred Secs Active ETF (PREF).
EPRF и PREF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EPRF - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность S&P U.S. High Quality Preferred Stock Index. Фонд был запущен 24 мая 2016 г.. PREF - это активно управляемый фонд от Principal. Фонд был запущен 10 июл. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности EPRF и PREF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EPRF и PREF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPRF Innovator S&P High Quality Preferred ETF | -4.28% | 2.69% | 3.46% | 9.43% | -20.68% | 1.37% | 7.38% | 19.54% | -5.58% | -0.35% |
PREF Principal Spectrum Preferred Secs Active ETF | -0.46% | 7.64% | 11.43% | 7.36% | -11.80% | 2.08% | 7.52% | 17.32% | -5.45% | 2.05% |
Доходность по периодам
С начала года, EPRF показывает доходность -4.28%, что значительно ниже, чем у PREF с доходностью -0.46%.
EPRF
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -3.39%
- С начала года
- -4.28%
- 6 месяцев
- -6.59%
- 1 год
- -0.37%
- 3 года*
- 2.18%
- 5 лет*
- -2.07%
- 10 лет*
- —
PREF
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- -1.76%
- С начала года
- -0.46%
- 6 месяцев
- 0.91%
- 1 год
- 5.77%
- 3 года*
- 8.59%
- 5 лет*
- 3.06%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EPRF и PREF
EPRF берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии PREF в 0.55%.
Доходность на риск
EPRF vs. PREF — Ранг доходности на риск
EPRF
PREF
Сравнение EPRF c PREF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator S&P High Quality Preferred ETF (EPRF) и Principal Spectrum Preferred Secs Active ETF (PREF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EPRF | PREF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.04 | 1.69 | -1.73 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.00 | 2.22 | -2.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.34 | -0.34 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.08 | 1.95 | -2.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.20 | 8.56 | -8.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EPRF | PREF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 | 1.69 | -1.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.18 | 0.64 | -0.81 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.07 | 0.63 | -0.56 |
Корреляция
Корреляция между EPRF и PREF составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EPRF и PREF
Дивидендная доходность EPRF за последние двенадцать месяцев составляет около 6.30%, что больше доходности PREF в 5.01%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPRF Innovator S&P High Quality Preferred ETF | 6.30% | 6.03% | 6.13% | 5.71% | 5.67% | 4.70% | 4.92% | 5.01% | 5.27% | 2.59% |
PREF Principal Spectrum Preferred Secs Active ETF | 5.01% | 4.87% | 4.65% | 4.67% | 4.63% | 4.07% | 4.35% | 4.67% | 5.49% | 2.35% |
Просадки
Сравнение просадок EPRF и PREF
Максимальная просадка EPRF за все время составила -26.82%, что больше максимальной просадки PREF в -22.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPRF и PREF.
Загрузка...
Показатели просадок
| EPRF | PREF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.82% | -22.99% | -3.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.59% | -2.88% | -5.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.23% | -16.99% | -8.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.78% | -1.96% | -10.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.31% | -3.73% | -3.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.25% | 0.66% | +2.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности EPRF и PREF
Innovator S&P High Quality Preferred ETF (EPRF) имеет более высокую волатильность в 2.42% по сравнению с Principal Spectrum Preferred Secs Active ETF (PREF) с волатильностью 1.73%. Это указывает на то, что EPRF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PREF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EPRF | PREF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.42% | 1.73% | +0.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.27% | 2.49% | +2.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.88% | 3.44% | +5.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.73% | 4.84% | +6.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.57% | 6.35% | +7.22% |