Сравнение EPRF с LOUP
EPRF (Innovator S&P High Quality Preferred ETF) and LOUP (Innovator Deepwater Frontier Tech ETF) are both exchange-traded funds - EPRF is a Preferred Stock/Convertible Bonds fund tracking the S&P U.S. High Quality Preferred Stock Index, while LOUP is a Technology Equities fund tracking the Deepwater Frontier Tech Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, EPRF returned -2.02%/yr vs 12.28%/yr for LOUP. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. EPRF charges 0.47%/yr vs 0.70%/yr for LOUP.
Доходность
Сравнение доходности EPRF и LOUP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EPRF показывает доходность -2.15%, что значительно ниже, чем у LOUP с доходностью 17.46%.
EPRF
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -0.76%
- 6 месяцев
- -4.59%
- С начала года
- -2.15%
- 1 год
- -1.05%
- 3 года*
- 3.16%
- 5 лет*
- -2.02%
- 10 лет*
- —
LOUP
- 1 день
- -2.46%
- 1 месяц
- -4.18%
- 6 месяцев
- 10.42%
- С начала года
- 17.46%
- 1 год
- 44.55%
- 3 года*
- 29.70%
- 5 лет*
- 12.28%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EPRF и LOUP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPRF Innovator S&P High Quality Preferred ETF | -2.15% | 2.69% | 3.46% | 9.43% | -20.68% | 1.37% | 7.38% | 19.54% | -7.51% |
LOUP Innovator Deepwater Frontier Tech ETF | 17.46% | 43.24% | 21.80% | 51.31% | -46.00% | 7.54% | 86.25% | 31.76% | -18.86% |
Correlation
The correlation between EPRF and LOUP is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2018 г. | 0.43 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EPRF vs. LOUP — Ранг доходности на риск
EPRF
LOUP
Сравнение EPRF c LOUP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator S&P High Quality Preferred ETF (EPRF) и Innovator Deepwater Frontier Tech ETF (LOUP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EPRF | LOUP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.24 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.12 | 2.13 | -2.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.23 | 6.84 | -7.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EPRF и LOUP
Максимальная просадка EPRF за все время составила -26.82%, что меньше максимальной просадки LOUP в -58.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPRF и LOUP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EPRF | LOUP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.82% | -58.68% | +31.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.59% | -21.00% | +12.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.29% | -35.23% | +22.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.23% | -55.63% | +30.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.84% | -10.10% | -0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.42% | -19.83% | +12.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.61% | 6.53% | -1.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности EPRF и LOUP
Текущая волатильность для Innovator S&P High Quality Preferred ETF (EPRF) составляет 2.31%, в то время как у Innovator Deepwater Frontier Tech ETF (LOUP) волатильность равна 9.42%. Это указывает на то, что EPRF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LOUP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EPRF | LOUP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.31% | 9.42% | -7.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.57% | 24.24% | -18.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.45% | 30.37% | -22.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.85% | 32.76% | -20.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.42% | 32.04% | -18.62% |
Сравнение комиссий EPRF и LOUP
EPRF берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии LOUP в 0.70%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EPRF и LOUP
Дивидендная доходность EPRF за последние двенадцать месяцев составляет около 6.17%, тогда как LOUP не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPRF Innovator S&P High Quality Preferred ETF | 6.17% | 6.03% | 6.13% | 5.71% | 5.67% | 4.70% | 4.92% | 5.01% | 5.27% | 2.59% |
LOUP Innovator Deepwater Frontier Tech ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EPRF and LOUP have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LOUP has higher volatility (9.42%) compared to EPRF (2.31%). In terms of maximum drawdown, EPRF dropped -26.82% vs LOUP's -58.68%.
On 5-year performance, LOUP leads with 12.28% vs -2.02% for EPRF. On fees, EPRF is cheaper at 0.47% per year. On volatility, EPRF has been the lower-risk option at 2.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, LOUP has performed better with a 12.28% return vs -2.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EPRF is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.70% for LOUP.
EPRF has the higher dividend yield at 6.17%, compared with 0.00% for LOUP.
EPRF is categorized as Preferred Stock/Convertible Bonds, while LOUP is Technology Equities. EPRF tracks S&P U.S. High Quality Preferred Stock Index, while LOUP tracks Deepwater Frontier Tech Index. Their fees differ too: 0.47% for EPRF and 0.70% for LOUP.
LOUP currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EPRF и LOUP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор