PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EPP с SLV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EPP с SLV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EPP (iShares MSCI Pacific ex Japan ETF) and SLV (iShares Silver Trust) are both exchange-traded funds - EPP is a Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI Pacific ex-Japan Index, while SLV is a Silver fund tracking the LBMA Silver Price. Both are passively managed. Over the past 10 years, EPP returned 7.60%/yr vs 15.55%/yr for SLV. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. EPP charges 0.48%/yr vs 0.50%/yr for SLV.

Доходность

Сравнение доходности EPP и SLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Pacific ex Japan ETF (EPP) и iShares Silver Trust (SLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EPP показывает доходность 9.57%, что значительно выше, чем у SLV с доходностью 2.78%. За последние 10 лет акции EPP уступали акциям SLV по среднегодовой доходности: 7.60% против 15.55% соответственно.

EPP

1 день
-1.07%
1 месяц
1.12%
С начала года
9.57%
6 месяцев
10.96%
1 год
17.40%
3 года*
13.26%
5 лет*
4.65%
10 лет*
7.60%

SLV

1 день
-2.62%
1 месяц
0.41%
С начала года
2.78%
6 месяцев
24.76%
1 год
110.59%
3 года*
45.06%
5 лет*
20.76%
10 лет*
15.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EPP и SLV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EPP
iShares MSCI Pacific ex Japan ETF		9.57%19.70%4.76%5.76%-6.59%4.26%6.04%18.30%-10.78%26.05%
SLV
iShares Silver Trust		2.78%144.66%20.89%-1.09%2.37%-12.45%47.30%14.88%-9.19%5.82%

Correlation

The correlation between EPP and SLV is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.43

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.44

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мая 2006 г.

0.35

Сравнение распределения секторов EPP и SLV

Секторы
EPP
SLV

Финансовые услуги

46.0%

-

Сырьевые материалы

14.6%
100.0%

Промышленность

8.6%

-

Недвижимость

7.8%

-

Потребительский циклический сектор

6.0%

-

Здравоохранение

3.7%

-

Коммунальные услуги

3.6%

-

Потребительский защитный сектор

3.0%

-

Энергетика

2.9%

-

Коммуникационные услуги

2.7%

-

Технологии

1.1%

-

Финансовые услуги

EPP
46.0%
SLV

-

Сырьевые материалы

EPP
14.6%
SLV
100.0%

Промышленность

EPP
8.6%
SLV

-

Недвижимость

EPP
7.8%
SLV

-

Потребительский циклический сектор

EPP
6.0%
SLV

-

Здравоохранение

EPP
3.7%
SLV

-

Коммунальные услуги

EPP
3.6%
SLV

-

Потребительский защитный сектор

EPP
3.0%
SLV

-

Энергетика

EPP
2.9%
SLV

-

Коммуникационные услуги

EPP
2.7%
SLV

-

Технологии

EPP
1.1%
SLV

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Pacific ex Japan ETF

iShares Silver Trust

Часто сравнивают с EPP:
EPP с EWTEPP с AAXJEPP с BBAXEPP с EWHEPP с AIAEPP с EWYEPP с VPL
Часто сравнивают с SLV:
SLV с GLDSLV с SIVRSLV с PSLVSLV с SILSLV с SILJSLV с SLVPSLV с AGQ

Доходность на риск

EPP vs. SLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EPP
Ранг доходности на риск EPP: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPP: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPP: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPP: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPP: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPP: 3939
Ранг коэф-та Мартина
SLV
Ранг доходности на риск SLV: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLV: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLV: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLV: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLV: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLV: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EPP c SLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Pacific ex Japan ETF (EPP) и iShares Silver Trust (SLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EPPSLVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.20
1.89

-0.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.74
2.07

-0.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.35

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.99

2.62

-0.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.27

5.64

+0.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EPP vs. SLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EPP на текущий момент составляет 1.20, что ниже коэффициента Шарпа SLV равного 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EPP и SLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EPPSLVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.20

1.89

-0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.58

-0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

0.49

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.25

+0.14

Просадки

Сравнение просадок EPP и SLV

Максимальная просадка EPP за все время составила -66.01%, что меньше максимальной просадки SLV в -76.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPP и SLV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EPPSLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.01%

-76.28%

+10.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.79%

-42.45%

+33.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.29%

-42.45%

+23.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.31%

-42.45%

+16.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.30%

-42.81%

+3.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.79%

-37.30%

+34.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.62%

-44.67%

+34.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.78%

19.67%

-16.89%

Волатильность

Сравнение волатильности EPP и SLV

Текущая волатильность для iShares MSCI Pacific ex Japan ETF (EPP) составляет 4.65%, в то время как у iShares Silver Trust (SLV) волатильность равна 16.30%. Это указывает на то, что EPP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EPPSLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.65%

16.30%

-11.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.94%

58.31%

-46.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.51%

58.90%

-44.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.41%

36.15%

-18.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.11%

31.84%

-12.73%

Сравнение комиссий EPP и SLV

EPP берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии SLV в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EPP и SLV

Дивидендная доходность EPP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.44%, тогда как SLV не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EPP
iShares MSCI Pacific ex Japan ETF		3.44%3.77%3.81%4.10%4.37%4.58%2.28%3.89%5.00%4.15%3.96%4.90%
SLV
iShares Silver Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EPP and SLV have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SLV has higher volatility (16.30%) compared to EPP (4.65%). In terms of maximum drawdown, EPP dropped -66.01% vs SLV's -76.28%.

On 10-year performance, SLV leads with 15.55% vs 7.60% for EPP. On fees, EPP is cheaper at 0.48% per year. On volatility, EPP has been the lower-risk option at 4.65%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SLV has performed better with a 15.55% return vs 7.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EPP is cheaper with a 0.48% expense ratio, compared with 0.50% for SLV.

EPP has the higher dividend yield at 3.44%, compared with 0.00% for SLV.

EPP is categorized as Asia Pacific Equities, while SLV is Silver. EPP tracks MSCI Pacific ex-Japan Index, while SLV tracks LBMA Silver Price. Their fees differ too: 0.48% for EPP and 0.50% for SLV.

SLV currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs 1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EPP и SLV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор